По выполнению контрольных работ для заочной формы обучения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
3-х и 4-х- годичное обучение заочного отделения	Дневная и вечерняя форма обучения
1.	Цели и задачи банковского регулирования	0,5
2.	Организация банковского регулирования в России
4..	Надзорный процесс и «Базель-2» Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковских операций
5..     6.	Пруденциальные нормы деятельности кредитных организаций и надзор за их выполнением Регулирование банковской деятельности на рынке ценных бумаг
	Мониторинг Банка России в процессе реализации законодательно установленных функций Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Система внутреннего контроля в кредитной организации Меры по предотвращению банкротств. Кризисное управление и финансовое оздоровление. Реорганизация и ликвидация и ликвидация банков.
11.	Система страхования депозитов в кредитных организациях РФ	0,5
	ИТОГО:

 

 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА

Курс «Банковское регулирование» является одним из спецкурсов специализации «Банковское дело».

Цель данного спецкурса – сформировать у студентов комплексное представление о системе банковского регулирования, являющейся неотъемлемой составной частью общего механизма регулирования рыночной экономики; определить современные тенденции развития банковского регулирования в развитых странах, перспективы их реализации и проблемы правового обеспечения в РФ.

Практическая часть курса базируется на методических и нормативных материалах Банка России.

Изучение данного курса предполагает углубленную самостоятельную работу студентов. Для самостоятельной работы студентов разработаны задания.

 

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАНКОВСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Необходимость банковского регулирования. Особое положение банка по сравнению с фирмой, предприятием в рыночной экономике. Важная общественная роль банков как финансовых посредников

- в составе платёжного механизма,

- в стимулировании и организации механизма сбережений, которые являются частью денежной массы и составляют часть общественного богатства,

- в кредитах и инвестировании, в создании кредитных денег.

Внутренняя нестабильность и уязвимость банков, обусловленные природой коммерческих организаций. Причины и последствия банковских кризисов. Необходимость обеспечения состояния стабильности и доверия к банкам при помощи системы регулирования. Понятие банковского регулирования.

Цели, задачи и содержание банковского регулирования в странах с рыночной экономикой. Основные направления регулирования банковской системы. Особая роль государственного регулирования. Законодательное регулирование банковской системы. Надзор за банками и финансовыми рынками. Система страхования депозитов. Деятельность центрального банка как кредитора последней инстанции. Полномочия надзорных органов по контролю за деятельностью банков.

Тенденции развития банковского регулирования в современном мире. Процессы дерегулирования. Создание Базельского комитета банковского регулирования и надзора, цели его деятельности. Основополагающие принципы эффективного контроля за банковской деятельностью. Присоединение России к Базельскому соглашению о принципах эффективного контроля.

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ

Банк России как орган банковского регулирования и надзора. Надзорные и регулирующие функции Банка России в соответствии с Законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Структура и основные задачи органов Банка России, выполняющих регулирующие и контрольные функции. Лицензирование и контроль деятельности независимых аудиторских фирм, их роль в системе надзора за кредитными организациями.

Содержание банковского регулирования в Российской Федерации. Законодательные основы банковского регулирования в РФ. Полномочия Банка России в области нормотворческой деятельности, по анализу, контролю и финансовому оздоровлению кредитных организаций.

 

ТЕМА 3. НАДЗОРНЫЙ ПРОЦЕСС И БАЗЕЛЬ II

Надзорный процесс – включая документарный надзор и инспектирование – как важная часть нового Соглашения о достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору, известного как Базель II, и три его компонента.

Минимальные требования к достаточности капитала в Базеле II, как основной и дополнительный капитал Базеля I, дополненный капиталом третьего уровня; их структура.

Введение Базелем II вместо одного стандартного подхода к оценке рисков всеми банками трех различных вариантов расчета кредитного и операционного рисков, позволяющих банкам и надзорным органам избрать наиболее приемлемый подход, соответствующий размеру, уровню и положению на рынке каждой отдельной кредитной организации.

Использование в продвинутых подходах Базеля II внешних кредитных рейтингов, а главное – возможности создания банками систем внутреннего рейтингования заемщиков на основе вероятности их дефолта в течение определенного промежутка времени.

Цель надзорного процесса как второго важного компонента Базеля II, четыре важнейших принципа надзорного процесса, которые служат дополнением к Основополагающим принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета и пять основных причин, по которым банкам стоит поддерживать показатели достаточности капитала выше минимального уровня.

