Спектральный анализ исторических циклов

Впервые идея исторических циклов применительно к экономическому развитию сформировалась в середине ХІХ столетия. До этого внимание ученых - экономистов привлекали не циклы, а только кризисы, которые рассматривались не как составляющие части циклического развития хозяйства, а как признаки социально-экономического катаклизма. Первые экономические циклы, открытые французским ученым-физиком Клементом Жюгляром, были связаны с возобновлением активной части основного капитала. Жюгляр определил их длину в 7-11 лет, то есть в среднем в 9 лет. Как раз такой интервал наблюдался в последние 30 лет ХХ века в среднесрочных циклах производства мировых объемов валового продукта, минимальные темпы роста которого попадали на кризисные годы - 1973, 1982, 1991, 2008гг.

Таким образом, в конце ХІХ столетия сложилось мнение о существовании в экономической науке единого “промышленного” или “делового” цикла длиной в 7-11 (8-10) лет, который со ссылкой на авторство Жюгляра был детально описан и всесторонне проанализирован в “Капитале” Карла Маркса.

В это же время украинский ученый Михаил Туган-Барановский разработал учение о закономерности цикличности экономической динамики, связанной с периодичностью промышленных кризисов2.

Предметом экономического анализа Туган-Барановского стали как производственные показатели, так и показатели, которые характеризовали состояние денежного и товарного рынка Великобритании, а также его влияние на население и перераспределение доходов и затрат в социальных слоях населения на протяжении XIX века. Была показана закономерность не только возникновения кризисов, но и их преодоления благодаря активизации инвестиционной и социальной политик.

В конце ХІХ - начале ХХ столетий ученые многих стран уделяли внимание созданию теории экономических кризисов и циклов. Это У.Джевонс, Р.Макдональд, Т.Уильямс (Англия), Ж.Лескюр, А.Афтальон, М.Ленуар (Франция), А.Шпитгоф, К.Каутский (Германия), Т.Веблен (США), К.Виксель (Швеция), В.Парето (Италия), Парвус - А.Гельфанд (Россия). Изучалось движение цен и процентных ставок в ХІХ веке, было выявлено, что наряду с «обычными» деловыми циклами Жюгляра существуют более долгосрочные колебания мировой конъюнктуры. В результате уже в 1913 году Ян Ван Гельдерен выдвинул тезис о наличии долгосрочных экономических циклов, которые охватывают все стороны воспроизводственного процесса и представляют собой полностью самостоятельное явление. Тезис о единственном экономическом цикле был опровергнут уже в начале 20-х годов, когда американский ученый Джон Китчин открыл краткосрочные экономические циклы длиной в 3-4 года, то есть в среднем в 3,5 года.

В середине 20-х годов ХХ века Н. Кондратьев открыл большие циклы конъюнктуры, которые вошли в мировую науку под названием «длинных волн» Кондратьева или «К-волн».

Путем эконометрического анализа статистического материала о динамике производства чугуна и свинца, добычи и потребления угля, среднего уровня товарных цен, процента на капитал, заработной платы, внешнеторгового оборота и других экономических показателей развития хозяйств Англии, Франции, Германии и США на протяжении приблизительно 140 лет (с 80-х годов ХVIII до 20-х годов ХХ столетия) он разложил эмпирические ряды этих показателей на три составляющие:

- общая тенденции изменения (тренда) с ее скоростью, заложенной в теоретическую кривую ряда, то есть выпрямленную кривую эмпирического ряда;

- ускорение этой тенденции, то есть изменения темпов роста, которые характеризуются отклонениями между эмпирическими и теоретическими рядами;

- случайные отклонения в этих кривых.

В итоге эконометрического анализа развития хозяйств четырех наиболее развитых стран мира Кондратьеву удалось определить два полных и один неполный большие циклы конъюнктуры длиной 48-60 (в среднем 54-55) лет. Каждый из этих циклов состоял из т. н. повышательной и понижательной волн.

Повышательная волна первого цикла - с конца 80-х - начала 90-х гг. ХVІІІ в. до периода 1810 - 1817 гг. Понижательная волна первого цикла - с периода 1810 -1817 гг. до периода 1844 - 1851 гг. Повышательная волна второго цикла - с периода 1844 - 1855 гг. до периода 1870 -1875 гг. Понижательная волна второго цикла - с периода 1870 - 1875 гг. до периода 1890 - 1896 гг. Повышательная волна третьего цикла - с периода 1891 - 1896 гг. до периода 1914 - 1920 гг. Вероятная понижательная волна третьего цикла - с периода 1914 - 1920 гг.”3

Истоки цикличности по Кондратьеву заключались в следующем.

У истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходит глубокое изменение всей жизни капиталистического общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения и нововведения. В повышательной фазе первой волны это были: развитие текстильной промышленности и производство чугуна, изменившие экономические и социальные условия общества. В повышательной фазе второй волны: строительство железных дорог, которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. Повышательная стадия третьей волны вызвана широким внедрением электричества, радио и телефона. Перспективы нового подъема Кондратьев видел в автомобильной промышленности. Существенно, что уже на этой стадии исследований возникали предпосылки к пониманию связанности экономических, социальных и политических явлений.

Повышательные фазы более богаты социальными потрясениями (революции, войны), чем понижательные. Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние на сельское хозяйство. Периодические кризисы (7-11-летнего цикла) как бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою динамику в зависимости от нее - в периоды длительного подъема больше времени приходится на "процветание", а в периоды длительного спада учащаются кризисные годы.

