Страхование как составляющее риск-менеджмента

Тема 3. Страховые риски и их оценка

Сущность страховых рисков и их классификация.

Функции риска:

1. стимулирующая функция риска, которая проявляется в двух аспектах:

· конструктивный аспект, который состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;

· деструктивный аспект, который проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к авантюрным, волюнтаристским;

2. защитная функция риска имеет так же два аспекта:

· историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска;

· социально-правовой аспект заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия "правомерности риска", правового регулирования страховой деятельности;

3. компенсирующая функция риска может обеспечить компенсирующий эффект (положительная компенсация), т.е. дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса);

4. социально-экономическая функция риска, которая состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем.

 

Страхование как составляющее риск-менеджмента.

Как система риск-менеджмент состоит из ряда последовательных этапов:

1) анализ риска;

2) контроль за риском;

3) финансирование риска.

1. Анализ риска - комплексная диагностика рисков с помощью различных методов: эмпирического, статистического, наблюдения, документального обращения и др.

Оценка включает сбор и обработку данных по аспектам риска, количественный и качественный анализ риска.

На первом этапе (анализ риска) осуществляются следующие мероприятия:

- Идентификация рисков;

- Оценка рисков количественными методами;

- Определение на основе общей оценки риска последовательности дальнейших действий.

Идентификация риска (качественный анализ) - это систематическое выявление источников риска, определения факторов риска, их классификации и предварительной оценки значимости каждого из этих факторов.

Количественный анализ - это количественное определение отдельных рисков и рисков в целом.

По количественной оценке риска выделяют следующие методы:

- Статистический метод, который реализуется путем расчета дисперсий, стандартных отклонений и коэффициента вариации;

- Экспертный метод, который реализуется путем экспертных оценок опытных предпринимателей и специалистов;

- Метод использования аналогов применяемого базы данных о риске аналогичной деятельности, проектов, сделок и т.д.

На основании обобщенного анализа определяют комплекс дальнейших действий.

2. Контроль за риском - осуществление мероприятий, предусмотреть полное или частичное устранение рисков.

К таким способам контроля за рисками относятся:

- Избежание риска (фактическое уклонение от рискованной деятельности);

- Уменьшение (минимизация) риска за счет превентивной деятельности;

- Ограничение (локализация) риска за счет применения административных средств;

- Распределение риска (операции по диверсификации портфеля активов).

Все приведенные способы контроля за рисками применяются одновременно.

3. Финансирование рисков - покрытие негативных последствий рисков финансовыми средствами.

Финансирование рисков может осуществляться двумя способами:

- Самофинансированием рисков;

- Передачей рисков другому субъекту хозяйствования на платной основе по предварительной взаимной договоренности (страхование).

Однако не каждый риск может быть взят на страхование, в частности на страхование не принимаются спекулятивные риски.

Основными критериями, по которым риск считается страховым, являются:

- Риск должен иметь вероятный или закономерный характер, но факт и время наступления ущерба должны быть непредсказуемыми;

- Наступление страхового случая не должен находиться в причинно-следственной связи с действиями страхователя или иного заинтересованного лица;

- Объем последствий риска должен быть измеряемым, то есть давать возможность определить ожидаемую сумму убытков и степень его вероятности;

- Страховое событие не может иметь размеров катастрофического бедствия;

- Есть необходимость объективного измерения и оценки вредных последствий реализации риска.