Сущность третьего обязательного компонента Базеля II в виден новых минимальных требований к объему и составу информации, подлежащей публичному раскрытию.

Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Договорная основа отношений. Обязанности кредитных организаций перед Банком России. Права кредитных организаций по обжалованию действий Банка России.

Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзорного реагирования. Условия применения мер воздействия к кредитным организациям. Критерии выбора надзорными органами мер воздействия. Состав предупредительных мер. Принудительные меры, основания для их применения, их основные формы. Штрафы как одна из важных принудительных мер воздействия. Требования к кредитной организации об осуществлении мероприятий по ее финансовому оздоровлению. Меры воздействия. Ограничения и запрет на открытие филиалов. Требование о замене руководителей. Введение временной администрации. Ее полномочия и порядок работы. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций.

 

ТЕМА 4. РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Законодательные основы регистрации и лицензирования в РФ как важнейшей составной части банковского регулирования. Цель и значение процедуры регистрации и лицензирования с позиций снижения потенциальных банковских рисков.. Основные требования к кредитным организациям при лицензировании банковской деятельности. Требования минимального размера капитала, требования к руководящему составу банка. Другие дополнительные требования.

Порядок регистрации кредитных организаций в РФ. Нормативная база, определяющая порядок регистрации, ведение книги регистрации.

Состав документов, предоставляемых для регистрации. Процедура регистрации: основные этапы и назначение для поддержания стабильности банковской системы.

Виды лицензий на осуществление банковских операций. Характеристика лицензии на осуществление банковских операций. Реестр выданных лицензий. Порядок их выдачи при создании кредитной организации и при расширении круга совершаемых операций. Генеральная лицензия. Основания и порядок отказа в выдаче лицензии на осуществление банковских операций. Особенности лицензирования профессиональной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Контроль за формированием уставного капитала кредитных организаций и размера собственных средств действующих кредитных организаций.

Особенности формирования капитала банков с иностранными инвестициями.

Регулирование эмиссионной деятельности акционерных банков.

Регулирование филиальной сети коммерческих банков. Требования к банкам, открывающим филиалы. Порядок уведомления ГТУ Банка России об открытии филиала и дополнительного офиса кредитной организации.

 

ТЕМА 5. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

НАДЗОР ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

5.1. Содержание пруденциальных норм деятельности кредитных организаций. Формы контроля за их соблюдением. Понятие пруденциальных норм. Состав пруденциальных норм, установленных банком России.

Пруденциальные нормы, регулирующие предельные величины рисков, принимаемых кредитными организациями РФ. Нормативы достаточности капитала. Нормативы ликвидности. Нормативы рисков отдельных операций. Порядок расчета и отчетность о выполнении экономических нормативов. Меры воздействия при невыполнении кредитными организациями обязательных экономических нормативов.

Лимиты открытых валютных позиций как особая пруденциальная мера. Штрафы за нарушение лимитов открытых валютных позиций.

Нормы по созданию резервов кредитной организации. Резервный фонд, назначение, порядок образования и контроль за использованием. Резервы на возможные потери по ссудам, резервы под обесценение вложений в ценные бумаги. Их значение для снижения рисков кредитных организаций. Обязательные резервные требования, порядок расчета и регулирования. Меры воздействия за нарушение порядка формирования резервов.

Информационная база документарного надзора, его цели и задачи в РФ. Современные критерии оценки кредитных организаций РФ по данным документарного надзора и их операционных проверок. Рейтинги финансовой устойчивости.

 

5.2. Проблемы реализации в РФ Базельских принципов эффективного банковского надзора. Современное состояние соответствия системы нормативно-правового регулирования российского банковского сектора Базельским принципом (по оценке МВФ и Всемирного банка).

Важнейшие направления по совершенствования нормативно-правовой базы банковского регулирования и практики банковского надзора с целью приближения к Базельским принципам, связанные с:

- законодательным закреплением права Банка России оценивать деятельность кредитных организаций на основе профессионального, содержательного, «мотивированного суждения» надзорного органа;

- совершенствованием пруденциальных форм отчетности, которая осуще6ствляется в рамках проекта ЕС/ТАСИС “Банковский надзор и отчетность»;

- внедрением системы раннего предупреждения (СРП);

- совершенствованием надзора на консолидированной основе;

- развитием риск-ориентированного надзора на основе внедрения в российскую практику института кураторов кредитных организаций.

Роль и значение Базеля II – «международная конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: новые подходы».

