ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России воздействует на процентные ставки на различных сегментах финансового рынка. Ставка рефинансирования утверждается Советом директоров Банка России.
Процентная ставка – плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование заемными средствами.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депозитам) физических лиц / нефинансовых организаций / кредитных организаций (в рублях и долларах США) – средневзвешенные по объемам вкладов (депозитов) процентные ставки в годовом исчислении по срокам привлечения до 1 года по вкладам (депозитам) физических лиц/нефинансовых организаций/кредитных организаций, привлеченным действующими кредитными организациями в отчетном месяце.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам/нефинансовым организациям/кредитным организациям (в рублях и долларах США) - средневзвешенные процентные ставки, установленные в кредитных договорах, в годовом исчислении по срокам погашения до 1 года по предоставленным кредитам физическим лицам/нефинансовым организациям/ кредитным организациям.
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) - долговые обязательства государства в форме государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации и предоставляющие право владельцам на выплату в установленный срок номинальной суммы облигации. ГКО относятся к группе дисконтных ценных бумаг, доходом является разница в ценах покупки (ниже номинала) и погашения (по номиналу).
Облигации федерального займа (ОФЗ) - долговые обязательства Российской Федерации в форме государственных ценных бумаг, дающие владельцу облигации право на получение по облигации суммы основного долга (номинальной стоимости), выплачиваемой при погашении выпуска, а также на получение дохода в виде купонных выплат в соответствии с условиями выпуска.
Облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) - облигации федерального займа с постоянной купонной ставкой. Особенностью данного вида ценных бумаг является то, что на протяжении всего периода их обращения купонные ставки равны между собой.
Облигации федерального займа с фиксированным доходом (ОФЗ-ФК) - облигации федерального займа с фиксированной купонной ставкой. Купонные ставки по данному виду бумаг принимают различные значения на протяжении периода их обращения.
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) - облигации федерального займа, погашение номинальной стоимости которых осуществляется частями. Купонная ставка по этим облигациям является фиксированной для каждого купона; купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Облигации федерального займа с амортизацией долга и переменным купонным доходом (ОФЗ-АД-ПК) – облигации федерального займа, погашение номинальной стоимости которых осуществляется частями, а купонная ставка является переменной. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Объем эмиссии - максимальный объем выпуска, который могут приобрести участники аукциона.
Объем размещения и доразмещения ГКО-ОФЗ по номиналу – номинальный объем ГКО-ОФЗ, размещенный по поручению Минфина России на аукционах и вторичных торгах.
Объем реструктурируемых ГКО-ОФЗ – номинальныйобъем государственных облигаций, выпущенныхв обращение до 14.08.98 г. и до сих пор не предъявленных к переоформлению в новые выпуски ОФЗ в соответствии с условиями новации.
Оборот рынка ГКО-ОФЗ за год -суммарный объем всех сделок за год без учета размещения на аукционах.
Объем погашений/купонной выплаты - сумма средств, затраченная на погашение/купонную выплату.
Объем государственных бумаг в обращении - текущий номинальный объем выпуска ценной бумаги в обращении на дату выплаты.
Индикатор рыночного портфеля - средняя из эффективных доходностей по определенному типу бумаг, взвешенная по срокам до погашения и по объему в обращении.
Дюрация рыночного портфеля - средний срок до выплат по ценным бумагам с учетом купонных выплат, взвешенный по объемам в обращении.
Официальный курс доллара США к рублю - устанавливается Банком России каждый рабочий день на основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США - рубль».
Официальный курс евро к рублю - рассчитывается и устанавливается Банком России на основе официального курса доллара США по отношению к рублю и котировок межбанковского международного валютного рынка по операциям «доллар США –евро».
Индекс реального курса рубля к доллару США и евро за отчетный период по отношению к базовому периоду определяется как произведение индекса номинального курса рубля к доллару США и евро за отчетный период в сравнении с базовым и отношения индекса потребительских цен в Российской Федерации за отчетный период в сравнении с базовым к индексу потребительских цен в стране, в которой иностранная валюта является законным средством платежа, также за отчетный период в сравнении с базовым. При этом индекс номинального курса рубля к доллару США/евро за отчетный период в сравнении с базовым определяется как отношение средних курсов рубля к иностранной валюте за отчетный и базовый периоды.
Индекс реального курса рубля к доллару США/евро, рассчитанный на основе индексов потребительских цен, характеризует изменение конкурентоспособности произведенных в России потребительских товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, произведенным в стране, в которой иностранная валюта является законным платежным средством.
Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам определяется как среднее геометрическое взвешенное индексов реальных курсов рубля к иностранным валютам за отчетный период по отношению к базовому периоду. В качестве весовых коэффициентов используются доли внешнего товарооборота России со странами – основными торговыми партнерами в общем объеме внешнего товарооборота России с указанными странами.
Индекс реального эффективного курса рубля, рассчитанный на основе индексов потребительских цен, характеризует изменение конкурентоспособности произведенных в России потребительских товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, произведенным за границей.
СЭЛТ - система электронных лотовых торгов.
