Б1.В.ОД.10 Организация деятельности коммерческого банка
Направление подготовки
Экономика
Магистерская программа
Взаимодействие банков и предприятий
Уровень образования
Магистратура
Ростов-на-Дону
2016 г.
| КАФЕДРА | Банковское дело |
(код) (наименование)
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ работы обучающихся в час. | уч. план | Очная форма | Заочная форма |
| 2 г 00м | 2 г 5 м | ||
| Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, час.*, в том числе: | |||
| - лекций, по семестрам | |||
| 1 сем. | 1 курс | ||
| - лабораторные работы, по семестрам | |||
| - практические занятия, по семестрам | |||
| 1 сем. | 1 курс | ||
| В интерактивной форме, час | |||
| Всего самостоятельной работы, час., в том числе: | |||
| - контрольные работы по семестрам | |||
| - курсовые работы по семестрам | |||
| - курсовые проекты по семестрам | |||
| - др. виды работы по семестрам | |||
| Зачеты, по семестрам, час | |||
| Экзамены, по семестрам, час | 1 сем, 36 час | 1 курс, 9 час | |
| Всего ЗЕТ по учебному плану |
* Общий объем аудиторных занятий.
ОСНОВАНИЕ
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 321
Учебный план направления 38.04.01 Экономика, магистерская программа 38.04.01.20 Взаимодействие банков и предприятий,одобрен Ученым советом вуза 16.02.2016 г. протокол № 8.
| АВТОР (Ы) к.э.н., доцент | Соколова Е.М. | ||
| (ученая степень, звание, должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА
| Кафедрой Банковского дела | Семенюта О.Г. | ||
| (наименование) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Методическим советом направления Экономика | Ниворожкина Л.И. | ||
| (наименование) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директором Института магистратуры | Иванова Е.А. | ||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели освоения дисциплины:
– овладение целостной системой знаний в области теоретических и практических проблем банковской деятельности, подготовка их к решению профессиональных задач в этой области.
1.2. Задачи:
- овладение глубокими знаниями в области современного банковского дела, исследование различных точек зрения по дискуссионным проблемам;
- проведение собственных научных исследований по проблемам деятельности банков, разработка инструментария проводимых исследований и анализ результатов:
- на основе изучения действующей практики и собственных научных исследований разработка рекомендаций по совершенствованию современной банковской практики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (блок) ОП: Б1.В
.
2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана
| Перечень предшествующих дисциплин | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
| Экономика организации | Банковские операции для предприятий |
| Финансовая отчетность банков и предприятий | |
| Преддипломная практика | |
| Выпускная квалификационная работа |
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
| Формируемые компетенции | Осваиваемые знания, умения, владения | |
| Код | Наименование | |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) | ||
| ОПК-3 | способность принимать организационно-управленческие решения | З правила и процедуры, методы и приемы принятия организационно-управленческих решений в области управления банком |
| У выявлять проблемы в деятельности банка, осуществлять их постановку и решать на примере конкретных ситуаций; организовать процесс принятия решения; распознавать границы ответственности в рамках профессиональной компетенции | ||
| В навыками поиска, обоснования и принятия организационно-управленческих решений в сфере банковского дела. в т.ч. в нестандартных ситуациях | ||
| профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности | ||
| (аналитическая) | ||
| ПК-9 | способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов | З отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела, технологии сбора и методы анализа информации для проведения экономических расчетов |
| У использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела; применять информационные технологии для сбора данных и проведения экономических расчетов; критически анализировать собранную информацию | ||
| В методологией экономического исследования в области банковского дела; навыками подготовки информационного обеспечения расчетных и аналитических процессов; навыками построения показателей и индикаторов состояния активов и пассивов банка | ||
| ПК-10 | способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом | З закономерности функционирования современного банка и банковской системы; теории управления банковской ликвидностью современные научные подходы, принципы и методы прогнозирования процессов в банковском деле |
| У прогнозировать доходность операций банка,разрабатывать обоснованные прогнозы динамики прибыли; разрабатывать возможные сценарии развития ситуации; сформировать прогноз развития банка с точки зрения поддержания ликвидности в изменяющихся условиях | ||
| В навыками анализа достигнутого банком уровня рентабельности и прогнозированию прибыли банка; методологией прогнозирования банковской ликвидности и построения системы индикаторов ее состояния |
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Аудиторные занятия − очная форма обучения
| Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции | |
| Лекции | ||||