Условия внедрения Базеля II в России в части:

- формирования развитого законодательства, включая сферу банковского регулирования и надзора;

- обеспечения достаточно высокого уровня экономической стабильности;

- создания высокой общеэкономической культуры и культуры банковской деятельности;

- обеспечения ретроспективной информации о кредитоспособности заемщиков за ряд лет, охватывающих как минимум полный экономический цикл.

О планах Банка России по внедрению Базеля II:

- содержание упрощенного стандартизированного подхода по оценке кредитного риска (Limplified Standartised Approack) и базового подхода в отношении операционного риска (Basic Indicator Approack). Намечаемый срок внедрения – 2008-2009 гг.;

- реализация подхода, основанного на внутренних рейтинговых системах кредитной организации по мере создания надежных баз данных об уровне кредитного риска. Срок реализации – среднесрочная перспектива повышения качества внутрибанковских систем управления.

 

ТЕМА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ

БУМАГ

Система регулирования российского рынка ценных бумаг. Профессиональная и непрофессиональная деятельность на РЦБ.

Виды лицензий на профессиональную деятельность на РЦБ и порядок их получения кредитными организациями. Виды лицензий на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, которые могут получать кредитные организации. Условия и порядок получения лицензий. Требования к банкам, ходатайствующим о получении лицензий.

Регулирование эмиссионной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Виды ценных бумаг, выпускаемых кредитными организациями. Регистрация эмиссии акций и облигаций кредитных организаций. Пруденциальные нормы и надзор за деятельностью банка-эмитента. Регулирование выпуска банковских сертификатов и векселей.

Требования к организации внутреннего контроля в кредитных организациях-участниках финансового рынка в целях преодоления конфликта интересов при выполнении инвестиционных, брокерских и дилерских операций. Конфликт интересов между кредитной организацией и сотрудниками, клиентами и другими лицами. Приоритет интересов клиента. Требования к службе внутреннего контроля. Управление информационными потоками. Предотвращение манипулирования ценами. Взаимоотношения с клиентами.

 

ТЕМА 7. МОНИТОРИНГ БАНКА РОССИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ.

Методологические принципы мониторинга центральных банков и их функциональные особенности, обусловленные развитием рыночных отношений, в виде:

- использования информации в целях предупреждения накапливания критической массы явлений;

- организации работы с краткосрочными информационными потоками, позволяющими делать оценку ситуации в режиме реального времени или близком к нему;

- использования информации, свободной от влияния вертикальных связей со стороны административных и других формализованных структур на условиях сохранения ее конфиденциальности;

- добровольного, осознанного участия экономических субъектов в мониторинге центральных банков;

- формирования собственной аналитической базы.

Содержание механизма информационно-аналитического воздействия мониторинга центральных банков, включающего субъекты и объекты, роль обратной связи и инструменты, связанные как с традиционными статистическими методами, так и целую группу современных методов экспертных оценок.

Цели, задачи, связанные с рекомендациями Базельского комитета рассматривать транспорентность (прозрачность) как способность банка к раскрытию надёжной и своевременной информации для оценки и управления рисками, как важнейший ключевой элемент эффективно регулируемой и устойчивой банковской системы. Особенности и методологические подходы мониторинга Банка России в сфере регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, связанные с:

- добровольным, сознательным учетом кредитной организацией в своей деятельности оценки существенности рисков и адекватности нормам банковского надзора собственных суждений о реальном уровне рисков;

- организованной на регулярной основе оценкой концентрации рисков непосредственно кредитной организацией на основе «стресс-тестирования», сформированного в рамках рекомендаций МВФ и Всемирного банка;

- реализацией процедурного перехода в банковском надзоре от формальных ограничений и регламентации к максимальному учету в деятельности кредитных организаций таких параметров, как существенность рисков и адекватность суждений кредитной организации о реальном уровне риска, качестве внутренних рейтинговых систем и систем управления; и др.

Цели и задачи, особенности и методологические подходы в сфере обеспечения финансовой стабильности банковского сектора, связанные с:

- оценкой национального банковского сектора Банком России в рамках «Показателей финансовой устойчивости» (ПФУ), разработанных МВФ;

- макропруденциальным мониторингом основных параметров деятельности банковского сектора РФ, ежемесячно публикуемых в составе аналитического сборника «Обзор банковского сектора РФ»;

- «Системой мониторинга банковского сектора», как инструментом оперативного выявления нарастания негативных явлений в банковской сфере и принятия оперативных мер по их предотвращению; и др.

