Задания для самостоятельной работы

 

Задача 1

 

Объем производства вырос на 6%, денежная масса – на 24%, средний уровень цен – на 30%. Как изменилась скорость оборота денег?

 

 

Задача 2

 

Объем производства сократился на 3%, денежная масса выросла в 2,26 раза, скорость денег – на 17%. Как изменился уровень цен?/

 

 

Задача 3

 

Объем производства снизился на 21%, цены выросли в 3,3 раза, скорость оборота денег – на 34%. Как изменилась величина денежной массы?

 

 

Задача 4

 

Определить индекс инфляции и уровень инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции был равномерным и составлял 1,5%.

 

 

Задача 5

 

Банк выдал кредит 900 тыс. рублей на год, рассчитывая на реальную доходность операции 6% годовых. Ожидаемый уровень инфляции 75%. Определить с учетом инфляции:

– ставку процентов по кредиту;

– погашаемую сумму;

– сумму начисленных процентов.

 

Задача 6

 

Норма обязательных резервов равна 3,5%,коэффициент депонирования (спрос на наличные деньги) составляет 56% объема депозитов, сумма обязательных резервов – 77 млрд рублей Чему равно предложение денег?

 

 

Задача 7

 

Через сколько лет произойдет удвоение цен, если будет сохраняться уровень инфляции 10%.

Задача 8

 

Определить индекс и уровень инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции в течение года был равномерным и составлял 1,5%?

 

Решение типовых задач

 

Задание 1

 

Объем банковских депозитов увеличился на 70 млрд рублей Норма обязательных резервов равна 3,5%. Каково максимальное увеличение предложения денег?

 

Решение:

Рост предложения денег определим по формуле:

 

М = Д*Бм = Д*1/r;

 

М = 70*(1/0,035) = 2000 млрд рублей.

Максимально возможное увеличение предложения денег составит 2000 млрд рублей

Задание 2

 

Коэффициент депонирования составляет 10% суммы депозитов, норма обязательных резервов 15%. Каков объем денежной базы, если предложение денег равно 330 млрд. рублей?

 

Решение:

Денежная база равна:

 

ДБ = М/Дм = М(Н/Д+r) / (Н/Д+1).

 

ДБ = 330*(0,1+0,15) / (0,1+1) = 75 млрд рублей.

 

 

Задание 3

 

Если 1евро = 1,2784 доллара США, то сколько евро будет стоить 1 доллар?

 

Решение:

1 доллар будет стоить 0,7822 евро (1: 1,2784).

 

 

Задание 4

 

Банк имеет закрытые валютные позиции; он купил 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фунт стерлингов / иена 223,07; 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу фунт стерлингов/доллар 1,8860.

Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов, долларам к концу рабочего дня.

 

Решение:

После покупки 1000 фунтов стерлингов за иены открылась длинная позиция по фунтам + 1000 фунтов стерлингов и короткая позиция по иенам – 223070 фунтов стерлингов (223,07*1000). После покупки 1000 долл. за фунты по долл. открылась длинная позиция + 1000 долл., а по фунтам длинная позиция уменьшилась на 530,2 фунтов стерлингов (1000 фунтов стерлингов /1,8860) и составила + 469,8 фунтов стерлингов.

Задание 5

 

Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1млн долларов США против датских крон по курсу 5,8323.

 

Решение:

По долларам будет длинная валютная позиция в сумме 1 млн долларов, а по кронам – короткая в сумме 5832300 датских крон (1000000 *5,8323).

 

 

БАНКИ

 

В современных условиях особая роль принадлежит Центральному банку, который занимает первый ярус банковской системы. Центральный банк в настоящее время имеется в каждой стране. На него возложены надзор и контроль, но основной функцией является денежно-кредитное регулирование экономики. Центральный банк осуществляет пассивные и активные операции. Пассивные операции – это привлечение средств, активные – размещение денежных средств. Ведущим элементом банковской системы является коммерческий банк, который обеспечивает платежный оборот в целях получения прибыли. Пассивные операции – это привлечение средств, активные операции – это размещение денежных средств. Одной из основных активных операций Центрального банка является выдача кредитов. Максимально возможная сумма кредита, которую может получить банк – это рыночная стоимость государственных ценных бумаг, скорректированная на поправочный коэффициент. Операции Центрального банка отражаются в балансе центрального банка, который состоит из актива и пассива. Как и в любом балансе, активы должны равняться пассивам.