Последняя «эмпирическая зависимость» свидетельствует о том, что Кондратьев рассматривал большие циклы конъюнктуры не изолированно, а в общем русле полицикличности экономики. Он увязывал их со среднесрочными промыш­ленными циклами и с краткосрочными колебаниями конъюнктуры, т. е. с циклами Жюгляра и Китчина.

Идея о взаимосвязи циклов различной продолжительности легла впоследствии в основу построения различных мультицикличных моделей.

Так, Й. Шумпетер, австрийский экономист, который одним из первых воспринял и применил идею кондратьевских циклов, пытался создать трехцикличную модель, в которой каждый Кондратьевский цикл состоял из шести Жюгляровских, а каждый Жюгляровский – из трех Китчиновских. Он также разработал инновационную теорию длинных волн, в которой в качестве первоосновы длинных волн Кондратьева определил импульсы нововведений, которые задают колебания всей экономической системе. Помимо Й. Шумпетера к последователям инновационного направления в теории длинных волн относятся Саймон Кузнец, Герхард Менш, Альфред Клайнкнехт, Джакоб Ван Дайн.

В процессе развития кондратьевской теории длинных волн помимо инновационной теории появились еще несколько концепций: теория перенакопления в капитальном секторе (Форрестер), теории, связанные с рабочей силой (Фримен), ценовые теории (Ростоу, Берри), монетарные (Дельбеке, Шокэрта, Корпинен, Батра) и социологические концепции (Перес-Перес, Миллендорфер, Скрепанти, Ольсен, Вибе, Гаттеи, Сильвер, Вайдлих), интеграционный подход (Йос Дельбеке) и даже теория военных циклов (Голдстайн).

В каждой из этих теорий исследуется динамика отдельных факторов, которые, как правило, и принимаются за причину длинных волн.

Кроме 60-летних Кондратьевских волн существуют сверхдлинные тенденцииэкономической и политической динамики. Фернан Бродель выделил «вековую тенденцию» продолжительностью 100-150 лет в объемах ВНП, численности населения и уровне дохода на душу населения. Бродель описал историю экономического прогресса как схему взаимодействия вековой тенденции с циклами меньшей продолжительности.

Так, в 80-е годы Бродель, в последнем томе “Время мира”, своего фундаментального труда по исследованию цивилизаций, обобщая синхронизацию разнообразных циклов, писал: «Для различения циклов они были названы по именам экономистов: цикл Китчина - это краткий, трех-четырехлетний цикл; цикл Жюгляра, или цикл, укладывающийся в рамки десятилетия … Что касается гиперцикла, или цикла Кузнеца (удвоенного цикла Жюгляра), то он длился бы два десятка лет. Цикл Кондратьева занимал полстолетия или больше того … Наконец, не существует более длительного циклического движения, чем вековая тенденция (trend), которая на самом деле столь мало изучена».4

Волны продолжительностью 400 лет в показателях сельскохозяйственных цен, количестве населения и ВВП на душу населения обнаружил также Г. Снукс.

Анализ сверхдлинных волн продолжили С. Меньшиков и Л. Клименко, которые выделили сверхдлинные волны в темпах прироста промышленной продукции с периодом в 100 лет и более.

Современные американские ученые Дж. Модельски и У. Томпсон обнаружили циклы в мировой политике продолжительностью от 90 до 122 лет, связанные с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой политико-экономической силы. В эти циклы как бы вкладываются по две длинные волны Кондратьева. В 1992 г. они сделали анализ развития экономики Китая с конца первого тысячелетия (с 900-х годов, в которые началась известная история Киевской Руси) до нашего времени, и на протяжении этого более чем тысячелетнего периода определили и насчитали такое же количество (18) длинных волн Кондратьева, которое было получено в результате исследования славянского социально-экономического развития5

Своеобразным является выделение О. Шпенглером, А. Тойнби, Л.Н. Гумилевым, О. Тоффлером, Ю.В. Яковцом цивилизационных циклов. Так Л.Н. Гумилев разработал теорию этногенеза. Согласно этой теории полный 1200-летний цикл этногенеза состоит из следующих временных фаз: фазы подъема (300 лет), акматической фазы (300 лет), фазы надлома (200 лет), инерционной фазы (300 лет), фазы обскурации, которая может удлиняться от 100 до 200 лет с переходом ее к фазе регенерации и реликтовой фазе. При этом реликтовая фаза иногда имела проявления для отдельных этносов за пределом 1500 лет.6 Инерционная фаза, как правило, заканчивала основный период этногенеза в границах 1100-1200-летнего временного интервала, на который еще в конце ХІХ века указывал выдающийся российский историк и философ Константин Леонтьев: «больше 1200 лет не прожил в своем известном истории и определенном виде ни один государственный организм».7

О тысячелетней цикличности в развитии общества писали также многие представители теории постиндустриального общества. (Д.Белл, Дж. Нэсбитт, К. Ямагучи). Однако изучение этих циклов объективно затруднено в рамках одного поколения и вряд ли может быть достоверно описано.

По данным Фонда изучения экономических циклов (США) различают 75 видов циклов общей деловой активности продолжительностью от 16 до 60 лет и 23 вида циклов волнового характера от 35 до 108 лет. Всего же, по состоянию на середину 1980-х годов, выявлено 1380 разновидностей экономических циклов продолжительностью от 20 часов до 700 лет.

Каждый вид экономических циклов оказывает влияние на характеристики других видов экономических колебаний. Это может означать, что длинная волна - не только надстройка над средними циклами, влияющая на их характеристики. По всей видимости, характер каждой длинной волны определяется в большой степени особенностями протекания циклов меньшей продолжительности, входящих в нее.