Тема 1. Понятие риска, классификация экономических рисков
Определить основной риск в предложенной ситуации. Определить, к какому типу он относится.
Задание 1
Вариант 1
Человек пришел в банк оплатить коммунальные платежи на сумму более 15 тыс.руб. У него потребовали предъявить паспорт. Классифицируйте основной риск.
Вариант 2
Вы едете в такси, водитель которого нарушает правила. Классифицируйте основной риск.
Вариант 3
Вы решили приобрести товар в иностранном интернет-магазине. Классифицируйте основной риск.
Вариант 4
Ваш дальний родственник просит Вас отнести от Вашего имени в ломбард некоторые ценности. Классифицируйте основной риск.
Вариант 5
Вы решили выбрать банк для размещения в нем 2 млн.рублей. Классифицируйте основной риск.
Вариант 6
Вы решили взять кредит. Классифицируйте основной риск.
Вариант 7
Вам необходимо застраховать автомобиль. Вы выбираете страховую компанию из трех. Классифицируйте основной риск.
Вариант 8
Вам предложили хорошую работу в другом городе. Вы решили на время отсутствия сдать свою квартиру внаем. Классифицируйте основной риск.
Вариант 9
Вы решили снять квартиру. Классифицируйте основной риск.
Вариант 10
Ваш друг просит одолжить ему крупную сумму денег. Классифицируйте основной риск.
Тема 2. Теоретические основы управления рисками
Ответьте на вопрос задания. Обоснуйте ответ.
Задание 2
Вариант 1
Вам срочно потребовались деньги. Какой вариант Вы предпочтете и почему: а) занять у друга без процентов, но с предупреждением о возможной необходимости отдать всю сумму сразу в течение недели после того, как он об этом попросит; б) взять кредит в банке, предоставив документы о доходах; в) взять кредит в микрофинансовой организации без справки о доходах. Склонны ли Вы к риску?
Вариант 2
Вам срочно потребовались деньги. Какой вариант Вы предпочтете и почему: а) взять кредит в банке; б) отнести в ломбард фамильную драгоценность (при условии, что ее оценят точно в нужную Вам сумму). Склонны ли Вы к риску?
Вариант 3
Вы - эксперт-аналитик. Вы знаете, что Ваш руководитель не склонен к риску. Как Вы представите информацию о рисках двух проектов, если первый - низкодоходный и низкорискованный, а второй - высокодоходный и умеренно рискованный, если считаете второй проект более выгодным для фирмы?
Вариант 4
Вы - эксперт-аналитик. Вы знаете, что Ваш руководитель склонен к риску. Как Вы представите информацию о рисках двух проектов, если первый - среднедоходный и низкорискованный, а второй - высокодоходный и высокорискованный, если считаете второй проект слишком рискованным для фирмы?
Вариант 5
Как Вы оцените, является ли руководитель склонным к риску, если при выборе между масштабным маркетинговым исследованием и рекламной кампанией существующего магазина и открытием нового он предпочел вложить средства в маркетинг и рекламу?
Вариант 6
Как Вы оцените, является ли руководитель склонным к риску, если при выборе между погашением задолженности по зарплате персонала и закупкой сырья для производства предпочел рассчитаться с сотрудниками?
Вариант 7
Проанализируйте ситуацию и оцените, является ли предприниматель склонным к риску. Молодой предприниматель организовал бизнес по оптово-розничной торговле недорогим, качественным, но не разрекламированным "экологичным" потребительским товаром. За 9 месяцев ему не удалось выйти на желаемые показатели продаж, и он решил переориентировать бизнес на сферу финансового посредничества.
Вариант 8
Проанализируйте ситуацию и оцените, является ли предприниматель склонным к риску. Предприниматель, занимающийся оказанием услуг населению, расширил спектр своей деятельности посредством продажи сопутствующих товаров через открытый для этого на базе ранее действовавшего сайта фирмы интернет-магазин.
Вариант 9
Как Вы оцените, является ли руководитель склонным к риску, если при наличии задолженности по зарплате перед сотрудниками, он принял решение провести за счет компании новогодний корпоратив для работников?
Вариант 10
Оцените, является ли руководитель склонным к риску. Ему необходимо было выбрать одного поставщика из двух. Первый предлагал более высокую цену и менее удобные условия поставки, однако с ним предприятие сотрудничало уже три года. Второй предлагал более низкую цену и удобные условия поставки, но опыта работы с ним у предприятия не было. Руководитель выбрал первого поставщика.
Тема 3. «Классические методы принятия решений в условиях риска и неопределенности»
Критерии принятия решений в отсутствие информации о риске
Задача 1.
По таблице выплат построить матрицу рисков. Найти оптимальные решения по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица (с заданным параметром a), Лапласа.
Указание: использовать в качестве образца решения пример 1 из краткого курса лекций.
Вариант 1
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.25
Вариант 2
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.8
Вариант 3
| Варианты решения | Состояние среды | |||
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
| А1 | ||||
| А2 | ||||
| А3 | ||||
| А4 |
a = 0.25
Вариант 4
| Варианты решения | Состояние среды | |||
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
| А1 | ||||
| А2 | ||||
| А3 |
a = 0.5
Вариант 5
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.25
Вариант 6
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.2
Вариант 7
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.25
Вариант 8
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1. | |||
| А2. | |||
| А3. | |||
| А4. |
a = 0.4
Вариант 9
| Варианты решений | Состояние среды | |||
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
| А1 | ||||
| А2 | ||||
| А3 | ||||
| А4 |
a = 0.8
Вариант 10
| Варианты решения | Состояние среды | ||
| S1 | S2 | S3 | |
| А1 | |||
| А2 | |||
| А3 |
a = 0.8
Задача 2.
Из нескольких акций для покупки требуется выбрать одну. Доходности (в процентах) по акциям за три месяца приведены в таблице. Использовать критерий произведений и взвешенный критерий произведений.
Указание: использовать в качестве образца решения пример 2 из краткого курса лекций.
Вариант 1
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 2
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 3
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 4
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | Мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 5
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 6
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | Мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 7
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | Мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 8
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 9
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | Мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
Вариант 10
| Акция | Месяц | ||
| янв | фев | мрт | |
| А | |||
| В | |||
| С |
