.


:




:

































 

 

 

 


 

, :

1. , , ( ).

2. , . , .

3. , .

.

 

AR (1)

0=0; ( ) σ2=0,2; =0,8.

Xt = 0,8 Xt - 1 + at.

100 .2.9. .2.10 , ( ), , .2.9, AR (1).

.2.9. AR (1)

 

.2.3, 0,84, =0,8.

 

.2.10. () ()

 

2.3 AR (1)

. .2.11., ( ), . ( ).

.2.12 AR (1) ࠠ

Xt = - 0,8 Xt - 1 + at,

.

)

)

.2.11 () ()

 

, AR (1)

ρ(1) = γ(1) / γ(0) = .

, ( 1) , . , , , . .2.9 2.12 , , .

.2.12. AR (1) = - 0,8

 

.2.13.

 

.2.13 () () AR (1)

 

, , : ρ1(1)~ 1=0,841; ρ2(1)~ 1= - 0,839 ( . 2.3 2.4).

 

2.4 AR (1)

 

AR (2)

Xt = 1 Xt - 1 + 2 Xt - 2 + at.

: 1 = 2 = 0,25; at .

.2.15 , - .2.16.

.2.16 AR (2)

, , , , AR (2).

)

)

.2.16. () () AR (2)

.2.5 AR(2), .

2.5 AR (2)

, AR (2).

, .

 

MA (1)

Xt = at - θ at -1. : θ = 0,8; at . .2.17.

.2.17. (1)

. 2.18, (1).

)

)

.2.18 () () (1)

 

 

.2.6 θ (1), , .

 

2.6 (1)

, , .. θ = - 0,8. (.2.19), (.2.20) (.2.7) .

.2.19. (1)

 

)

)

.2.20. () () (1)

 

 

2.7 (1)

 

, (1).

.

 

(2)

Xt = at + 1,0 at -1 - 0,5 at -2. : θ1 = 1,0; θ2 = -0,5; at . .2.21, (2) - .2.8.

.2.21. (2)

.2.8, θ1 =1,15 θ2 =-0,60 , . .

 

2.8 (2)

 

, .

 

ARMA ( 1,1 )

Xt = 0,5 Xt - 1 + at - 0,5 a t - 1. 100 .2.22.

.2.22. ARMA ( 1,1 )

 

.2.23, .

)

)

.2.23 - () ()

 

[8 ] . , .2.9 .

2.9

ARMA(1,1); 1 1
ARMA(1,1); 1 1
ARMA(p,q) q p

 

.2.10 , ARMA (1,1).

 

2.10

 

.2.10, .

 



<== | ==>
|
:


: 2018-10-15; !; : 263 |


:

:

, , .
==> ...

1098 - | 861 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.037 .