| 6 | Модуль 1 «Основы организации деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» Банк как особый экономический институт, дискуссионные вопросы сущности банков.Функции и роль банков в народном хозяйстве. Виды кредитных организаций.Основные этапы становления банковской системы России.Современное состояние банковской системы России, направления и перспективы ее развития | ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 1.2 «Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка» Юридический статус коммерческого банка. правовое обеспечение функционирования коммерческих банков.Порядок создания, регистрации и лицензирования банков. Прекращение деятельности банков. Государственное регулирование, надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков; Модели организационных структур банка, их достоинства и недостатки | ОПК-3. ПК-9. | ||
| 2 | Тема 1.3 Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Содержание и функции планирования, методологическиепринципы. Место планирования в управленческий цикл. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий.Бизнес-планирование и организационное планирование. Финансовое планирование. Текущее и оперативное планирование на основе мониторинга условий деятельности. Система сбалансированных показателей эффективности.. Бюджетирование как инструмент долгосрочного и краткосрочного планирования | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 10 | Модуль 2 «Экономические основы деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Цели и задачи управления финансовыми результатами деятельности банка. Элементы системы управления прибылью банка Структурно-динамический и факторный анализ доходов. Структурно-динамический и факторный анализ расходов.Структурно –динамический анализ процентной маржи, спрэда и прибыли. Методы оценки уровня рентабельности. Управление чистым процентным доходом, непроцентными доходами и расходами. Формирование процентной и ценовой политики банка. Управление прибылью банка на низших уровнях: управление прибылью отдельных направлений деятельности банка, управление прибыльностью отдельных банковских продуктов, управление прибыльностью территориальных подразделений банка | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 2.2 «Управление собственным капиталом банка» Система управления собственным капиталом банка понятие управления собственным капиталом банка, цели и задачи; объекты управления капиталом банка на современном этапе, этапы управления. Источники наращивания собственного капитала банка, мультивариантность. Структура собственного капитала банка, критерии ее оптимизации Эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 |
| ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Проблемы формирования ресурсной базы банков на современном этапе. Управление депозитными источниками. Формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы; государственное регулирование и контроль депозитной политики коммерческих банков, оценка результатов реализации депозитной политики банка. Управление недепозитными источниками. Развитие рынка межбанковского кредитования в России, его специфика, цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов; кредиты Банка России, их особенности.Облигации и векселя – инструменты привлечения средств; управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы;- управление эмиссией собственных векселей | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| 2 | Тема 2.5 «Методы управления активами банков» Понятие «управление активами», цели и задачи; подходы к оценке структуры активов (с позиций доходности, ликвидности, рисковости); методы управления активами, оценка эффективности системы управления активами. Кредитная политика и организация управления кредитом в банке. Управление кредитным портфелем, цели, задачи, принципы формирования, методы оценки качества портфеля. Управление фондовым портфелем банка, цели и задачи, принципы формирования портфеля ценных бумаг; основные приоритеты, фиксируемые фондовой политикой банка, стратегии и методы управления банковским портфелем ценных бумаг. | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | ||
| Практические занятия /семинары | ||||
| 6 | 6 | Модуль 1 «Основы организации деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» Семинар по теоретическим проблемам: - банк как особый экономический институт; - дискуссионные вопросы сущности банков функции и роль банков в народном хозяйстве; - виды кредитных организаций; - основные этапы становления банковской системы России; - современное состояние банковской системы России, направления и перспективы ее развития Практическое занятие С использованием сайтов Интернета. обработка и систематизация собранной информации о современном состоянии банковской системы России, банковского сектора региона, выявление тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки | ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 1.2«Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка» Семинар по теоретическим проблемам: -юридический статус коммерческого банка; - правовое обеспечение функционирования коммерческих банков; - порядок создания, регистрации и лицензирования банков. - государственное регулирование, надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков;модели организационных структур банка Практическое занятие.Изучение по сайтам банков используемых ими организационных структур управления, анализ, разработка рекомендаций | ОПК-3. ПК-9. | |