Цели, задачи, особенности и методологические подходы мониторинга Банка России в реализации законодательно установленной функции ЦБ РФ анализа и прогнозирования, связанные с:

- рассчитываемыми ЦБ РФ индексами хозяйственной активности на региональном и федеральном уровне;

- «Системой анализа совокупных показателей деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг на региональном уровне»;

- участием в разработке национальной системы опережающих индикаторов возникновения рисков в экономике; и др.

Цели, задачи, особенности, методологические подходы и процедура «мониторинга предприятий в системе Банка России», связанные с:

- современным, нашедшим широкое признание за рубежом, способом информационно-аналитического регулирования отношений между предприятиями и банками на базе проведения целевых опросов;

- основанным на анкетном способе получения информации предприятий о финансовом положении, о конъюнктуре финансового рынка, о инвестиционном климате в стране и регионах;

- использованием экспертных оценок и агрегированных показателей в процессе обработки анкет для повышения результативности выполняемых Банком России функций и предупреждения накапливания критической массы явлений в экономике;

- разработкой и реализацией на практике стандартизированной формы интегрированного анализа результатов обработки анкет, в том числе с применением анализа динамических рядов; и др.

 

ТЕМА 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА

 

Функции и основные направления деятельности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ, связанные с реализацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рекомендации Банка России по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля и комплекса мер (программ), которые кредитным организациям следует осуществлять в целях ПОД/ФТ на основании 40 рекомендаций ФАТФ и содержащихся в стандартах Базельского комитета по банковскому надзору.

Регулярные информационные сообщения Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу в адрес кредитных организаций, имеющие своей целью предотвращение использования банковской системы для финансирования терроризма.

 

ТЕМА9. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Основные понятия: внутренний контроль, система внутреннего контроля, органы внутреннего контроля в кредитной организации. Требования со стороны ЦБ РФ к организации системы внутреннего контроля. Основные цели функционирования системы внутреннего контроля:

-обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок;

-управление банковскими рисками;

-обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской, финансовой и иной отчётности.

-обеспечение информационной безопасности кредитной организации;

-исключение вовлечения кредитной организации и участия её служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма,

- своевременное представление необходимых сведений в органы государственной власти и в Банк России.

 

ТЕМА 10. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БАНКРОТСТВ. КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ.

 

Система мер по предотвращению банкротства банков. Цели, задачи и полномочия уполномоченных государственных органов при регулировании деятельности проблемных банков. Критерии проблемности. Реорганизация кредитных организаций. Слияние, присоединение, поглощение. Особенности регистрации и лицензирования кредитных организаций, создаваемых в результате реорганизации.

Отзыв лицензии и ликвидация кредитной организации. Основания для отзыва лицензии и порядок отзыва лицензии. Нормативная база деятельности коммерческих банков после отзыва лицензии.

Полномочия банка России после отзыва у коммерческого банка лицензии на осуществление банковских операций.

Добровольная ликвидация банка. Основные направления деятельности ликвидационной комиссии.

Принудительная ликвидация банка. Основные мероприятия конкурсного производства. Взаимоотношения между Банком России, Арбитражным судом, конкурсным управляющим, кредиторами и другими лицами, участвующими при ликвидации банка-банкрота.

 

 

Тема 11. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

Законодательные основы системы страхования вкладов по Федеральному закону 23 декабря 2003 года № 177-0ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Принципы построения системы страхования вкладов, особенности постановки на учет коммерческих банков в системе страхования, порядок и процедура вынесения заключения Банком России, требования к участию и обязанности участника системы страхования.

Порядок и условия выплаты возмещений по вкладам. Обеспечение финансовой устойчивости и осуществление контроля за функционированием системы страхования вкладов.

 

ВАРИАНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа является промежуточным итогом самостоятельного изучения студентами-заочниками учебного курса «Банковское регулирование».

Цель выполнения контрольной работы – получить навыки самостоятельной работы с экономической отечественной и зарубежной литературой, справочной и статистической информацией, нормативно-законодательными документами, расширить и осмыслить свои познания в области указанного учебного курса.

Выполненная студентом контрольная работа предоставляется на кафедру «Банковское дело» для проверки и зачета в бумажном или электронном виде с расчетом ее получения не позднее 21 дня до даты экзамена. В противном случае контрольная работа не зачитывается. E-mail – [email protected].

