Структура дисциплины «Эконометрика» ,лектор Борзых А.А

Промежуточный итоговый контроль: Зачет (октябрь 2015 г.)

ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО сп. 080105.62 «Экономика-Бак»

Индекс

Наименование дисциплин и их основные разделы.

ЕН.Ф.04.

ЭКОНОМЕТРИКА Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Общая структура тестов по теории

ДЕ 1. Линейная модель множественной регрессии

1.1. Спецификация эконометрической модели

1.2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

1.3. Фиктивные переменные

1.4. Линейное уравнение множественной регрессии

ДЕ 2. Метод наименьших квадратов (МНК)

2.1. Оценка параметров линейных уравнений регрессии

2.2. Предпосылки МНК, методы их проверки

2.3. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

2.4. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

ДЕ 3. Оценка качества эконометрической модели

3.1. Оценка тесноты связи

3.2. Оценка качества подбора уравнения

3.3. Проверка статистической значимости эконометрической модели

3.4. Оценка значимости параметров эконометрической модели

ДЕ 4. Нелинейные модели регрессии

4.1. Нелинейные зависимости в экономике

4.2. Виды нелинейных уравнений регрессии

4.3. Линеаризация нелинейных моделей регрессии

4.4. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

ДЕ 5. Характеристики временных рядов

5.1. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

5.2. Структура временного ряда

5.3. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Рекомендуемая литература: 1. Ермолаев М.Б. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Б. Ермолаев, Г.Г. Кадамцева, С.Б. Лапшинов. - Иваново: ОМТ МИБИФ, 2011. - 106 с. (Библиотека КИСО) 2. Борзых А.А. Эконометрика. Понятия и методы. Учебно-методическое пособие. Курск.: Учитель, 2014.- 120 с. (Библиотека КИСО) Можно найти в Интернет. 3. Борзых А.А. Математические методы и модели в исследованиях систем. Учебно-методическое пособие. Курск.: Учитель, 2008.- 120 с. (Библиотека КИСО) 4. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. (Библиотека КИСО)

ТЕМАТИКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Метод наименьших квадратов (МНК) для парных регрессий

Базовое задание

Для заданного набора парных наблюдений двух количественных (или фиктивных, т.е. качественных с условными единицами) признаков найти уравнение регрессии y(x) в линейной и для сравнения в подходящей нелинейной форме, и оценить степень достоверности каждого описания.

Оценить ожидаемое значение y при значении x НА 10 ЕДИНИЦ БОЛЬШЕ максимального заданного x.

Пример:

x	y

Y (50) ≈ 32

Выбор начальной модели при большом числе факторов

Базовое задание

Для заданного набора одновременных наблюдений трех количественных (или фиктивных, т.е. качественных с условными единицами) признаков y, x₁ и x₂ выбрать наиболее значимое уравнение одной из двух регрессий y(x₁) или y(x₂) и оценить степень достоверности каждого описания и обосновать выбор оценками достоверности

Пример:

X1	X2	Y

Множественные регрессии – пошаговый метод

Базовое задание

Для заданного набора одновременных наблюдений трех количественных (или фиктивных, т.е. качественных с условными единицами) признаков y, x₁ и x₂ найти уравнение любой из двух линейных регрессий y(x₁) или y(x₂) и найти для каждого значения заданных величин y,