| 2 | 2 | Тема 1.3.Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Рассмотрение вопросов: Содержание и функции планирования, методологическиепринципы. Место планирования в управленческий цикл. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий.Бизнес-планирование и организационное планирование. Финансовое планирование. Текущее и оперативное планирование на основе мониторинга условий деятельности. Система сбалансированных показателей эффективности.. Бюджетирование как инструмент долгосрочного и краткосрочного планирования. Практическое занятие - Деловая игра «Выбор стратегии банка | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 10 | 10 | Модуль 2 «Экономические основы деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Семинар-дискуссия (с групповой презентацией): Обсуждение проблем: - задачи оптимизации прибыльности банка; - организация процесса управления прибылью; - анализ доходов и расходов банка на основе классификации: а/ принятой в отчетности банка о прибылях и убытках (форма102); б/ МСФО, основные различия; - управление прибылью отдельных направлений банковской деятельности; - управление рентабельностью банковского продукта; Практическое занятие Обработка и систематизация собранной на интернет-сайтах информации о финансовых результатах деятельности банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление факторов, тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки Представление выполненного индивидуального задания по анализу прибыли банка. Решение кейс- стади и ситуационных задач малыми группами по: -структурному анализу доходов банка; - структурному анализу расходов банка; - факторному анализу уровня прибыльности банка; На основе проведенных расчетов и анализа результатов разработка рекомендаций по повышению экономической эффективности деятельности банка | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 2.2 «Система управления собственным капиталом банка» Семинар по теоретическим проблемам: -терминология: собственные средства банка, собственный капитал, экономический капитал, регулятивный капитал, адекватность банковского капитала, их интерпретация в специальной экономической литературе; - понятие управления собственным капиталом банка, цели и задачи; - содержание основных этапов управления.; - эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. - Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета. Практическое занятие С использованием сайтов Интернета. обработка и систематизация собранной информации о капитальной базе банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки Анализ иоценка структуры собственного капитала (на основе ранее собранной информации на предыдущем практическом занятии).. Разработка предложений по совершенствованию оценки эффективности используемой стратегии формирования капитала банка.. Выбор источников наращивания собственного капитала. Разбор конкретных ситуаций. Определение темпов внутреннего капиталообразования. Решение и обсуждение кейса и кейс-стади | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 2.3«Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Семинар- дискуссия (с групповой презентацией): Обсуждение проблем:: - функциональное значение управления банковской ликвидностью; - система централизованного управления ликвидностью коммерческих банков, индикаторы ликвидности, устанавливаемые Банком России; - основные стратегии управления ликвидностью банка - внутреннее управление ликвидностью, методы и инструменты; - риски потери мгновенной и срочной ликвидности, способы минимизации; Практическое занятие Решение кейс-стади, тестовых задач и выполнение тестовых заданий: - классификация активов с позиции ликвидности; -классификация пассивов с позиции ликвидности; - расчет и оценка показателей ликвидности; - составление позиции ликвидности; - оценка рисков несбалансированной ликвидности. | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Семинар- групповая дискуссия Обсуждение с использованием групповой презентации по вопросам: - формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы, возможные приоритеты, фиксируемые в депозитной политике банка, факторы, их определяющие; , необходимость и направления дальнейшего совершенствования системы страхования депозитных вкладов (с учетом зарубежного опыта); - становление и развитие рынка межбанковского кредитования в России, - цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов;- индикаторы состояния зарубежного и российского рынков МБК.; - кредиты в рамках рефинансирования Банка России, их специфика - облигации и векселя как – инструменты привлечения средств; - управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы; - проблемы, сдерживающие использование облигаций как способа привлечения банками средств, пути их решения; - управление эмиссией собственных векселей; - необходимость и способы предотвращения осуществления банками сомнительных операций с векселями. Практическое занятие Разбор практических ситуаций: - по способам оценки конкурентной среды при поиске и привлечении новых клиентов; - по выбору банком приоритетных клиентских групп; - по выбору пакета депозитных продуктов для частных клиентов.; - по определению и реализации методов ценообразования на депозитные продукты Решение и обсуждение кейс-стади по -определению неснижаемого остатка депозитов до востребования; - коэффициентному анализу качества депозитной базы банка; - расчету и анализу показателей, характеризующих эффективность системы управления банка депозитными источниками | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | 2 | Тема 2.5 «Методы управления активами банков» Обсуждение вопросов: - понятие «управление активами», цели и задачи; - подходы к оценке структуры активов (с позиций доходности, ликвидности, рисковости); - методы управления активами цели и задачи управления портфелями активов; - принципы формирования кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг; - - основные приоритеты, фиксируемые кредитной и фондовой политикой банка; - стратегии и методы управления банковскими портфелями Практическое занятие С использованием сайтов Интернета: обработка и систематизация информации о динамике объема и структуры активов банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление тенденций, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки Решение кейс- стади по: -определению кредитного потенциала банка (лимита ссудного портфеля); - определение средней доходности портфеля ссуд; - анализу портфельного кредитного риска. Представление разработанных предложений по совершенствованию методики оценки риска отдельной ссуды и портфельного кредитного риска. | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
