Статистика денежного обращения

Денежное обращение — это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах. Статисти­ческое изучение денежного обращения является составной частью финансовой статистики, которая изучает всю систему формирования и распределения денежных потоков, выявляет их роль по отноше­нию к производству и регулирует все экономические процессы.

Система статистических показателей этого блока включает:

1) макроэкономические показатели денежного обращения:

— показатели денежной массы и ее динамики;

— показатели, характеризующие денежное предложение;

— уровень монетизации экономики;

2) показатели оборачиваемости денежной массы.

Таблица 9.1 - Основные понятия и показатели статистики денежного обращения, формулы их расчета

Денежная масса	определен­ный момент времени. Денежная масса в Российской Федерации рассчитывается Банком России на 1-е число каждого месяца на основании данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы в статистике ис­пользуются следующие агрегаты: М0, М1, М2,М3 Для характеристики денежного предложения с 1996 г. рас считываются такие агрегаты, как «деньги», «квазиденьги» и «широкие деньги»
Агрегат М0	Наличные деньги в обращении
Агрегат М1	М0 + средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках + депози­ты населения до востребования в сберегательных банках + средства Росстрахнадзора
Агрегат М2	М1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках
Агрегат М3	М2 +депозитные сертификаты + облигации государственного займа
Структура денежной массы	показывает долю отдельных денежных агрегатов в совокуп­ной денежной массе
Агрегат «деньги» (соответствует агрегату М1)	Все денежные средства в экономике страны, которые мо­гут быть немедленно использованы как средство платежа. Включает наличные деньги (деньги вне банков) и депозиты до востребования
Агрегат «квазиденьги»	Состоит из срочных и сберегательных депозитов и депо­зитов в иностранной валюте, менее ликвиден, чем агрегат «деньги»
Агрегат «широкие деньги»	Включает в себя агрегаты «деньги» и «квазиденьги»

 

 

Продолжение таблицы 9.1

Денежная база	Является самостоятельным компонентом денежной массы и характеризует объем наличных денег, первоначально поступивших в банковскую систему. Включает: — наличные деньги, выпущенные ЦБ РФ; — денежные средства в кассах банков; — обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ РФ; — средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в ЦБ РФ
Денежный мультипликатор	Коэффициент, показывающий увеличение денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов. Определяется по формуле:   где Н — денежная база; С — наличные деньги; D — депозиты; R — обязательные резервы коммерческих банков. Анализ динамики денежного мультипликатора необходим для контроля за уровнем инфляции в стране
Закон денежного обращения	Определяет количество денег, необходимых для обращения (М): где Ц — сумма цен реализованных товаров и предоставлен­ных услуг; В — сумма цен товаров, проданных в кредит; П — наступившие платежи; ВП — взаимопогашаемые обязательства; V — скорость обращения денег; q — масса реализуемых товаров; р — средняя цена товаров. Из вышеприведенной формулы можно получить уравнение обмена:   Произведение количества денег в обращении на скорость обращения равно произведению товарной массы на уровень цен. Если равенство нарушается, происходит обесценива­ние денег
Уровень монетизации экономики	Определяется по формуле где ВВП — валовой внутренний продукт. Показатель характеризует запас денежной массы на 1 рубль валового внутреннего продукта

 