Страховая сумма по заключенным договорам - денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховые премии (взносы) – плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Выплаты по договорам страхования – фактически произведенные страховой организацией страховые выплаты, а также возвращенные страхователям уплаченные ими страховые премии (взносы) и выплаченные выкупные суммы в случаях досрочного прекращения или изменения условий договора страхования и сострахования, а также суммы возмещенных расходов страхователя, произведенных в целях уменьшения убытков в случаях, если они были необходимы или были произведены им для выполнения указаний страховщика.
Ретроцессия - решение перестраховщика в свою очередь перестраховать часть уже принятых на себя рисков.
6.1. СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ1)
| Период действия | Процентов |
| 19.06.2007-3.02.2008 | 10,0 |
| 4.02.2008-28.04.2008 | 10,25 |
| 29.04.2008-9.06.2008 | 10,5 |
| 10.06.2008-13.07.2008 | 10,75 |
| 14.07.2008-11.11.2008 | 11,0 |
| 12.11.2008-30.11.2008 | 12,0 |
| 1.12.2008-23.04.2009 | 13,0 |
| 24.04.2009-13.05.2009 | 12,5 |
| 14.05.2009-4.06.2009 | 12,0 |
| 5.06.2009-12.07.2009 | 11,5 |
| 13.07.2009-9.08.2009 | 11,0 |
| 10.08.2009-14.09.2009 | 10,75 |
| 15.09.2009-29.09.2009 | 10,5 |
| 30.09.2009-29.10.2009 | 10,0 |
| 30.10.2009-24.11.2009 | 9,5 |
| 25.11.2009-27.12.2009 | 9,0 |
| 28.12.2009-23.02.2010 | 8,75 |
| 24.02.2010-28.03.2010 | 8,5 |
| 29.03.2010-29.04.2010 | 8,25 |
| 30.04.2010-31.05.2010 | 8,0 |
| 01.06.2010-27.02.2011 | 7,75 |
| 28.02.2011-02.05.2011 | 8,00 |
| 03.05.2011-25.12.2011 | 8,25 |
| 26.12.2011-13.09.2012 | 8,00 |
| 14.02.2012- | 8,25 |
1) По данным Банка России.
ДОХОДНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(на конец года; процентов годовых)
| Индикаторы рыночного портфеля: | ||||
| ОФЗ-ФК | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-ПД | 9,8 | 8,0 | 6,8 | 7,8 |
| ОФЗ-АД | 9,0 | 8,7 | 7,7 | 8,2 |
| ОФЗ-АД-ПК | 10,3 | 13,5 | 6,2 | 9,6 |
| Средневзвешенные процентные ставки по кредитно-депозитным операциям кредитных организаций по срокам погашения до 1 года | ||||
| по кредитам, предоставленным в рублях: | ||||
| нефинансовым организациям | 15,5 | 13,7 | 9,1 | 9,3 |
| физическим лицам | 27,0 | 29,3 | 24,7 | 24,6 |
| кредитным организациям | 9,9 | 5,3 | 3,0 | 5,5 |
| по кредитам, предоставленным в долларах США: | ||||
| нефинансовым организациям | 10,7 | 9,0 | 6,2 | 5,5 |
| физическим лицам | 16,6 | 14,7 | 10,7 | 13,0 |
| кредитным организациям | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| по вкладам (депозитам), привлеченным в рублях от: | ||||
| нефинансовых организаций | 6,9 | 4,9 | 3,0 | 5,4 |
| физических лиц | 7,0 | 8,2 | 4,9 | 5,7 |
| кредитных организаций | 8,6 | 4,9 | 2,9 | 5,4 |
| по вкладам (депозитам), привлеченным в долларах США от: | ||||
| нефинансовых организаций | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| физических лиц | 5,6 | 4,1 | 3,1 | 3,1 |
| кредитных организаций | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
6.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГКО-ОФЗ)1)
(миллиардов рублей)
| Объем эмиссии государственных ценных бумаг2) | 269,0 | 381,0 | 760,0 | 940,0 |
| Объем размещения и доразмещения государственных ценных бумаг по номиналу | 185,3 | 419,2 | 715,6 | 756,1 |
| Объем государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) в обращении | 1144,0 | 1469,7 | 2054,2 | 2803,3 |
| в том числе: | ||||
| ОФЗ-ФК | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-ПД | 328,2 | 706,4 | 1338,6 | 1823,7 |
| ОФЗ-АД | 757,9 | 739,3 | 691,5 | 955,5 |
| ОФЗ-АД-ПК | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Оборот рынка государственных ценных бумаг по номинальной стоимости | 309,7 | 308,4 | 474,8 | 764,6 |
| Индикатор рыночного портфеля, процентов годовых | 9,11 | 8,64 | 7,43 | 8,07 |
| Дюрация рыночного портфеля, дней | 1963,50 | 1577,16 | 1337,14 | 1390,35 |
| Объем выручки, полученной в результате размещения и доразмещения ГКО-ОФЗ | 183,3 | 426,9 | 728,5 | 760,8 |
| Объем погашения/ купонной выплаты по государственным ценным бумагам | 161,5 | 174,4 | 244,3 | 471,1 |
| Перечислено средств в бюджет | 21,9 | 252,5 | 484,2 | 289,7 |
1) По данным Банка России. Без учета нерыночных выпусков.