Аудиторные занятия – заочная форма обучения
| Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
| Лекции | |||
| 2 | Модуль 1 «Основы организации деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» Банк как особый экономический институт, дискуссионные вопросы сущности банков. Функции и роль банков в народном хозяйстве. Виды кредитных организаций.Основные этапы становления банковской системы России.Современное состояние банковской системы России, направления и перспективы ее развития Тема 1.3 Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Содержание и функции планирования, методологическиепринципы. Место планирования в управленческий цикл. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий.Бизнес-планирование и организационное планирование. Финансовое планирование. Текущее и оперативное планирование на основе мониторинга условий деятельности. Система сбалансированных показателей эффективности.. Бюджетирование как инструмент долгосрочного и краткосрочного планирования | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 4 | Модуль 2 «Экономические основы деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | Тема 2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Цели и задачи управления финансовыми результатами деятельности банка. Элементы системы управления прибылью банка Структурно-динамический и факторный анализ доходов. Структурно-динамический и факторный анализ расходов.Структурно –динамический анализ процентной маржи, спрэда и прибыли. Методы оценки уровня рентабельности. Управление чистым процентным доходом, непроцентными доходами и расходами. Формирование процентной и ценовой политики банка. Управление прибылью банка на низших уровнях: управление прибылью отдельных направлений деятельности банка, управление прибыльностью отдельных банковских продуктов, управление прибыльностью территориальных подразделений банка Тема 2.2 «Управление собственным капиталом банка» Система управления собственным капиталом банка понятие управления собственным капиталом банка, цели и задачи; объекты управления капиталом банка на современном этапе, этапы управления. Источники наращивания собственного капитала банка, мультивариантность. Структура собственного капитала банка, критерии ее оптимизации Эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| 2 | Тема 2.3 «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Ликвидность как объект управления. Цели, задачи, организация управления. Теории, стратегии и методы управления ликвидностью банка. Риск несбалансированной ликвидности и способы его минимизации. Методы оценки и прогнозирования банковской ликвидности: коэффициентный метод, метод источников и использования средств, сценарный метод Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Проблемы формирования ресурсной базы банков на современном этапе. Управление депозитными источниками. Формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы; государственное регулирование и контроль депозитной политики коммерческих банков, оценка результатов реализации депозитной политики банка. Управление недепозитными источниками. Развитие рынка межбанковского кредитования в России, его специфика, цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов; кредиты Банка России, их особенности.Облигации и векселя – инструменты привлечения средств; управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы;- управление эмиссией собственных векселей | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 | |
| Практические занятия /семинары | |||
| 4 | 2 | Модуль 1 «Основы организации деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
| 2 | 1 | Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» Семинар по теоретическим проблемам: - банк как особый экономический институт; - дискуссионные вопросы сущности банков функции и роль банков в народном хозяйстве; - виды кредитных организаций; - основные этапы становления банковской системы России; - современное состояние банковской системы России, направления и перспективы ее развития Практическое занятие С использованием сайтов Интернета. обработка и систематизация собранной информации о современном состоянии банковской системы России, банковского сектора региона, выявление тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки | ПК-9. ПК-10 |
| 2 | 1 | Тема 1.3.Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Рассмотрение вопросов: Содержание и функции планирования, методологическиепринципы. Место планирования в управленческий цикл. Стратегическое планирование, его цели, задачи, этапы. Виды банковских стратегий.Бизнес-планирование и организационное планирование. Финансовое планирование. Текущее и оперативное планирование на основе мониторинга условий деятельности. Система сбалансированных показателей эффективности.. Бюджетирование как инструмент долгосрочного и краткосрочного планирования. Практическое занятие - Деловая игра «Выбор стратегии банка | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
| 4 | 4 | Модуль 2 «Экономические основы деятельности банка» | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
