Время сильного краткосрочного тренда валютных пар форекса.

 

Время работы трейдера должно соответствовать периоду наиболее сильного движения на рынке Форекс и обусловлено временем наиболее сильных объемов торгов по обмену валют на следующих мировых финансовых биржах:

 

* CME (Chicago Mercantile Exchange) Чикагская Товарная Биржа.

CME / GLOBEX - электронная система в которой торгуются мини-контракты биржи

http://www.cme.com/edu/?cid=RMO_www.cme&gcid=S14584x001-Branded&keyword=www.cme;

* CBOT (Chicago Board of Trade) Чикагская фьючерсная биржа.

CBOT / ACE - электронная система в которой торгуются мини-контракты биржи http://www.cbot.com/;

* NYBOT (New York Board of Trade) Нью-йоркская фьючерсная биржа http://www.nybot.com/;

* EUREX (European Exchange) Германско-Швейцарская фьючерсная биржа организованная Deutsche Bank AG (Германия) и Swiss Exchange (Швейцария). http://www.eurexchange.com/index.html;

* LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) - Лондонская международная финансовая фьючерсная и опционная биржа.

http:// www. euronext. com / home _ derivatives /0,4810,1732_6391950,00. html..

 

Для того, чтобы найти ссылки на реальные котировки валют этих бирж, необходимо зарегистрироваться и получить от них свой индивидуальный логин и пароль.

 

Такими периодами наиболее сильного движения на рынке Форекс являются:

 

1. 06:00GMT - 09:00 GMT (6 - 9 часов утра по Гринвичу + 3(4)часа по московскому времени)

Сильное движение обусловлено совпадением торгов на азиатской и европейской торговых сессиях.

 

Рис. 5

Этому сильному движению может предшествовать ложное движение перед началом европейской сессии. Я перестал начинать работу с 5 часов по Гринвичу, т.к. в подавляющем большинстве случаев в 5 часов по Гринвичу движение выстраивается в одну сторону, а начиная с 6-7 часов (реальные торги на бирже) - совершенно в иную.

Поэтому, включая компьютер в 5.30, я начинаю открывать сделки в большинстве случаев с 6:00-6:30 утра по Гринвичу.

 

 

2. период сильного движения 12:00GMT - 16:00 GMT

Сильное движение обусловлено совпадением торгов на европейской и американской торговых сессиях.

Именно в эти промежутки времени я бы и советовал трейдерам быть готовым открывать свои сделки.

 

3. в случае сильного сессионного трендов в указанные периоды, интересными для трейдера являются так же и следующие интервалы работы по Форексу.

1. 10:00GMT - 12:00 GMT

2. 16:00GMT - 21:00 GMT

 

Т.е. между первым и вторым сильным движением, а так же, в конце рабочего дня, когда американская биржа заканчивает свою работу.

Обязательное условие – СИЛЬНОЕ движение валют на европейской сессии в 06:00GMT - 09:00 GMT – может дать коррекцию в 10:00GMT - 12:00 GMT (см. ФЗР мелких ТФ)

Рис. 6

 

Т.е. после сильного утреннего движения валюта очень часто примерно с 12:00 GMT сложными зигзагообразными движениями совершает коррекцию, т.е. откат в противоположную сторону.

Время торговых сессий

Азиатская сессия: 21:00 - 09:00 GMT

Европейская сессия: 06:00 - 16:00 GMT

Американская сессия: 12:00 - 21:00 GMT

 

Объемы реальных биржевых торгов в это время – цитата из книги Эрика Наймана «Малая энциклопедия трейдера» Крупнейшим рынком мира является Лондонский рынок, на его долю приходится около 480 млрд. долларов. Объемы конверсионных операций в Нью-Йорке составляют около 220 млрд. долларов, а в Токио — 170 млрд. долларов. Остальные рынки гораздо меньше — на Сингапур приходится 90 млрд. долларов, Франкфурт-на-Майне — около 60 млрд. долларов. Время, когда одновременно производятся торги в Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке (с 14-00 по 18-00 по GMT - Greenwich Meridian Time, время по Гринвичу) является наилучшим для проведения крупных операций, поскольку это самые ликвидные рынки

 

Итого

 