Объем контрольной работы составляет не более 20-25 страниц ученической тетради.

Контрольная работа должна иметь титульный лист с указанием темы, план, в конце ее обязательно приводится перечень используемой литературы. Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованием стандарта:

а) указывается автор и название книги, место издания, издательство, год издания, использованный текст (страницы);

б) указывается автор и название статьи, название журнала (газеты), номер, год издания, страницы.

Во всех случаях, когда в работе приводятся цифровые данные, следует обязательно указать источник, откуда они взяты. Нормативно-законодательные материалы приводятся в начале списка литературы.

Каждый включенный в список литературный источник должен иметь отражение в тексте реферата. Не следует включать в библиографический список те работы, которые фактически не были использованы. Во всех случаях, когда в работе приводятся цифровые данные, следует обязательно указывать источник, откуда они были взяты. Нормативно-законодательные материалы приводятся в начале списка литературы.

При использовании материалов Интернет-ресурсов необходимо указывать фамилию автора, название статьи, наименование, год и номер периодического издания, а также полный адрес HTLM-страницы, на которой размещен данный материал.

Изложение материала должно быть грамотным, логичным. Не допускается сокращение слов, кроме общепринятых сокращений.

Работы, написанные на основе заведомо устаревших литературных источников, утративших силу нормативно-законодательных актов, неверных статистических данных, а также взятые из Интернета копии чужих рефератов, не допускаются к зачету и подлежат возврату на доработку.

 

ВАРИАНТ 1 (А,Б,В,Г,Д,Е)

Раскройте содержание шестого принципа эффективного банковского надзора и покажите, как он реализуется в надзорной деятельности Банка России.

Определите сущность Базеля II и назовите три его обязательных компонента. Роль системы раннего предупреждения (СРП) как важного направления совершенствования банковского регулирования и надзора. Раскройте цели и задачи, решаемые мониторингом Банка России в сфере банковского регулирования и надзора.

Объясните, какие заемщики считаются связанными между собой. Рассчитайте величину норматива Н6, основываясь на следующих данных:

совокупная сумма кредитных требований банка к связанным между собой заемщикам, имеющим перед банком обязательства по кредитным требованиям:

тыс. руб.

ООО «Импульс» 15 000

ЗАО «Инсульт» 25 000

ЗАО «Прогресс» 40 000

Капитал банка 18 000

Укажите, выполняет ли банк норматив Н6.

 

ВАРИАНТ 2 (Ж,З,И,К,Л,М)

Раскройте содержание седьмого и восьмого принципов эффективного банковского надзора и покажите, как они реализуются в надзорной деятельности Банка России.

Минимальные требования к достаточности капитала в Базеле II.

Совершенствование надзора на консолидированной основе как важное направление работы с целью приближения к Базельским принципам.

Раскройте цели и задачи, решаемые мониторингом Банка России в сфере обеспечения финансовой стабильности банковского сектора.

Кто считается инсайдером банка? Рассчитайте величину норматива Н10.1, основываясь на следующих данных:

Задолженность перед Банком по выданным кредитам имеют:

тыс. руб.

Главный бухгалтер банка 3 000

Начальник кредитного управления 1 000

Кассир обменного пункта 50

Акционер банка 5 000

Директор ЛЛЛ «Шляпа»,

являющегося акционером банка 500

Главный бухгалтер ООО «Шляпа» 100

Капитал банка 15 000

Укажите, выполняет ли банк норматив Н10.1

 

ВАРИАНТ 3 (Н,О,П,Р,С,Т)

Раскройте содержание девятого принципа эффективного банковского надзора и покажите, как он реализуется в надзорной деятельности Банка России.

Раскройте сущность второго обязательного компонента Базеля II.

Развитие «риск-ориентированного» надзора как важного направления работы с целью приближения к Базельским принципам.

Раскройте роль и значение «мониторинга предприятий в системе Банка России» для обеспечения финансовой стабильности банковского сектора.

Какие вложения банка в акции и доли юридических лиц учитываются при расчете норматива Н12? Рассчитайте величину норматива Н12, основываясь на следующих данных:

тыс. руб.

вложения банка в акции ОАО «Комета» 45 000

вложения банка в доли участия ООО «Ракета» 15 000

вложения банка в акции дочерней

НКО «Клиринговый центр» 50 000

Капитал банка 20 000

Укажите, выполняет ли банк норматив Н12.