Продолжение таблицы 9.1

Индекс по­купательной способности рубля	Обратная величина индекса потребительских цен определя­ется по формуле     где — индекс потребительских цен. При росте цен на товары и услуги покупательная способ­ность денег уменьшается
Купюрное строение де­нежной массы	Структура денежной массы по достоинству (номиналу) де­нежной купюры (монет)
Показатель структуры совокупности купюр	Используется для определения структуры монет или купюр по их количеству и определяется по формуле   где d — удельный вес количества монет (купюр); — количество отдельных монет или купюр разного достоинства. Для определения структуры суммы монет или купюр ис­пользуется формула где dM — удельный вес суммы монет (купюр) разного досто­инства в общей сумме монет (купюр); Мi — номинал монет или купюр разного достоинства
Величина средней моне­ты (купюры)	Определяется по формуле средней арифметической взве­шенной
Показатели оборачиваемости денежной массы
Скорость обращения денег	Зависит от величины ВВП и денежной массы и определяет­ся двумя показателями: — количеством оборотов денег в обращении; — продолжительностью одного оборота денежной массы
Количество (число) оборотов денег в обращении	Определяется по формуле где ВВП — валовой внутренний продукт в текущих ценах; М2 — денежная масса в изучаемом периоде, которая оп­ределяется как средние остатки денег за период; КM — уровень монетизации экономики

 

Продолжение таблицы 9.1

Количество (число) оборотов безналичных денег	Определяется по формуле где - средний остаток денег на счетах в банках за пе­риод; М2 — средний объем денежной массы за период
Продолжи­тельность одного оборо­та денежной массы	Определяется по формуле где Д — количество календарных дней в периоде
Изменение ско­рости обраще­ния денежной массы	Может быть охарактеризовано системой индексов: где - индекс количества оборотов денеж­ной массы; - индекс количества оборотов наличной денеж­ной массы; Id — индекс доли наличности в общем объеме денежной массы. Абсолютное изменение скорости обращения денежной мас­сы обусловлено влиянием следующих факторов: — изменения скорости обращения наличной денежной массы: —изменения доли наличности в общем объеме денежной массы:
Индекс-дефлятор ВВП	Можно определить по формуле где — индекс объема денежной массы; — индекс оборачиваемости денежной массы; — индекс физического объема ВВП

Задача 9.1

Таблица 9.2 – Исходя из данных о денежных агрегатах и ВРП (в текущих це­нах), млн руб.:

 

Год	Валовой регио­нальный продукт (в текущих ценах), млн руб.	Денежная масса (на начало года), млн руб.	Наличные деньги вне банковской системы (на начало года), млн руб.
	17 226	6442,4	2865,2
	25 655	7883 4	3385 7
	34 190	9405,0	3531,4
	40 402	10 638,1	4375,8
	53 383	11932,4	2774,2
	64 788	12 344,5	3997,8

Определите следующие показатели:

1) уровень монетизации экономики;

2) число оборотов денежной массы и наличных денег;

3) продолжительности одного оборота денежной массы;

4) долю наличных денег в общем объеме денежной массы.

Задача 9.2

 

Таблица 9.3 – Имеются данные по региону (на начало года), млн руб.:

Показатели	Базисный год	Отчетный год
ВРП в текущих ценах	34 190	40 213
ВРП в постоянных ценах	27 796,7	34 967,8
Денежная масса	7883,4	9405,0
Наличные деньги	3385,7	3531,4

Рассчитайте:

1) показатели оборачиваемости денежной и наличной массы;

2)долю наличных денег в денежной массе;

3)изменение скорости обращения денежной массы за счет коли­чества оборотов наличных денег и доли наличности в общем объеме денежной массы.

Сделайте выводы.

Задача 9.3

 

Таблица 9.4 – Размер наличным денег вне банковской системы в области за 2005—2011 гг. (на начало года), млн. руб.:

Год	Наличные деньги вне банковской системы (М0)
	1422,4
	2865,2
	3385,7
	3531,4
	4375,8
	2774,2
	3997,8

Произведите выравнивание ряда динамики по уравнению прямой. Сделайте выводы.

 

Задача 9.4

 

В обращение выпущено следующее количество денежных знаков по достоинству купюр:

Таблица 9.5 – Данные по количеству денежных знаков

	Достоинство бумажных купюр, руб.
Количество денег, выпущенных в обращение, тыс.шт.

 

Определите:

1) величину средней купюры, выпущенной в обращение;

2) массу бумажных денег, выпущенных в обращение.