Европейская сессия: 06:00 - 16:00 GMT

 

· 170 млрд. долларов - Токио

· 90 млрд. долларов - Сингапур

· 480 млрд. долларов. – Лондонская биржа

· 60 млрд. долларов - Франкфурт-на-Майне

 

Американская сессия: 12:00 - 21:00 GMT

 

· 480 млрд. долларов. – Лондонская биржа

· 60 млрд. долларов - Франкфурт-на-Майне

· 77 млрд. долларов - Чикаго

· 220 млрд. долларов - Нью-Йорк

 

Межсессионный флет (МСФ) – определение сопротивления 1 и поддержки 1 для следующего краткосрочного тренда м15-30.

Межсессионный флет (МСФ) - Это коридор движения цены в период тихоокенской и азиатской сессии с 00.00 до 06.00GMT по максимальному и минимальному значению цены, обозначенный зигзагами м15-30 (н1)

Этот коридор с точки зрения волнового анализа обозначает границы импульса и коррекции краткосрочного тренда в рамках среднесрочного тренда н1-4.

 

Графически данный тезис выглядит так

Пробитие уровней сопротивления или поддержки МСФ и является началом краткосрочного (внутри сессионного) тренда

Пример торгов по GBP/USD 31.01.2006 - пробитие уровня сопротивления МСФ и начало бычьего сессионного тренда.

 

Краткие выводы:

 

Соединяем вместе тезисы торговой системы МФ по краткосрочной торговле. Нам известно

 

1. время наибольшей волотильности рынка.

2. уровни сопротивления 1 и поддержки 1 для краткосрочного тренда

3. место этого краткосрочного тренда м15-30 по отношению к среднесрочному тренду н1-4 (сессионный тренд м15 – коррекция н1-4 или волна тренда н1-4)

4. начало тренда - пробитие уровня сопротивления или поддержки

5. окончание тренда – выполнение фибо целей м5-30.

6. подсказки по союзникам

· синхронное пробитие всеми союзниками своих уровней сопротивления/поддержки при одинаковом ВЕКТОРЕ движения против американского доллара (или японской Йене) – сильный сессионный тренд = общее ослабление/усиление американского доллара в мире.

· пробитие сопротивления одним союзником, в условиях когда остальные валютные пары остались в МСФ = тактическое краткосрочное движение (в большинстве случаев это означает, что союзники выполнили свои фибо цели импульса среднесрочного тренда и ожидают во флете выполнение фибо целей одним из союзников, чтобы затем пойти вместе в обратную сторону)..

· пробитие союзниками своего МСФ в разные стороны по отношению к американскому доллару (или японской Йене) = флет.

 

 

Masterforex -V об исключениях

 

1. Совпадений сессий объективно дает большой объем сделок в денежном выражении. Но... всегда выгодно ли тем, кто дает котировки совпадение сильного движения и огромной денежной массы? Я писал, что если не было сильного движения в указанные временные рамки - оно

 

а) может быть позже, когда ОЧЕВИДНОЕ движение валютных пар приходится на время НЕмаксимального объема торгов, так называемого «тонкого рынка» (вспомните несколько эпизодов здесь на закрытом форуме, когда в «рабочее время» был флет, а сильное движение соответствовало периоду сна и европейцев и американцев, или когда на рынке были одни американцы или одни азиаты).

 

Для аналитиков классического форекса это неразрешимая загадка. Надеюсь, что отталкиваясь от концепции УПРАВЛЯЕМОГО рынка форекс она объяснима и понятна.

 

б) или движение превращается в общий флет (уровни не пробиваются или после пробития не превращаются в поддержку, от которой валюта отталкивается и идет далее

 

в) Настройка котировок будет меняться постоянно Организатором игры. Поэтому мы здесь и вместе на закрытом форуме Академии трейдинга Masterforex -V, чтобы первыми увидеть и применить изменения в котировках Главного Компьютера форекса.

 

Рис.7 межсессионный флет EUR/ USD(M5) 19.01.2006 г.- его пробитие и сильный бычий сессионный тренд, по окончанию котрого началась медвежья коррекция.

 

 

Аналогичный пример по фунту/доллару – медвежья коррекция после сильного сессионного тренда, когда европейцы уходят с торгов и на рынке остаются одни американцы.