 

ВАРИАНТ 4 (У,Ф,Х,Ц,Ч)

Раскройте содержание десятого принципа эффективного банковского надзора и покажите, как он реализуется в надзорной деятельности Банка России.

Раскрыть сущность третьего обязательного компонента Базеля II.

Назвать основные причины, по которым банкам с позиций Базеля II стоит поддерживать показатели достаточности капитала выше минимального уровня.

Роль и значение мониторинга Банка России в реализации функции анализа и прогнозирования для обеспечения финансовой стабильности банковского сектора.

Рассчитайте величину нормативов Н2, Н3 и Н5, основываясь на следующих данных:

тыс. руб.

высоколиквидные активы 22 000

финансовые активы, которые должны быть получены

банком или могут быть востребованы в течение

ближайших 30 календарных дней 40 000

обязательства до востребования 88 000

обязательства банка перед кредиторами

(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие

30 календарных дней 26 000

общая сумма всех активов по балансу банка 220 000

обязательные резервы банка 12 000

Укажите, выполняет ли банк нормативы Н2, Н3, Н5.

 

Вариант 5 (Ш,Щ,Э,Ю,Я)

Раскройте содержание двенадцатого принципа эффективного банковского надзора и покажите, как он реализуется в надзорной деятельности Банка России.

Перечислите документы, представляемые в Банк России для государственной регистрации банка в форме общества с ограниченной ответственностью.

 

Четыре важнейших принципа надзорного процесса Базеля II.

Раскройте целесообразность законодательного закрепления права Банка России оценивать деятельность кредитных организаций на основе профессионального, «мотивированного» суждения надзорного органа. Механизм информационно-аналитического воздействия мониторинга центральных банков в реализации функций регулирования, банковского надзора и обеспечения финансовой стабильности банковского сектора.

 

Рассчитайте величину норматива Н1, основываясь на следующих данных:

собственные средства (капитал) банка	35 000
величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера
величина кредитного риска по срочным сделкам
величина рыночного риска
средства на корреспондентском счете в Банке России	57 000
обязательные резервы, депонированные в Банке России	20 000
вложения в долговые обязательства Российской Федерации	6 500
резервы на возможные потери по ценным бумагам
средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях-нерезидентах	45 000
резерв на возможные потери
средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах Российской Федерации	202 000
резерв на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность	80 000
Резервы на возможные потери	1 500
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 000
Резервы на возможные потери
Прочие активы	2 500
Резервы на возможные потери

Укажите, выполняет ли банк норматив Н1.

 

Данные задания следует также использовать на семинарских занятиях дневной и вечерней форму обучения.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 03.02.96 № 17-ФЗ.

2. Закон Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ.

3. Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 115-ФЗ

5. Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.99 № 40-ФЗ.

6. Консультативное письмо Базельского Комитета по банковскому надзору «Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью» (Базель, сентябрь 1997).

7. Инструкция ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004.

8. Инструкция ЦБ РФ № 59-И «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности» от 31.03.97.

9. Инструкция ЦБ РФот 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14.01.2004.

10. Положение ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004.

11. Положение ЦБ РФ № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003.

12. Указание ЦБ РФ № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» от 31.03.2000.

13. Базельские основополагающие принципы эффективного банковского надзора // Банкир. – 1997. - № 5-6. – С.55-61; № 7. – С. 39-62.

14. Аганбегян А.Г. Уроки кризиса: России нужна модернизация и инновационная экономика // ЭКО. - 2010. - N 1. - C.34-59.

15. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика.- М.: Центральный банк РФ. – 2011.

16. Банковское дело / под ред.Белоглазовой Г.Н. и Кроливецкой Л.П. СПб.: Питер. – 2011.

17. Геращенко В.В., Смирнов А.Л. Инвестиционно-банковский бизнес: зарубежный опыт и Россия //Деньги и кредит. – 2007. - № 5.

18. Гладкова Т.Е. Основы развития мониторинга центральных банков за рубежом. / Финансы, кредит и международные экономические отношения в ХХ1 веке. Материалы 2-й международной научной конференции 29-30 марта 2007 года. Сборник докладов. Т.2-й // Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Е. Леонтьева, д-ра экон. наук, проф. Н.П. Радковской. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. –с.35-37.

19. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 593 с.

20. Киевич А.В. Международный банковский бизнес: функциональный и регулятивный аспект. – СПБ.: Инфо-Да, 2011

21. Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2010. - N 7. - С.37-52.

22. Сайт ЦБ РФ: http://www.cbr.ru