| 2 | 2 | Тема 2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Семинар-дискуссия (с групповой презентацией): Обсуждение проблем: - задачи оптимизации прибыльности банка; - организация процесса управления прибылью; - анализ доходов и расходов банка на основе классификации: а/ принятой в отчетности банка о прибылях и убытках (форма102); б/ МСФО, основные различия; - управление прибылью отдельных направлений банковской деятельности; - управление рентабельностью банковского продукта; Практическое занятие Обработка и систематизация собранной на интернет-сайтах информации о финансовых результатах деятельности банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление факторов, тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки Представление выполненного индивидуального задания по анализу прибыли банка. Решение кейс- стади и ситуационных задач малыми группами по: -структурному анализу доходов банка; - структурному анализу расходов банка; - факторному анализу уровня прибыльности банка; На основе проведенных расчетов и анализа результатов разработка рекомендаций по повышению экономической эффективности деятельности банка Тема 2.2 «Управление собственным капиталом банка» Семинар по теоретическим проблемам: -терминология: собственные средства банка, собственный капитал, экономический капитал, регулятивный капитал, адекватность банковского капитала, их интерпретация в специальной экономической литературе; - понятие управления собственным капиталом банка, цели и задачи; - содержание основных этапов управления.; - эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. - Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета. Практическое занятие С использованием сайтов Интернета. обработка и систематизация собранной информации о капитальной базе банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление тенденций и закономерностей, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки Анализ иоценка структуры собственного капитала (на основе ранее собранной информации на предыдущем практическом занятии).. Разработка предложений по совершенствованию оценки эффективности используемой стратегии формирования капитала банка.. Выбор источников наращивания собственного капитала. Разбор конкретных ситуаций. Определение темпов внутреннего капиталообразования. Решение и обсуждение кейса и кейс-стади | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
| 2 | 2 | Тема 2.3«Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Семинар- дискуссия (с групповой презентацией): Обсуждение проблем:: - функциональное значение управления банковской ликвидностью; - система централизованного управления ликвидностью коммерческих банков, индикаторы ликвидности, устанавливаемые Банком России; - основные стратегии управления ликвидностью банка - внутреннее управление ликвидностью, методы и инструменты; - риски потери мгновенной и срочной ликвидности, способы минимизации; Практическое занятие Решение кейс-стади, тестовых задач и выполнение тестовых заданий: - классификация активов с позиции ликвидности; -классификация пассивов с позиции ликвидности; - расчет и оценка показателей ликвидности; - составление позиции ликвидности; - оценка рисков несбалансированной ликвидности. Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Семинар- групповая дискуссия Обсуждение с использованием групповой презентации по вопросам: - формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы, возможные приоритеты, фиксируемые в депозитной политике банка, факторы, их определяющие; , необходимость и направления дальнейшего совершенствования системы страхования депозитных вкладов (с учетом зарубежного опыта); - становление и развитие рынка межбанковского кредитования в России, - цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов;- индикаторы состояния зарубежного и российского рынков МБК.; - кредиты в рамках рефинансирования Банка России, их специфика - облигации и векселя как – инструменты привлечения средств; - управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы; - проблемы, сдерживающие использование облигаций как способа привлечения банками средств, пути их решения; - управление эмиссией собственных векселей; - необходимость и способы предотвращения осуществления банками сомнительных операций с векселями. Практическое занятие Разбор практических ситуаций: - по способам оценки конкурентной среды при поиске и привлечении новых клиентов; - по выбору банком приоритетных клиентских групп; - по выбору пакета депозитных продуктов для частных клиентов.; - по определению и реализации методов ценообразования на депозитные продукты Решение и обсуждение кейс-стади по -определению неснижаемого остатка депозитов до востребования; - коэффициентному анализу качества депозитной базы банка; - расчету и анализу показателей, характеризующих эффективность системы управления банка депозитными источниками | ОПК-3. ПК-9. ПК-10 |
4.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
| Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
| Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | ||
| Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» -подготовка к дискуссии на семинарском занятии по вопросу сущности банка - самостоятельное изучение (с помощью сайта ЦБ) статистических материалов, характеризующих развитие банковской сети РФ и ее современное состояние, составление аналитического заключения | ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 1.2 «Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка» - самостоятельное изучение нормативной базы – ФЗ «О банках и банковской деятельности в РФ» и ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России) -по сайтам банков сбор информации об используемых ими организационных структурах управления, анализ, разработка рекомендаций | ОПК-3. ПК-9 | |