 

 

Рис. 8 GBPUSD (M15) 28.11.2005 г.

 

В обоих этих случаях объемы торгов резко падают. Перед закрытием биржевых торгов участники рынка обычно фиксируют прибыль, закрывая свои позиции, что вызывает значительный откат, когда брокеры и дилеры дают цену значительно «хуже» для тех, кто всю предыдущую торговую сессию стоял в длинной позиции.

 

Есть и вторая причина: валютные пары достигают за сессию своих максимумов (фибо целей), упираясь в свои линии поддержки / сопротивления.

 

Вопрос: куда валюте будет легче пойти в условиях резкого снижения объемов торгов - дальше по тренду, преодолевая сопротивления, когда за каждым таким cопротивлением расположены отложенные ордера на миллиарды долларов (кто их ночью будет менять?) - или против тренда?

 

Конечно же, обычно происходит второй вариант (про курс йены не рассказываю, я по ней не работаю).

 

Отсюда - флет, сначала на минутном графике, затем на 5 - минутном и т.д. с общим направлением в обратную сторону против тренда.

 

Коррекция (откат) от предыдущего движения обычно идет по уровням Фибоначчи.

 

Рис. 9 GBP / USD (М 5) 12 октября 2005 г.

 

Рис.10 GBPUSD, М15, 12 октября 2005 г.

 

Примечание: лично я работаю как трейдер с 9 до 12.30 дня и с 15 до 19 вечера (время украинское).

 

15ч обусловлено тем, что через полчаса обычно выходят новости по США, начиная с которых я собственно и работаю.

 

7.5.ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ. Секреты торгового плана.

Любая Ваша торговля должна начаться с планирования – составления торгового плана, с четким обозначением вариантов движения краткосрочного тренда на предстоящую торговую сессию.

 

1. определяем уровень МСФ (пики зигзага м15-30), двойное пробитие которых = краткосрочный сессионный тренд.

2. место этого краткосрочного тренда с точки зрения среднесрочного тренда н1-4 (волна импульса или коррекции).

3. примерные фибо цели движения

· вверх – сопротивления 1, 2, 3, 4, 5.

· вниз – поддержки 1, 2, 3, 4, 5.

 

Такой торговый план я составляю в Академии трейдинга Masterforex -V перед каждой торговой сессией.

Далее на торговой сессии я и другие опытные трейдеры подсказываем новичкам нюансы текущей торговли.

 

 

Схема торгового плана

 

 

Пример торгового плана, составленного на 30.03.2007г и подсказок во время торгов в Академии Masterforex-V

 

 

См. ситуацию на долгосрочном (w1) и среднесрочном (н1) трендах

 

· долгосрочном (w1) бычий тренд

· среднесрочном (н1) – коррекция вниз

 

 

 

 

Masterforex-V писал:

 

у фунта долгосрочка вверх, среднесрочка – возможно продолжение коррекции вниз (волна С н1)

условия для

 

а) волны С – непробитие 1.9680 + пробитие минимума н1 1.9616 (см. окончание волны С и мощный рывок вверх после ФЗР мелких ТФ)

 

б) волна С превратится в 3-ю волну вниз (5-ти волновка), далее откат вверх (4-я волна), пробитие минимума С (5-я волна н1).

 

 

Чтобы понять сценарий каждого из вариантов среднесрочки, переходим на краткосрочку (м15-30) МСФ 1.9614-57

 

итого по фунту

 

сопротивления (продолжение бычьего тренда после отката к 1.9616 + пробитие 1.9657 и 1.9680)

 

* 1.9657 = м30 (МСФ)

* 1.9680 = н1

* 1.9720 (26) = н4 (1.9730 = 162% от "1 волны" н1 1.9598-1.9680)

* 1.9763 = 200% от "1 волны" н1 1.9598-1.9680

* 1.9820/23 = 262% от "1 волны" н1 1.9598-1.9680

 

поддержки (коррекционная волна С при условии, что верхняя граница МСФ

* 1.9594 (98) = н1 = 23% д1 1.9183-1.9726

* 1.9570 = н4 - при прорыве волна С н4

 

