При неопределённой рыночной конъюнктуре

Таблица2.1.

Объём закупок (предложения) шт – Qп	Размер прибыли от реализации (руб.) в зависимости от вероятных колебаний спроса (шт) - Qр	α = min п	W	β = max п
g	g	g	g
Q Q Q β =max Q

Объём реализации (колонка 1) и колебания спроса (колонки 2,3,4,5) приводятся в задании и определяются преподавателем.

Расчёт прибыли от реализации проводится по формуле:

П = С (1)

где С - цена продажи, руб.;

С - цена покупки, руб.;

Q - объём реализации в натуральном выражении, шт.;

Q - объем предложения (закупок) в натуральном выражении, шт.;

П - совокупная прибыль от реализации, руб.;

И - издержки обращения, руб.

При расчете прибыли нужно иметь в виду, что объем реализации оп­ределяется объемом спроса, а непроданные товары идут в убыток торго­вому предприятию. Поэтому максимальная прибыль будет соответствовать условию

Анализ коммерческой стратегии при неопределённой рыночной конъ­юнктуре начинается с определения максимина и заключается в выборе стратегии, гарантирующей наибольший из всех наихудших возможных ис­ходов действия по каждой стратегии. Для этого для каждой стратегии опре­деляется равенство:

α = min п (2)

Выбор по каждой строчке минимального значения прибыли покажет уровень безопасности каждой стратегии, поскольку получение наиболее худшего варианта исключено. Таким образом, наилучшим решением будет такое, которое гарантирует лучший из множества наихудших вариантов. Оно определяется с помощью выражения:

W = maxα = maxminп Q (3)

Стратегия Q называется максиминной, а величину W - максими­ном, согласно принципа наибольшего гарантированного результата на ос­нове критерия Вальда. Следует отметить, что максиминная оценка по кри­терию Вальда является единственной абсолютно надёжной при принятии решения в условиях неопределённости. В соответствии с этим критерием оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющей полу­чить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия.

Следующим шагом реализации минимаксной стратегии является выяв­ление гарантированного наихудшего исхода из всех наилучших исхо­дов действия по каждой стратегии. Для этого по каждому варианту вероят­ного объёма сбыта выбирается решение, максимизирующее прибыль с по­мощью выражения:

β = max п (4)

Затем выбирается наихудший вариант в соответствии с выражением:

β = min β = min max п (5)

Эта величина называется минимаксом, а соответствующая ей страте­гия – минимаксной.

Для оценки влияния состояния рынка на прибыль используется показа­тель риска r , определяемый как разность между максимально возмож­ной прибылью при данном состоянии рынка и прибылью при вы­бранной стратегии:

r = β - п (6)

при r ³0

На этой основе строится матрица риска (табл. 2.2) с учётом таблицы 2.1 и уравнения (6).