Пассивные операции коммерческого банка – это собственные ресурсы и привлеченные ресурсы.

Активные операции – это денежные средства, средства кредитных организаций в Центральном банке, основные средства, нематериальные активы, материальные запасы и прочие активы.

Для оценки структуры пассивов коммерческого банка используются различные коэффициенты:

– коэффициент клиентской базы показывает, какую долю в общей сумме занимают средства клиентов

Кп1 = (вклады граждан+средства корпоративных клиентов) / общая сумма;

– коэффициент покрытия собственными средствами привлеченных средств, коэффициент рекомендуется около 15 %. Расчет производится по формуле:

 

Кп2= капитал/обязательства;

– коэффициент сохранения капитала определяет долю собственных средств, фактически потерянной для банка. Рассчитать его можно по формуле:

Кп3 = Капитал-нетто/Капитал/брутто;

 

– коэффициент капитализации прибыли определяет формирование собственного капитала банка за счет прибыли. Определяется по формуле:

Кп4 = Капитал / Уставный фонд;

 

– коэффициент достаточности капитала показывает обеспеченность рискованных вложений банка собственным капиталом. Определяется по формуле:

Кп5 = Капитал / Активы, приносящие доход.

 

Кредитные операции играют основную роль в деятельности банков. Источником прибыли является разность между ставками. При этом расчет ведется по простым и сложным процентам по формуле:

 

S = P + I =P + ni *P/ 100 = P(1+ni/100),

где S – наращенная сумма платежа;

P – сумма первоначального долга;

n – число полных лет;

I – сумма процентов;

I – cтавка процентов в десятичной дроби.

 

Коммерческий банк оказывает и финансовые услуги, в т.ч. лизинговые.

Лизинг – это аренда оборудования; при финансовом лизинге лизингодатель обязан приобретать в собственность имущество и передавать его во временное пользование.

Лизинговый платеж рассчитывается по формуле:

И/Т

ЛП = А.

1-1 / (1+И/Т)^тп

 

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

С*На*Т

А =.

где С – балансовая стоимость оборудования;

На – норма амортизационных отчислений;

Т – период действия лизинга.

 

Размер НДС рассчитаем по формуле:

В*N

Нд=,

где В – выручка от лизинга, облагаемая НДС;

N – ставка НДС.

 

Основным финансовым результатом деятельности банка является прибыль как разница между доходами и расходами. Общую прибыльность можно оценить через рентабельность.

 

Прибыль на 1рубль дохода определим по формуле:

прибыль

R общ.= ´ 100%.

доходы банка

 

В банковской системе важную роль играет Сберегательный банк, который должен привлекать вклады от населения путем предоставления ипотечных кредитов, потребительских кредитов, банковских карт. Ипотечные банки специализируются на выдаче кредитов под залог недвижимости.

В настоящее время такие банки в развитых странах являются неотъемлемой частью кредитной системы.

 

 

Типовые задания по разделу «Банки»

 

Задание 1

 

Общая стоимость недвижимого имущества, заложенного в ипотечном банке США, составляет 15 млн долларов. Банк выдавал ипотечные кредиты в сумме не более 80% оценочной стоимости залога.

Каков объем выпущенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы выданных ипотечных кредитов?

 

Решение:

Если банк при выдаче ипотечных кредитов не превышал 80% оценочной стоимости недвижимости, то общая сумма кредитов будет не более 12 млн долларов. (15 млн.д.*80%).

Значит, облигаций выпущено на сумму не более 12 млн долларов.

 

Задание 2

 

Клиент ипотечного банка накопил 120000 евро. Какую сумму ипотечного кредита он получит, если сумма накопления составит 30% покупаемого жилья, а соотношение суммы кредита и суммы залога равно 70%?

