, . , , .
, :
- .
- .
- (- );
- ( );
- .
- - .
: .
, , , :
- ;
- , ;
- - .
, - . , .
, , , , .
. , , .
, , , . , , , .
.
() , .. . . : , , , , Risk Metrics.
|
|
.
. . , . , , t = n, , , . ; . , , , , , / . , , , (.. ).
Risk Metrics J.P. Morgan . , , , .
.
. , , , , .
, . , : , ?
. , . .
() , .
|
|
. . , .
.
, . , . , . , , . . .
, . .
, . :
- ;
- , - ;
- .
:
1) , ;
2) ;
3) :
) () ;
) ( );
4) ;
5) ;
6) .
, - .
, - , , , .. , .
.
, .. . .
:
1) , . - , ;
2) , , , , , ;
|
|
3) , .. , , , ;
4) , .. .
. , , , , , , .
. . . .
, , , .
( ) : .
. : -, , , (, , ).
, . , .
( ), : -, , , .
- . .
, , , .
- , - , , , ..
- , , , (, , ..), , .
, , , .
(, , ,. , .). - , , .
:
1) , ;
2) , ( ).
, , : , , .
, , . - , , , , .
|
|
- , , . .
- , , .
, , .
- , - .
:
1) ;
2) ;
3) .
- () ( ) - (, , , ..).
, .
. Porte foglio , .
: .
, , , , . , , , .
, . , , , . , . , , , .
, . , , .
.
- , . . , , , .
.
: , , , .
. : , ..
( . selectio - , ) - , .
, . .
|
|
. , . , , .
.
. , .
, , .
, , , .