| Тема 1.3Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Подготовка к деловой игре «Выбор стратегии банка» Ознакомление с материалами игры | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Изучение специальной литературы по теме.Сбор на интернет-сайтах информации о финансовых результатах деятельности банковской системы России и банковского сектора региона..Изучение методик факторного анализа доходов, расходов, прибыли и рентабельности банкаВыполнение индивидуального домашнего задания: используя материалы отчетности конкретного банка, провести анализ финансовых результатов, оценить динамику и достигнутый уровень прибыльности банка, влияния на него отдельных факторов. Сформулировать выводы и представить рекомендации по повышению экономической эффективности деятельности банка. | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.2 «Управление собственным капиталом банка» Изучение законодательно- нормативных актов и специальной литературы по теме.. Подготовка к семинару и разработка групповой презентации С использованием интернет сайтов Банка России и отдельных банков сбор информации о капитальной базе банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков. Подготовка к решению практических ситуаций по выбору стратегии капиталообразования. Сбор материала по сайтам банков Разработка задания и его методического обеспечения по расчету показателей достаточности капитала (по материалам регионального банка.) | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.3 «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Изучение специальной литературы по теме Подготовка групповой презентации Изучение Инструкции Банка России 139-И «Об обязательных экономических нормативах банков», Положения 421-П ЦБ РФ «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель 3)»,материалов Базельского комитета | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Изучение законодательно- нормативных актов и специальной литературы по теме Подготовка к семинару и разработка групповой презентации Ознакомление со структурой и условиями типовых договоров банковского вклада по региональным банкам Подготовка предложений по развитию маркетинга, продвижению на рынок новых банковских продуктов и услуг, а также совершенствованию нормативного обеспечения депозитных отношений банка с клиентами.. Сбор материала для анализа состояния рынка МБК, банковских векселей и облигаций.На основе использования интернет- сайтов сбор и анализ материалов, характеризующих: - динамику объемов и структуры межбанковского кредитного рынка; - динамику ставок межбанковского кредитного рынка (MIBOR, MIBID, MIAСR,. Mosprime и др.) - эмиссию банками облигаций; - эмиссию банками собственных векселей; Составление аналитической записки. | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.5 «Методы управления активами банков» Изучение специальной литературы по теме Подготовка к семинару и разработка групповой презентации. Изучение методов оценки качества кредитного и фондового портфеля Сбор материала для анализа активов банковского сектора Разработка предложений по совершенствованию нормативно- правового регулирования оценки качества кредитов.Подготовка к решению кейс-стади | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы докладов и рефератов Тема «Система управления собственным капиталом банка» Капитал банка как объект управления. Содержание, принципы и этапы управления. Управление собственным капиталом как элемент финансовой стратегии банка Возрастание роли управления капиталом банка на современном этапе: необходимость, факторы и задачи Наращивание капитальной базы как способ защиты банков от финансовых рисков. Государственное регулирование размеров капитальной базы банков, современные проблемы. Оценка современного состояния капитальной базы российских банков, прогноз развития Структура собственного капитала банка, критерии ее оптимизации Оценка качества собственного капитала банка Выбор источников наращивания собственного капитала банка: подходы и критерии. Оценка эффективности разработанной стратегии управления структурой собственного капитала. Эволюция международных рекомендаций по унификации методик расчета банковского капитала и оценке его достаточности Эволюция российской практики расчета капитала и оценки его достаточности. Подходы Базельского комитета к регулированию и оценке кредитных, рыночных и операционных рисков при определении достаточности капитала банка. Тема «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Управление прибылью банка, его роль в обеспечении его финансовой устойчивости. Основные блоки системы управления финансовыми результатами деятельности банка и организация процесса управления. Управление процентными и непроцентными доходами банка Управление доходностью активных операций Модели управления затратами банка Тарифная политика банка как метод оптимизации затрат и способ конкурентной борьбы. Управление банковской маржой Критерии и типы центров финансового управления Бюджетирование затрат и доходов банка, его цели и роль в управлении банком Варианты стратегических подходов, применяемых при распределении прибыли банка Управление прибылью отдельных направлений деятельности банка Управление рентабельностью банковского продукта Управление финансовыми результатами деятельности подразделений банка. Тема: «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Ликвидность как объект оперативного, текущего и стратегического управления. Проблемы управления банковской ликвидностью Методы управления ликвидностью через управление активами банка Методы управления ликвидностью через управление пассивами банка Методы управления ликвидностью через