Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, ОКР	Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання	заочна форма навчання	заочна скорочена форма навчання	перепідготовка спеціалістів
Кількість кредитів – 2	0306 «Менеджмент адміністрування»	Варіативна
Модулів – 1	6.030601 «Менеджмент»	Рік підготовки:
Змістових модулів – 1	Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»	2-й	3-й	1-й	4-й
Індивідуальне завдання: контрольна робота (заочна форма навчання)	Семестр
4-й	6-й	2-й	8-й
Загальна кількість годин – 72 год. (перепідготовка спеціалістів – 54 год.)	Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр», «спеціаліст»	Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2	19 год.	2 год.	2 год.	2 год.
Практичні, семінарські
		2 год.
Лабораторні
19 год.	2 год.	2 год.	2 год.
Самостійна робота
34 год.	68 год.	68 год.	50 год.
Індивідуальні завдання:
	9 год.	9 год.	9 год.
Вид контролю: диференційований залік

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.Економетричне моделювання.

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу «Економетрія». Елементи матричних перетворень.

1. Основні етапи економетричного моделювання.

2. Класифікація рівнянь регресії.

3. Класифікація економіко-математичних моделей.

4. Основні види матриць.

5. Дії з матрицями. Обернена матриця.

6. Системи лінійних рівнянь та методи їх вирішення.

Методичні рекомендації.

Економетрична модель. Основи економетричного моделювання. Функціональний зв’язок. Кореляційний зв’язок. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Параметри моделі, залежні та незалежні змінні у моделі, випадкова складова.

Матриця – математичний об’єкт. Транспонована матриця. Додавання і віднімання матриць. Множення матриць. Визначник (детермінант) квадратної матриці. Інвертування матриці. Метод Гауса. Метод Крамера. Метод оберненої матриці.

Література [2, с. 11-23, 58; 3, с. 12-20, 21-33; 4, с. 9-14, 15-22, 46-87; 5, с.5-32]

Тема 2. Методи побудови загальної лінійної економетричної моделі.Моделі парної лінійноїрегресії.Кореляційно-регресивний аналіз моделі.

1. Прості лінійні регресійні моделі.

2. Система оцінки статистичної достовірності економетричної моделі.

3. Перевірка значущості та довірчі інтервали.

4. Прогнозування за лінійною моделлю.

Методичні рекомендації.

Проста вибіркова регресійна модель. Економетрична модель у загальному вигляді. Суть методу найменших квадратів. Кореляційний аналіз. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Характеристика значимості зв’язку між змінними моделі за F-критерієм Фішера. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості коефіцієнта детермінації (R²). Перевірка значущості коефіцієнта кореляції (R). Оцінка статистичної значущості параметрів моделі. Точковий та інтервальний прогнози. Економічний висновок та інтерпретація прогнозних значень.

Література: [1, с. 415-463; 2, с. 25-38; 3, с. 43-46, 102-138; 4, с. 15-45, 91-140; 5, с. 34-51].

Тема 3. Методи побудови парних нелінійних економетричнх моделей. Одновимірні часові ряди та їх моделювання.

1. Парні нелінійні економетричні моделі.

2. Алгоритми побудови парних нелінійних моделей

3. Елементи часового ряду.

4. Перевірка гіпотези про існування тенденції.

5. Метод ковзної середньої.

Методичні рекомендації.

Види економетричних моделей, що описують економічні процеси. Зв’язки між економічними показниками в харчовій промисловості. Особливості харчової промисловості при економетричних дослідженнях. Методи знаходження параметрів в парних нелінійних моделях. Інтервальні і моментні ряди. Тренд (тенденція) часового ряду, сезонна компонента, циклічність. Перевірка гіпотези про існування тенденції часового ряду. Перевірка наявності тенденції середнього рівня. Згладжування емпіричних кривих. Метод ковзної середньої.

Література: [1, с. 538-598; 4, с. 399-440; 5, с. 53-56].