Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћекци€ 16. √рафоаналитический метод анализа риска Ђƒревовидные структурыї(продолжение).

 оличественные аспекты анализа систем

 

÷ель количественного анализа состоит в определении величины риска на≠ступлени€ нежелательного событи€, оценки эффективности различных меро≠при€тий, направленных на уменьшение риска, и выбора приемлемых реше≠ний.

 оличественный анализ за≠ключаетс€ в определении веро€тности наступлени€ завершающего головного событи€ после построени€ древовидной структуры, отвечающей цели анализа, с учетом веро€тностей начальных (исходных) событий.

 оличественную меру исходных событий выбирают на основе имеющейс€ стати≠стики, проведением экспертных оценок или иными способами.

¬ычислени€ провод€т по всем ветв€м древовидной структуры, использу€ следующие соотношени€.

 

¬ случае операции Ђ»ї дл€ n статистически независимых входных собы≠тий веро€тность по€влени€ выходного событи€ определ€етс€ по правилу умно≠жени€ веро€тностей:

Pвых = Pвхi, (1)

где Pвых Ц веро€тность реализации выходного событи€,

Pвхi Ц веро€тность реализации i-го входного событи€,

n Ц число входных событий.

ƒл€ статистически независимых событий, объединЄнных операцией Ђ»Ћ»ї, веро€тность по€влени€ выходного событи€ в общем случае имеет вид:

Pвых =1Ц (1Ц Pвхi). (2)

 

¬ случае операции ЂΣї веро€тность реализации выходного событи€ опре≠дел€етс€ следующим образом:

Pвых = Wi Pвхi, (3)

где Wi Ц значимость (степень вли€ни€ входного событи€ на выходное) i -го входного событи€.

ѕри этом дл€ операции ЂΣї должно выполн€тьс€ условие нормировки:

 

Wi =1. (4)

 

ƒл€ операции ЂЧ►ї (причина - следствие) веро€тность реализации выходного событи€ имеет вид:

Pвых = W Pвх. (5)

 

«десь W имеет смысл степени вли€ни€ причины на следствие. ѕри этом:

 

1 ≥ W > 0. (6)

ѕри нескольких выходных событи€х оцениваютс€ степени вли€ни€ вход≠ного событи€ на каждое из выходных индивидуально.

ќпераци€ Ђопредел€ющее событиеї €вл€етс€ своего рода условием возможности реализации каждого из двух альтернативных событий.

ѕоэтому ход рассуждений здесь следующий. –еализуетс€ входное собы≠тие с веро€тностью Pвх. ќпредел€ющее событие имеет свою веро€тность реа≠лизации Pо.с.. ≈сли в древовидной структуре проводитс€ анализ причин по€в≠лени€ определ€ющего событи€, то веро€тность его реализации рассчитываетс€ также, как и дл€ любого промежуточного событи€. ¬ ином случае, к опреде≠л€ющему событию подход€т как к исходному.

¬еро€тности выходных событий определ€ютс€ по следующим соотноше≠ни€м:

Pвых1 = Pо.с. Ј Pвх;

(7)

Pвых2 =(1 Ц Pо.с.) Ј Pвх, поскольку альтернативные выходные событи€ образуют полную группу событий.

“аким образом, использу€ соотношени€ (1) Ц (7) дл€ древовидной струк≠туры любой прот€женности, можно вычислить веро€тность наступлени€ голов≠ного (или головных) событи€ исход€ из имеющихс€ веро€тностей исходных со≠бытий.

ƒл€ примера проведени€ количественного анализа воспользуемс€ древовидной структурой Ђ¬озможные финансово-экономические причины банкротства фирмыї (рис.2), выполненной студентом  √“” им. ј.Ќ. “уполева —алихз€новым –.ћ. дл€ раздела ЂЅ∆ƒї своей дипломной работы применительно к конкретной фирме, работавшей в 1998 году. ѕри этом ограничимс€ показом приЄмов проведени€ анализа и краткими комментари€ми.

ƒл€ начала, пронумеруем все событи€, представленные на рис.2, чтобы символам веро€тностей присвоить индексы. ѕор€док нумерации событий произвольный, главное Ц не мен€ть его в дальнейшем. Ќеобходимо пронумеровать и операторы Ђсовокупность событийї, поскольку они оперируют с соответствующими значимост€ми входных событий.

ƒл€ удобства проведени€ анализа подготовим таблицу, куда будем заносить числовую информацию (см. таблицу 1). ¬ данном случае, в строках таблицы располагаютс€ веро€тности событий, а информаци€ в столбцах характеризует конкретный вариант положени€ дел в анализируемой фирме.

¬ данном случае, событи€ с номерами 1, 2, 4, 6-10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22 и 24 €вл€ютс€ исходными и веро€тности дл€ них должны быть определены до проведени€ расчЄтов. ¬еро€тности дл€ них представлены в первом столбце таблицы (информаци€ получена путЄм экспертных оценок дл€ конкретной фирмы и конкретных условий еЄ функционировани€ в 1998 году). “аким же путЄм были получены величины Ђзначимостейї дл€ конкретных событий, которые могли повли€ть на состо€ние фирмы.

¬озможна€ финансова€ неустойчивость фирмы и еЄ возможные неоправданные инвестиции могли вли€ть примерно одинаково и, поэтому, было прин€то, что W20=W26=0,5.

