Тема № 8. Управление активами и пассивами коммерческого банка

Студент должен знать:

· понятие «управление активами»;

· понятие «управление пассивами»

· содержание управления активами и пассивами;

· организационную структуру управления активами и пассивами;

· методы управления активами и пассивами.

Студент должен уметь:

· анализировать методы управления активами и пассивами;

· определять преимущества и недостатки методов управления активами и пассивами.

Содержание учебного материала.

Характеристика активов банка.Понятие управления активами. Факторы, влияющие на управление активами. Характеристика пассивов банка. Собственный капитал банка. Управление собственным капиталом банка. Внешние и внутренние источники прироста собственного капитала. Привлечение ресурсы. Структура привлеченных ресурсов банка. Депозитные привлеченные ресурсы. Недепозитные привлеченные ресурсы. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов. Управление привлеченными ресурсами. Основные элементы системы управления привлеченными ресурсами. Депозитная политика коммерческого банка. Инструменты управления депозитными ресурсами. Понятие и сущность управления активами и пассивами. Организационная структура и функции подразделений управления активами и пассивами.

Виды самостоятельной работы студентов (2 часа):

1. Определение состава активов банка.

2. Определение состава пассивов банка.

 

Тема № 9. Управление кредитом коммерческого банка.

Студент должен знать:

· понятие «управление кредитом»;

· организация управления кредитом в банке;

· система управления кредитом;

· организацию кредитования;

· управление кредитными рисками.

Студент должен уметь:

· анализировать кредитные риски;

· анализировать факторы образования проблемных кредитов.

Содержание учебного материала.

Содержание понятия «управление кредитом». Организация управления кредитом в банке: система управления кредитом, кредитная политика. Организация кредитования и наблюдения за кредитом. Управление кредитными рисками: понятие «кредитный риск», классификация кредитных рисков, управление кредитным риском. Система и способы обнаружения кредитных рисков. Анализ кредитоспособности заемщика. Методы регулирования кредитных рисков. Работа банка с проблемными кредитами.

Виды самостоятельной работы студентов (2 часа):

1. Анализ кредитоспособности заемщика

2. Методы работы банка с проблемными кредитами.

Тема № 10. Управление процентным риском коммерческого банка.

Студент должен знать:

· понятие «процентный риск»;

· управление процентным риском.

Студент должен уметь:

· оценивать процентный риск.

Содержание учебного материала.

Сущность процентного риска и система управления им: понятие процентного риска, факторы процентного риска, система управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Способы управления процентным риском.

 

Тема № 11. Управление валютным риском коммерческого банка.

Студент должен знать:

· понятие «валютный риск»;

· управление валютным риском.

Студент должен уметь:

· анализировать риск по срочным валютным вкладам.

Содержание учебного материала.

Понятие валютного риска. Классификация валютных рисков. Основные методы минимизации валютных рисков. Управление риском открытой валютной позиции: понятие валютной позиции, регулирование открытой валютной позиции, оценка риска по валютной позиции. Управление риском по валютным финансовым инструментам.

Тема № 12. Управление инновациями в коммерческом банке.

Студент должен знать:

· понятие «банковские инновации»;

· классификацию банковских инноваций;

· инновации в сфере управления денежной наличностью.

Студент должен уметь:

· анализировать инновации в сфере управления денежной наличностью;

· оценивать риски банковских услуг по Интернету.

Содержание учебного материала.

Банковские инновации: понятие банковских инноваций, классификация банковских инноваций. Разработка банковских инноваций. Инновации в сфере управления денежной наличностью. Индивидуальное банковское обслуживание. Технологические инновации: развитие электронных платежных инструментов, банковские услуги по Интернету. Продуктовые инновации: траст, лизинг.