комплексное управление активами и пассивами банка Процесс управления риском ликвидности: диагностика, прогнозирование и мониторинг Использование современных информационных технологий при управлении ликвидностью. Методы и инструменты централизованного управления ликвидностью коммерческого банка Эволюция нормативных показателей оценки ликвидности российских коммерческих банков. Прогнозы ликвидности:, содержание этапов, источники информации, способы их обработки, принятие управленческих решений Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Тема «Управление привлеченными ресурсами.» Особенности отечественного рынка депозитных операций Методы и инструменты управления депозитными ресурсами Роль сбережений населения в обеспечении роста и модернизации экономики. Виды стратегий банка на рынке частных вкладов. Система страхования вкладов населения в банках РФ, необходимость и направления ее совершенствования. Формирование депозитной политики банка, ее цели, выбор приоритетов, методов реализации Оценка эффективности стратегии и практической реализации депозитной политики банка Современное состояние рынка межбанковского кредитования, факторы его определяющие Виды процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, факторы, влияющие на их уровень. Развитие системы рефинансирования Банком России коммерческих банков. Эмиссия банками облигаций и векселей как инструменты привлечения средств. Тема «Методы управления активами банка» Стратегии и методы управления активами, критерии выбора Оценка портфеля активов банка, критерии и показатели Место и роль кредитной политики в финансовой стратегии банка, цели и задачи. Формирование кредитной политики банка Организация управления кредитным процессом Способы привлечения потенциальных заемщиков: корпоративных клиентов и физических лиц Оценка качества кредитного портфеля банка, критерии, показатели Организация системы раннего распознавания кредитных рисков Методы внешнего и внутреннего управления кредитными рисками Проблемные кредиты, факторы, вызывающие их образование, методы реабилитации Место и роль фондовой политики в финансовой стратегии банка, цели и задачи | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) | ||
| Подготовка к экзамену | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 |
Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения
| Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
| Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | ||
| Тема 1.1 «Сущность и специфика банковской деятельности» -подготовка к дискуссии на семинарском занятии по вопросу сущности банка - самостоятельное изучение (с помощью сайта ЦБ) статистических материалов, характеризующих развитие банковской сети РФ и ее современное состояние, составление аналитического заключения | ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 1.2 «Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка» Самостоятельное изучение учебного материала - самостоятельное изучение нормативной базы – ФЗ «О банках и банковской деятельности в РФ» и ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России) -по сайтам банков сбор информации об используемых ими организационных структурах управления, анализ, разработка рекомендаций | ОПК-3. ПК-9 | |
| Тема 1.3Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. Подготовка к деловой игре «Выбор стратегии банка» Ознакомление с материалами игры | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.1 «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Изучение специальной литературы по теме.Сбор на интернет-сайтах информации о финансовых результатах деятельности банковской системы России и банковского сектора региона..Изучение методик факторного анализа доходов, расходов, прибыли и рентабельности банкаВыполнение индивидуального домашнего задания: используя материалы отчетности конкретного банка, провести анализ финансовых результатов, оценить динамику и достигнутый уровень прибыльности банка, влияния на него отдельных факторов. Сформулировать выводы и представить рекомендации по повышению экономической эффективности деятельности банка. | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.2 «Управление собственным капиталом банка» Изучение законодательно- нормативных актов и специальной литературы по теме.. Подготовка к семинару и разработка групповой презентации С использованием интернет сайтов Банка России и отдельных банков сбор информации о капитальной базе банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков. Подготовка к решению практических ситуаций по выбору стратегии капиталообразования. Сбор материала по сайтам банков Разработка задания и его методического обеспечения по расчету показателей достаточности капитала (по материалам регионального банка.) | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.3 «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Изучение специальной литературы по теме Подготовка групповой презентации Изучение Инструкции Банка России 139-И «Об обязательных экономических нормативах банков», Положения 421-П ЦБ РФ «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель 3)»,материалов Базельского комитета | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.4 «Управление привлеченными средствами банка» Изучение законодательно- нормативных актов и специальной литературы по теме Подготовка к семинару и разработка групповой презентации Ознакомление со структурой и условиями типовых договоров банковского вклада по региональным банкам Подготовка предложений по развитию маркетинга, продвижению на рынок новых банковских продуктов и услуг, а также совершенствованию нормативного обеспечения депозитных отношений банка с клиентами.. Сбор материала для анализа состояния рынка МБК, банковских векселей и облигаций.