 

Решение:

1. Найдем стоимость покупаемого жилья:

120 тыс.евро

´ 100% = 400 тыс. евро.

30%

2. Так как покупаемое жилье является залогом, то сумма кредита равна:

400 тыс. евро * 70 % = 280 тыс. евро.

Это и будет суммой кредита.

 

Задание 3

 

Клиент с доходом в 30 тыс. рублей обратился в банк за ипотечным кредитом в 600 тыс. рублей на 5 или 10 лет. В каком случае может быть выдан кредит, если предлагается погашение и кредита и процентов ежемесячно равными долями, которые не должны быть более 30% дохода?

 

Решение:

Рассчитаем сумму ежемесячных взносов за 5 лет:

600 тыс. рублей

= 10 тыс. рублей.

12мес.*5лет

 

То же самое рассчитаем сроком на 10 лет:

600 тыс. рублей

= 5 тыс. рублей.

12 мес.*10лет

 

Ежемесячные выплаты исходя из доходов:

30 тыс. рублей * 30%

= 9 тыс. рублей.

100%

Задание 4

 

Валютный лидер купил 1 млн евро на доллары США по курсу 1,2844 долларов за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,2794. Каков результат для дилера?

 

Решение:

Дилер получил прибыль 6000 долларов (1,2844-1,2794 *1000).

 

Задание 5

 

1 ноября 2006 г. банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 10 млн рублей. Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом?

Решение:

Сумма начисленных процентов равна 27 123 рублей (10 млн рублей * 0,11 * 9/365.

Сумма долга по кредиту составит 10 027 123 рублей.

Задание 6

ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн рублей на 3 месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании срока договора.

 

Решение:

Сумма полученных денег равна:

10 000 000 * (1+6/100*3/12) = 10 150 000 рублей.

 

Проценты по вкладу:

10 150 000-10 000 000 = 150 000 рублей.

 

Задание 7

 

Вкладчик положил на депозит 200 тыс. рублей и хочет получить через год 220 тыс. рублей. Определить процентную ставку требуемого вклада.

 

Решение

Используем формулу:

S - P

I =;

P*t

 

I = (220-200)/(200*1) = 0,1 = 10%.

Задание 5

 

На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка составлял 32 млн. рублей. Поступило в течение дня 197,5 млн. рублей наличными. В этот же день банк выдал 184,9 млн. рублей Лимит остатка кассы 40 млн рублей

Рассчитать остаток кассы на конец дня и определить меры банка.

Решение:

1. Остаток наличных денег на конец дня:

32,0+197,5-184,9 = 44,6.

2. Сверхлимитный остаток кассы:

44,6-40,0 = 4,6.

Этот остаток перечислят в резервный фонд.

Задание 9

 

Банк выдал кредит в размере 500 тыс. рублей на 6 месяцев по простой ставке процентов 18% годовых. Определить погашаемую сумму, сумму процентов за кредит.

 

Решение:

1. Погашаемая сумма равна:

S = 500000*(1+0,5*18/100) = 545000.

2. Сумма процента за кредит:

I = 545000-500000 = 45000.

 

 

Задание 10

 

Определить, может ли пайщик рассчитывать на выгодную цену продажи пая, если цена его приобретения составила 30 500 тыс. рублей, надбавка – 5% цены приобретения, скидка в момент погашения – 3% стоимости пая.

 

Решение:

Стоимость пая равна цене приобретения пая за минусом надбавки:

30500-30500*0,05=30500-151 = 30 349.

Цена продажи пая равна стоимости пая за минусом скидки:

30349-30349*0,03 = 30349-910,47 = 29438,53;

29438,53-30500 = -1061,47(убыток).

 

Пайщик понесет убытки.

 

Задание 11

 

В банк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднемесячный доход которого за 6 месяцев составляет 9000 рублей Срок кредита – 5 лет под 17% годовых.

Требуется определить платежеспособность заемщика и максимальный размер кредита.

 

Решение:

Платежеспособность заемщика равна:

 

Р = 9000*0,7*60 = 378 000.

 

Максимальный раз мер кредита:

(1+(60+1)*17)

S= 378000 / = 263 948,0.

2*12*10