.
y :
Y = X*B + E,
X - n*k
Y - - n , B - - k , E - - n .
:
1. ei .
2. i ei .
3. i j COV(ei,ej)=0. 1 , ei ej .
:
B = (X* X)-1*X*Y,
B - - -
X - X;
(X*X)-1 - X* X.
:
S2e = (Y - X*B)*(Y - X*B)/(n - k),
k - .
- B : Ho:bj=0.
T- () N-k:
Tj = |bj|*[n*(1 - R2j0)]1/2/Se
Rj0 - j- .
Tj>T, bj ( ), , bj ( ).
, . , , ! ( X*X - ). ( X*X - ) .
.
, Yt , Yt-1, Yt-2 .. , . , .
, , . . Y t Y, τ, Yt-τ:
|
|
, .
, , , Yt Yt-τ. τ τ. r τ: r=f(τ). . . rτ τ .
- , , .. , , τ τ < .
:
τ, . , , Yt Yt-τ , , - τ 1, .
τ 0,8, , τ, , . , , . , , yt xt. , , . :
, , 5 7 , , - Yt-5 Yt-7. , , , Yt-5 , , , , , Yt-7 : .
, .
|
|