Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Обязательные нормативы банков




Инструкция Банка России № 139-И от 3 декабря 2012 г. устанавливает числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов банков:

- достаточности собственных средств (капитала);

- ликвидности;

- максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

- максимального размера крупных кредитных рисков;

- максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);

- совокупной величины риска по инсайдерам банка;

- использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.

Иные обязательные нормативы, установленные Федеральным законом «О Центральном банке РФ» (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, а именно:

- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала;

- минимальный размер резервов, создаваемых под риски;

- размеры валютного и процентного рисков;

- обязательные нормативы для банковских групп и небанковских кредитных организаций

устанавливаются иными нормативными актами Банка России.

Для расчета обязательных нормативов активы банка в зависимости от степени риска вложений и их возможного обесценения подразделяются на 5 групп, для которых устанавливаются следующие коэффициенты риска (см. табл. 13).

Таблица 131

Группы активов банка и соответствующие им коэффициенты риска

 

Группа активов банка Коэффициент риска, %
   
I группа  
II группа  
III группа  
IV группа  
V группа  

Банки обязаны соблюдать обязательные нормативы ежедневно. Банки ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца представляют в территориальные учреждения Банка России, осуществляющих надзор за их деятельностью, сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях.

Банк обязан по требованию Банка России и (или) территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за его деятельностью, представить сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях на внутримесячную дату (даты).

Банк России может применять к банкам принудительные меры воздействия в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

 

Вопросы для самоконтроля

 

1. В чем состоит сущность банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций?

2. Каковы элементы системы банковского надзора за деятельностью кредитных организаций?

3. Почему основным органом банковского регулирования и надзора в Российской Федерации выступает Банк России?

4. Каковы основные методы и направления банковского регулирования и надзора в РФ?

5. Какие основные инструменты банковского надзора использует Банк России?

6. С какой целью был создан Базельский Комитет по банковскому надзору и каковы основные направления его деятельности в современных условиях?

7. Какие функции выполняет собственный капитал кредитной организации?

8. Каковы элементы базового, добавочного и дополнительного капитала кредитной организации в соответствии с нормативными документами Банка России?

9. Как оценивается достаточность собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с требованиями «Базель III»?

10. Какие обязательные экономические нормативы устанавливает Банк России для кредитных организаций?

11. Как обязательные экономические нормативы влияют на капитализацию банковской системы и на величину денежного предложения в экономике?

12. Почему нормативные значения риска отдельных банковских операций рассчитываются по отношению к величине банковского капитала?

 

Тесты для самоконтроля

 

1. Цель Банка России, достигаемая в процессе осуществления банковского надзора:

1) защита и обеспечении устойчивости в рубля; 2) развитие и укрепление банковской системы РФ; 3) обеспечение эффективного функционирования платежной системы РФ.

2. Пруденциальный банковский надзор - это:

1) налоговый надзор; 2) дистанционный надзор; 3) внутренний надзор; 4) документарный надзор; 5) информационный надзор.

3. В систему регулирования и надзора Банка России входит:

1) внешний аудит; 2) внутренний контроль; 3) лицензирование банковской деятельности.

4. Назовите направления банковского регулирования и надзора:

1) установление экономических нормативов деятельности кредитных организаций; 2) реорганизация кредитных организаций; 3) формирование органов управления кредитной организации; 4) контроль за выполнением банковского законодательства.

5. В целях банковского регулирования и надзора Банк России вправе:

1) принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций; 2) выдавать лицензии на совершение банковских операций; 3) требовать от кредитных организаций предоставления информации об их клиентах, не связанной с банковским обслуживанием; 4) устанавливать обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских операций.

6. Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп) в целях:

1) выявления ситуаций, угрожающих стабильности банковской системы России; 2) определения ставки рефинансирования; 3) определения объёмов рефинансирования; 4) выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов.

7. Базельский комитет по банковскому надзору является:

1) организацией Европейского центрального банка; 2) организацией, созданной центральными банками западноевропейских стран; 3) международной организацией, созданной банками разных стран.

8. В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет базового капитала кредитной организации, включаются:

1) часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества; 2) прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией (индивидуальным аудитором); 3) уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения обыкновенных акций; 4) субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем); 5) уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций путем их обмена на облигации федеральных займов в соответствии с процедурой повышения капитализации банков; 6) прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки.

9. Субординированный кредит – это:

1) синдицированный кредит; 2) онкольный кредит; 3) долгосрочный кредит; 4) межбанковский кредит.

10. Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России:

1) достаточность собственных средств (капитала) банка; 2) предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал банка; 3) максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков; 4) максимальный размер привлечённых денежных вкладов населения.

11. Обязательные экономические нормативы банков определяются:

1) максимальными значениями; 2) минимальными значениями; 3) максимальными и минимальными значениями; 4) абсолютными значениями.

12. Норматив достаточности собственного капитала банка устанавливается отношением этого капитала:

1) к обязательствам банка; 2) к активам банка; 3) к рисковым активам банка с учетом специальных рисков за исключением созданных резервов.

13. Нормативы ликвидности банка устанавливаются отношением:

1) обязательств банка к его активам; 2) капитала банка к его обязательствам; 3) другими показателями.

14. Нормативы кредитных рисков определяются отношением:

1) величины капитала банка к сумме задолженности по кредитам; 2) величины ссудной задолженности к собственному капиталу банка; 3) другими показателями.

15. Принудительные меры воздействия применяются Банком России к банкам в случае несоблюдения ими обязательного норматива в течение любых 30 последовательных операционных дней в совокупности за:

1) 4 календарных дня; 2) 5 операционных дней; 3) 5 календарных дней; 4) 6 и более операционных дней.

 

Практические задания

 

Задание 1. Собственный капитал банка - 800 млн. руб. Вложения банка в акции (доли) соответственно первого, второго, третьего и четвертого юридических лиц - 56,7 млн. руб.; 48,5 млн. руб.; 72,9 млн.руб.; 36,1 млн. руб. Рассчитайте сумму превышения вложений банка в акции (доли) юридических лиц сверх лимита, установленного нормативом Н12.

Задание 2. Собственный капитал банка - 800 млн. руб. Банк имеет требования к своим акционерам (в рублях и иностранной валюте): в отношении первого – 120 млн. руб.; второго – 200 млн. руб.; третьего – 220 млн. руб.; к своим инсайдерам (в рублях и иностранной валюте): в отношении первого – 5 млн. руб.; второго – 30 млн. руб.; третьего - 25 млн. руб.; четвертого – 7 млн. руб. Рассчитайте совокупную сумму требований банка к своим акционерам (участникам) и инсайдерам, превышающую ограничения, установленные нормативами Н6, Н9.1, Н10.1 в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1513 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

2317 - | 2233 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.