2) Объем эмиссии меньше объема размещения и доразмещения вследствие новации ценных бумаг.
6.4. КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ1)
(на конец года; миллионов рублей)
| Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг, единиц | ||||
| Объем торгов на фондовых биржах | 23131913,7 | 28687904,7 | 43187956,0 | 65419940,7 |
| в том числе: | ||||
| акции | 11958743,8 | 15474540,2 | 15739838,0 | 16311947,2 |
| облигации | 721028,7 | 910293,4 | 1702260,7 | 1649072,2 |
| инвестиционные паи | 17018,3 | 11384,7 | 44099,5 | 77563,1 |
| фьючерсные контракты | 8714352,3 | 11855592,6 | 24385985,2 | 42792896,0 |
| в том числе: | ||||
| на фондовые индексы | 7213276,8 | 9713716,1 | 21584594,4 | 38084065,1 |
| на ценные бумаги | 1501075,5 | 2141876,5 | 2801390,8 | 4708830,9 |
| опционы | 1720770,6 | 436093,8 | 1315772,6 | 4588462,3 |
| в том числе: | ||||
| на фьючерсные контракты на фондовые индексы | 1053630,7 | 328586,8 | 1196629,3 | 4436846,9 |
| на фьючерсные контракты на ценные бумаги | 667139,9 | 107507,0 | 119143,3 | 151615,4 |
| на ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на фондовые индексы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.5. КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) КОРПОРАТИВНЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(за год)
| Количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) корпоративных эмиссионных ценных бумаг, шт. | ||||
| в том числе: | ||||
| количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) акций, шт. | ||||
| количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) облигаций, шт. | ||||
| Объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) корпоративных эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости, млн. руб. | 3970327,4 | 3944008,9 | 4063623,0 | 3554907,0 |
| в том числе: | ||||
| объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) акций, по номинальной стоимости, млн. руб. | 3308524,2 | 2666546,4 | 3019314,4 | 2581508,1 |
| объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) облигаций, по номинальной стоимости, млн. руб. | 661803,2 | 1277462,5 | 1044308,6 | 973398,9 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.6. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОБРАЩАВШИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ1)
(на конец года)
| Количество выпусков ценных бумаг, обращающихся на организованных рынках, шт. | … | … | ||
| в том числе: | ||||
| акции | … | … | ||
| облигации | … | … |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ1)
(на конец года)
| Количество лицевых счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев, шт. | ||||
| в том числе: | ||||
| открытые | ||||
| интервальные | ||||
| закрытые | ||||
| Стоимость чистых активов, млн. руб. | 646569,4 | 826382,3 | 1122575,9 | 1294171,1 |
| в том числе: | ||||
| открытые | 47395,7 | 73632,5 | 94471,0 | 81427,7 |
| интервальные | 13263,7 | 22061,6 | 26947,5 | 20889,1 |
| закрытые | 585910,0 | 730688,2 | 1001157,4 | 1191854,3 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.8. ДВИЖЕНИЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ1)
(миллионов долларов США)
| Поступило наличной иностранной валюты - всего | 173078,9 | 136196,8 | 116493,3 | 129923,4 |
| в том числе: | ||||
| ввезено банками (зачислено на счет «касса») в Российскую Федерацию | 43998,1 | 14766,2 | 5644,6 | 10815,9 |
| получено от банков-резидентов | 36813,0 | 27823,1 | 25766,4 | 29603,4 |
| куплено у физических лиц (резидентов и нерезидентов) и принято по конверсии | 31825,5 | 35373,8 | 33983,3 | 33876,4 |
| принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на их счета | 42128,1 | 46141,2 | 38805,1 | 42413,0 |
| принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для переводов без открытия счета | 13410,1 | 8764,0 | 9747,1 | 10271,4 |
| прочие поступления2) | 4904,2 | 3328,5 | 2546,8 | 2787,2 |
| Израсходовано наличной иностранной валюты - всего | 168458,1 | 138190,2 | 117003,8 | 129318,9 |
| в том числе: | ||||
| вывезено банками (списано со счета «касса») из Российской Федерации | 11751,7 | 18151,7 | 14992,7 | 7014,9 |
| выдано банкам-резидентам | 36811,7 | 27485,4 | 25494,0 | 29675,6 |
| продано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и выдано по конверсии | 79344,8 | 50317,0 | 39455,9 | 51833,1 |
| выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их счетов | 31869,8 | 35239,2 | 30679,2 | 33673,8 |
| выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) переводов без открытия счета | 1756,7 | 1530,6 | 2118,7 | 3281,0 |
| израсходовано прочее2) | 6923,5 | 5466,4 | 4263,5 | 3833,2 |
1) По данным Банка России, исключая поступления и выдачу по межфилиальному обороту.
2) Данные о поступлении от юридических лиц и направлениях использования юридическими лицами наличной
иностранной валюты учитываются в составе прочих поступлений и расходов соответственно.