На основе использования интернет- сайтов сбор и анализ материалов, характеризующих: - динамику объемов и структуры межбанковского кредитного рынка; - динамику ставок межбанковского кредитного рынка (MIBOR, MIBID, MIAСR,. Mosprime и др.) - эмиссию банками облигаций; - эмиссию банками собственных векселей; Составление аналитической записки. | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Тема 2.5 «Методы управления активами банков» Самостоятельное изучение учебного материала Изучение специальной литературы по теме Изучение методов оценки качества кредитного и фондового портфеля Сбор материала для анализа активов банковского сектора Разработка предложений по совершенствованию нормативно- правового регулирования оценки качества кредитов. | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы докладов и рефератов Тема «Система управления собственным капиталом банка» Капитал банка как объект управления. Содержание, принципы и этапы управления. Управление собственным капиталом как элемент финансовой стратегии банка Возрастание роли управления капиталом банка на современном этапе: необходимость, факторы и задачи Наращивание капитальной базы как способ защиты банков от финансовых рисков. Государственное регулирование размеров капитальной базы банков, современные проблемы. Оценка современного состояния капитальной базы российских банков, прогноз развития Структура собственного капитала банка, критерии ее оптимизации Оценка качества собственного капитала банка Выбор источников наращивания собственного капитала банка: подходы и критерии. Оценка эффективности разработанной стратегии управления структурой собственного капитала. Эволюция международных рекомендаций по унификации методик расчета банковского капитала и оценке его достаточности Эволюция российской практики расчета капитала и оценки его достаточности. Подходы Базельского комитета к регулированию и оценке кредитных, рыночных и операционных рисков при определении достаточности капитала банка. Тема «Система управления финансовыми результатами деятельности банка» Управление прибылью банка, его роль в обеспечении его финансовой устойчивости. Основные блоки системы управления финансовыми результатами деятельности банка и организация процесса управления. Управление процентными и непроцентными доходами банка Управление доходностью активных операций Модели управления затратами банка Тарифная политика банка как метод оптимизации затрат и способ конкурентной борьбы. Управление банковской маржой Критерии и типы центров финансового управления Бюджетирование затрат и доходов банка, его цели и роль в управлении банком Варианты стратегических подходов, применяемых при распределении прибыли банка Управление прибылью отдельных направлений деятельности банка Управление рентабельностью банковского продукта Управление финансовыми результатами деятельности подразделений банка. Тема: «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью» Ликвидность как объект оперативного, текущего и стратегического управления. Проблемы управления банковской ликвидностью Методы управления ликвидностью через управление активами банка Методы управления ликвидностью через управление пассивами банка Методы управления ликвидностью через комплексное управление активами и пассивами банка Процесс управления риском ликвидности: диагностика, прогнозирование и мониторинг Использование современных информационных технологий при управлении ликвидностью. Методы и инструменты централизованного управления ликвидностью коммерческого банка Эволюция нормативных показателей оценки ликвидности российских коммерческих банков. Прогнозы ликвидности:, содержание этапов, источники информации, способы их обработки, принятие управленческих решений Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Тема «Управление привлеченными ресурсами.» Особенности отечественного рынка депозитных операций Методы и инструменты управления депозитными ресурсами Роль сбережений населения в обеспечении роста и модернизации экономики. Виды стратегий банка на рынке частных вкладов. Система страхования вкладов населения в банках РФ, необходимость и направления ее совершенствования. Формирование депозитной политики банка, ее цели, выбор приоритетов, методов реализации Оценка эффективности стратегии и практической реализации депозитной политики банка Современное состояние рынка межбанковского кредитования, факторы его определяющие Виды процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, факторы, влияющие на их уровень. Развитие системы рефинансирования Банком России коммерческих банков. Эмиссия банками облигаций и векселей как инструменты привлечения средств. Тема «Методы управления активами банка» Стратегии и методы управления активами, критерии выбора Оценка портфеля активов банка, критерии и показатели Место и роль кредитной политики в финансовой стратегии банка, цели и задачи. Формирование кредитной политики банка Организация управления кредитным процессом Способы привлечения потенциальных заемщиков: корпоративных клиентов и физических лиц Оценка качества кредитного портфеля банка, критерии, показатели Организация системы раннего распознавания кредитных рисков Методы внешнего и внутреннего управления кредитными рисками Проблемные кредиты, факторы, вызывающие их образование, методы реабилитации Место и роль фондовой политики в финансовой стратегии банка, цели и задачи | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 | |
| Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) | ||
| Подготовка к экзамену | ОПК-3. ПК-9 ПК-10 |
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