¬озможное негативное вли€ние внешней среды на де€тельность фирмы оказывала слабое вли€ние и поэтому W19=0,1. ј вот значимость событий 5 и 18 (см. табл.1) оценена так: W5=W18=0,45.

Ќестабильность дохода от продаж вли€ла меньше, чем неправильное распределение прибыли: W3=0,4; W4=0,6.

„то касаетс€ соотношени€ событий 11 (увеличение конкурентов в отрасли) и 14 (высокий уровень инфл€ции), то их вли€ние оценено так: W11=0,7; W14=0,3.

¬ свою очередь, на событие 11 событи€ Ц первопричины 8, 9 и 10 вли€ли следующим образом: W8=W9=0,4; W10=0,2.

ƒалее, использу€ приведЄнные выше соотношени€, запишем цепочку уравнений дл€ проведени€ расчЄтов:

3=–1+–2Ц–1*–2,

4=–6+–7Ц–6*–7,

 
 

5= W3*–3 +W4*–4,

18=–16+–17Ц–16*–17,

20= W5*–5 +W18*–18+W19*–19,

11= W8*–8 +W9*–9+W10*–10,

14=–12+–13Ц–12*–13,

15= W11*–11 +W14*–14,

23=–21+–22Ц–21*–22,

25=–23+–24Ц–23*–24,

26=–15+–25Ц–15*–25,

27= W20*–20 +W26*–26 .

–езультаты расчЄта дл€ первого варианта исходных данных представлены в табл.1. ¬идно, что веро€тность банкротства фирмы велика (0,55) и определ€ющую роль в этом играют сочетани€ событий Ђнеоправданные инвестицииї (–26=0,82).

“аблица 1

–езультаты количественного анализа поиска путей уменьшени€ веро€тности финансово-экономических причин банкротства фирмы

               
1 0,2       0,01 0,01 0,01
2 0,5            
6 0,1         0,01 0,01
7 0,2         0,01 0,01
8 0,5            
9 0,3            
10 0,3            
12 0,5            
13 0,1            
16 0,1         0,01 0,01
17 0,1         0,01 0,01
19 0,1            
21 0,1     0,05 0,05 0,05 0,05
22 0,4 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05
24 0,4            
5 0,41       0,37 0,21  
18 0,19       0,19 0,02  
20 0,28       0,26 0,12 0,12
15 0,43       0,43 0,43  
25 0,68 0,57 0,51 0,46 0,46 0,46  
26 0,82 0,75 0,72 0,69 0,69 0,69 0,69
27 0,55 0,52 0,50 0,49 0,48 0,4 0,29

 

ѕовли€ть на событие Ђужесточение налогового регулировани€ї предприниматели не могут, но можно повли€ть на задержку срока реализации проекта (уменьшим в два раза –22) и проведЄм вновь расчЄты (второй столбец в табл.1). –езультат практически не изменилс€.

ѕопробуем ещЄ раз уменьшить –22 в два раза (т.е. по сравнению с исходным вариантом с 0,4 до 0,1). –езультат в Ц третьем столбце: толку мало.

¬нутри фирмы можем лишь уменьшить (какими усили€ми Ц вопрос второй)

21 и –22. »тог: –27=0,49 (четвЄртый столбец).

ќбратим внимание на ветку Ђфинансова€ неустойчивостьї. ѕопробуем снизить –5.  онкурентов меньше не станет, но рекламную кампанию сделать эффективной можно попытатьс€ (этим доводим –1 до 0,01). »тог: –27=0,48 (п€тый столбец).

÷еной неверо€тных усилий продолжаем совершенствовать фирму, собрав практически идеальный персонал. –езультат плачевный: –27=0,4 (шестой столбец).

ќстаЄтс€ либо рисковать, либо несколько изменить направление де€тельности фирмы дл€ уменьшени€ вли€ни€ ветки Ђнеоправданные инвестицииї. »сходные веро€тности оставл€ем из последнего варианта (шестой столбец в табл.1), а вот значимости W20 и W26 изменим. ѕусть W20= 0,7; W26=0,3 (уменьшение присутстви€ в секторе Ђинвестицииї). “акое решение позвол€ет довести –27 до 0,29 (седьмой столбец табл.1).

¬идно, что полный отказ (W20= 1, W26=0) в те годы от присутстви€ в секторе Ђинвестицииї мог бы дать аналогичный результат (–20=0,28 в первом столбце таблицы 1) без реформировани€ фирмы, что и подтверждаетс€ событи€ми тех лет.

ћожно показать, что дл€ вы€влени€ путей достижени€ цели (в данном случае, Ђпоиск путей уменьшени€ веро€тности реализации нежелательного событи€ї) достаточно знать не сами веро€тности исходных событий, а соотношени€ между ними.

ѕриведЄнные примеры позвол€ют говорить о возможности применени€ метода Ђƒревовидные структурыї в различных област€х человеческой де€тельности.

 

 



<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
Ћекци€ 15. √рафоаналитический метод анализа риска Ђƒревовидные структурыї. | Ћекци€ 17. √рафоаналитический метод анализа риска Ђƒревовидные структурыї(продолжение).
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 506 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1514 - | 1386 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.