* 1.9547 = 262% от МСФ

* 1.9530 = 38% от н4 1.9212-1.9726

* 1.9515 = 38% от д1 1.9183-1.9726 + 200% от н1 1.9594-1.9680 + 362% от МСФ

 

* 1.9470 = 50% от н4 1.9212-1.9726 + 162% от волны А н4 1.9570-1.9726 + 262% от н1 1.9594-1.9680

* 1.9409 = 68% от н4 1.9212-1.9726 + 200% от волны А н4 1.9570-1.9726

 

===========

 

комментарии к торговому плану и дальнейшему ходу фунта/доллара. См. на рисунке

 

· пробитие нижней границы МСФ (начало волны С н1 = продолжение коррекции вниз)

· выполнение фибо целей внизу (см. поддержки в торговом плане, одна из которых (1.9546) и была выполнена.

 

· после выполнения фибо цели внизу и отскока от поддержки (1.9546) – коррекция вверх (см. 1.9601 = 50% медвежьего импульса краткосрочного тренда)

 

 

см. окончание коррекции 1.9545-1.9601 на м1 (после этого вы поймете

 

· выполнение фибо цели коррекции (1.9601 = 50% ИРШ)

· на м1 – дивергенция

· ФЗР м1 вниз

 

 

когда на м1 с точностью до 1 пункта высчитана цель коррекции вверх (1.9601) далее снова переходим на более крупные ТФ м15-н1 (см. от 1.9601) закономерный поход вниз, который даст «момент истины» - расшифровку дальнейшего плана и краткосрочного и среднесрочного трендов.

 

1) вариант – коррекция бычьего среднесрочного тренда (а-в-с) завершена

* поход вниз от 1.9601 не пробивает минимум 1.9545

* формируется МСФ 1.9546-1.9601 на предстоящую американскую сессию

* пробитие верхней границы нового МСФ (1.9601) даст импульс вверх

 

2) вариант – пробитие минимума 1.9545 (коррекция а-в-с превращается в 5-ти волновую структуру возможной 1-й волны вниз н4). Далее коррекция вверх и сильный поход вниз на 3-ю волну н4

 

см. как фунт/доллар выбрал первый вариант торгового плана.

 

 

 

далее ФЗР вверх м15 = бычий сессионный тренд на американской сессии 30.03.2007г.

 

 

окончание бычьего сессионного тренда – см. опять на м1 (дивергенция + начало коррекции в вечернее «не рабочее» время).

 

 

 

Краткие выводы:

 

1. на примере торговли за 30.03.2007г я показал один из примеров того, как работает закрытый форум Академии Masterforex-V ежедневно –

 

* торговый план на текущую торговую сессию с четким обозначением МСФ, его пробития, с ясным представлением того, что означает каждый сессионный тренд м5-30 с точки зрения среднесрочного (внутринедельного) тренда н1-4.

* роль м1 – с точностью до 1 пункта высчитать окончание коррекции, чтобы закрыть сделку на коррекцию и открыть новую сделку по импульсу.

* при пробитии импульса (если был бы пробит минимум 1.9546 –держать сделку до 138%-162% и далее вниз от отката 1.9546-1.9601) и обязательно закрыть ее, т.к. вверх пошла бы 2-я волна (38%-76%).

* окончание волны С и новая волна среднесрочного тренда н1-4 при пробитии верхней границы МСФ (1.9601)

* роль союзников (рассмотрим в отдельной главе данную подсказку во время торгов)

 

 

2. на форексе вы станете профи и сможете стабильно зарабатывать не от чтения книг – а только после того, как изучив новую теорию теханализа Masterforex-V, будете ежедневно под руководством опытных трейдеров проводить такой анализ, открывать и закрывать свои сделки на демосчету, понимая то, ЧТО происходит на рынке, цели движения, синтез среднесрочного и краткосрочного трендов, союзников и т.д.

 

И так ежедневно, хотя бы в течение полгода - год, тренируясь, уточняя и задавая вопросы в Академии Masterforex-V.

 

Все остальное – научиться стабильно и прибыльно торговать по одним лишь умным книгам, или по советникам («черные ящики»), или чужим торговым сигналам – приведет к одному – к сливу вашего депозита, что и происходит с 99% трейдеров в мире.