Принцип 86. Безопасность системы и модели.

Принцип 1. Роль Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет несет ответственность за осознание рисков, с которыми связана работа компании, и за обеспечение того, что эти риски должным образом контролируются

Принцип 10. Ответственность за распределение капитала.

Ответственность за распределение капитала между бизнес - подразделениями несет Наблюдательный Совет. Осуществляя этот процесс, он должен использовать группу по управлению рисками для обеспечения того, чтобы риски, которые несёт компания, находились в пределах допустимого уровня.

Принцип 11. Лимиты на риски.

Группа по управлению рисками должна инициировать и поддерживать систему лимитов в целях управления и ограничения максимального объема риска для всех бизнес -подразделений. Такая система лимитов должна быть согласована, через Правление, с Наблюдательным Советом.

Принцип 13. Роль подразделения управления рисками.

Должно существовать независимое подразделение управления рисками с четко определенной ответственностью, которое должно отчитываться непосредственно перед группой по управлению рисками.

Принцип 19. Наличие персонала и его опыт.

Персонал по риск менеджменту должен иметь достаточный опыт и квалификацию с целью выполнения своих задач.

Принцип 20. Оценка

Все позиции должны независимо оцениваться по рынку (Mark-to-market) как минимум ежедневно с помощью утверждённых политик и процедур.

Принцип 25. Стрессовое тестирование.

Стрессовое моделирование (сценарий типа «что случится, если») должно быть проведено с целью определения эффекта ненормальных рыночных изменений на рыночную стоимость портфеля компании и идентификацию событий, которые находятся вне модели «стоимость под риском» (VAR).

Принцип 30. Ожидаемые и неожиданные убытки.

Потенциальная кредитная позиция должна комбинироваться для каждого контрагента с его риском дефолта и возможностью возврата кредитных ресурсов с целью определения ожидаемых и неожиданных убытков. Эти показатели должны использоваться в измерении «капитала под риском» и доходности, скорректированной согласно риска.

Принцип 33. Надежность.

Подразделение по риск менеджменту, возможно через независимый кредитный департамент, должно отвечать за оценку надежности клиентов и контрагентов и за установление индивидуальных кредитных лимитов.

Принцип 36. Управление денежными потоками.

Краткосрочные ожидаемые денежные потоки для каждой валюты должны измеряться и быть объектом мониторинга с целью прогнозирования будущих потребностей в ресурсах

Принцип 38. Рыночная ликвидность.

Риск ликвидности может быть частью моделей рыночного риска или может рассчитываться и рассматриваться отдельно.

Принцип 54. Цели по доходности.

Соответствующие и независимые цели по доходности должны быть установлены для на- правлений бизнеса

Принцип 64. Обработка сделок.

Все утверждённые сделки должны быть обработаны,выполнены своевременно, с аудиторской проверкой связи между соглашением и её инициатором и временем её заключения.

Принцип 78. Непрерывность деятельности.

Наблюдательный Совет должен обеспечить, чтобы существовал и был протестирован соответствующий и детальный план непрерывности деятельности в случае каких-либо сбоев в нормальном процессе деятельности.

Принцип 86. Безопасность системы и модели.

Техническая архитектура автоматизированной системы должна определить уровень безопасности с целью обеспечить целостность и конфиденциальность информации, систем и моделей компании.

Таким образом, риск-менеджмент как мобильное направление деятельности должен адекватно отвечать на современные тенденции развития, быть готовым адаптироваться к будущим изменениям, служить своеобразным механизмом защиты интересов от неплатежей и необходимым условием для выбора оптимальных, мотивированных решений.