Решение задачи с использованием электронных таблиц. 1. Оформить заголовок работы

1. Оформить заголовок работы

2. Скопировать данные задачи в буфер и вставить в электронную таблицу

3. Подобрать нужную ширину столбцов при помощи операции «формат» в меню «главное»

4. Итоговое количество работников рассчитать с помощью математической функции СУММ

5. Рассчитать накопленную частоту с помощью ручного введения формулы или функции СУММ

6. Определить модальный интервал по максимальному числу рабочих, который найти с помощью функции МАКС.

7. Рассчитать моду и медиану с помощью ручного введения формулы.

Задача№4. Применение математического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска

Сравниваются варианты инвестирования, для которых известны возможные значения прибыли Х_1…..Х_n, а также вероятности P_1……P_n получения прибыли соответственно.

Для каждого варианта вычисляются математическое ожидание и стандартное отклонение. Математическое ожидание при этом характеризует среднюю прибыль:

Стандартное отклонение оценивает риск проекта:

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравнить эти варианты.

Прибыль, млн.руб.	-2	-1
Вероятности получения прибыли
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3
Вариант 2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

Заполним таблицу (с помощью электронных таблиц)

Прибыль Х	Вариант 1	Вариант 2
p	px	px2	p	px	px2
-2	0,1	-0,2	0,4	0,1	-0,2	0,4
-1	0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,2	0,2
	0,3			0,1
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	0,3	0,6	1,2	0,2	0,4	0,8
				0,2	0,6	1,8
Сумма		0,5	1,9		0,8	3,4

Для 1-го варианта математическое ожидание и стандартное отклонение равны:

=0,5

=

Для 1-го варианта математическое ожидание и стандартное отклонение равны:

=0,8

=

Видно, что во 2-м варианте средняя прибыль выше, но и оценка риска во 2-м варианте выше. Инвестор, склонный к риску, предпочтет 2-й вариант. Более осторожный инвестор ограничится 1-м вариантом.

То,что стандартное отклонение является мерой риска, многими воспринимается как аксиома. Но этот показатель не всегда точно отражает действительность. Ожидаемые доходы,как правило, оцениваются с помощью прошлых доходов. При значительном изменении со временем активов предприятия прогнозы, полученные на основании данных прошлых лет, будут совершенно бесполезными при оценке риска.

Инвесторы при принятии решений ориентируются на ожидае­мую доходность инвестиций. При хороших перспективах роста Предприятия можно ожидать и высоких доходов. Но высокий доход связан с высоким риском. Поэтому следует обратить особое внимание на такие факторы, как общее состояние экономики, отрасль экономики и показатели конкретного предприятия.

 

Задания для самостоятельного выполнения