Коэф внутреннего роста капитала

Главное при планировании капитала не допустить чрезмерное снижение отношения величины собст средств активов банка. Один из инструментов планир-я кап-ла- коэф внутр роста кап-ла (Кк), наказывающий способ-ть банка самостоя-но наращивать собст ср-ва.

Кк = ПНК * Кнак;

ПНК- Pr на ед-цу собст кап-ла

ПНК = ЧPr/ Капитал

Кнак – коэф накопления (доля удержания Pr).

Кнак = Нераспр Pr /ЧPr

Задача:

Достат кап-ла.Кдост = К/Ар. Мин знач 100%.

На 1.01.2000г. Ар = 1150 млн.р. К = 120 млн.р., 30% Pr ежегод направл на выплату дивидендов акционерам.

1.01.2001г. Ар = 1300 млн.р. ЧPr = 15 млн.р.

1.01.2002г. Ар = 1450 млн.р. ЧPr = 21 млн.р.

1.01.2003г. Ар = 1700 млн.р. ЧPr = 22 млн.р.

Кк-?; сопост его с Тр активов; Кдост,как изм-ся; Расчит Кдост.

Решение:

Кнак = 0,7

Кдост = 120: 1150= 0,104=10,4.

Г.

Тр = (1300-1150) / 1150 = 0,13=13%

ПНК = 15/120 = 12,5

Кк = 12,5*0,7=8,75

120*0,0875+120=130,5

Кдост = 130,5 / 1300 = 0,1003=10,03%

Г.

Тр = (1450-1300) / 1300 = 0,125=12,5%

ПНК = 21 / 130,5 = 0,1609=16,09

Кк = 16,09 * 0,7 = 11,26

Кдост = 145,25 /1450 = 10,02%

Г.

Тр = (1700 – 1450) / 1450=0,172 = 1,72%

ПНК = 22 / 145,25 = 0,1515 = 15,15%

Кк = 15,15*0,7=10,6

Кдост = 160,65 / 1700 =0,0945 = 9,45%.

Кнак = 1,т.е. 100%.

Кк = 22 / 145,25 = 0,1515 = 15,15%

Кдост = (145,25 * 1,1515) / 1700 = 0,098 = 9,8%.

 

Управление привлеченными ресурсами банка.

Кач-во пассивов в ком банке хар-ся:

• Стабильность ресурсной базы;
• Ст-ть привлеч-я ср-в;
• Чувст-тью пассивов банка к изм-ю % ставок;
• Зависимость банков от внеш источников фин-я.

Управление привлеченными ресурсами предст собой деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов КБ за счет привлечения ДС от физ и юр л в т ч др банков направленные на подержание ликвидности.

Этапы управления:

1. планирование пассивных операций;
2. анализ ресурсной базы;
3. регулирование деятельности по привлечению ресурсов в т ч направленная на повышение качества ресурсной базы;
4. контроль над осущ пассивных операций и составление ресурсной базы.

Направление анализа привлеченных ресурсов банка:

- анализдинимики изменения каждого вида ресурсов – горизонтальный (Тр, Тпр);

- оценка структура привлеченных средств (удел веса) – вертикальный;

- средняя стоимость депозитных и не депозитных ресурсов (при опред ст-ти депозит ресурсов нужно учитыв все затраты связан с привлеч тех или иных ср-в; вкл затраты на фонд обяз-х резервов);

- определение стабильности ресурсов.

4.1. Оценка стабил депозитов:

Сд = Оср / В*Д

Оср-сред остаток вкладов;

В-оборот по выдачи;

Д – кол-во дней в периоде.

Уровень оседания ср-в поступ-х во вклады:

Yо = (Окон – Онач) / поступ*100%.

Пок-ль % в идеале он д.б. мах больше, а нулевое знач-е говорит о неподвиж-м состоян остатка.

Оценка зависим банка от крупных вкладчиков. Обычно повед-е круп-х и мелких вкладчиков различ-ся, повед-е мелких вкладчиков легче прогнозир, т.к. они не так быстро реагируют на изм- е рынка.

Выделение крупнейш для банка вкладчиков произ-ся на основе сред остатка и оборотов за период.

Чем > доля крупн вкладчиков в ресурсной базе банка, тем хуже это для ликв-ти банка.

4.2. Оценка стабильности не депозитных ресурсов:

- анализ структуры клиентских счетов по величине остатка, т.е. по кажд счету опред среднемесяч-й остаток как сред хронолог и в соотв с этими данными ведется разбивка клиентов на группы;

- оценивается сила колебаний остатков по счету как среднеквадрат-ое отклонение от среднего;

- определяется функция качества счета котор зависит от среднемесячного остатка и от силы колебания. Кач-во счета тем выше, чем > остаток и < колеб-е по счету остатка.

Обычно не сниж часть остатка состав не > 20% от ежедн-х остатков ср-в на клиентских счетах. При анализе динамики клиентских счетов целесообразно выдел => Виды оборотов по счету:

• обороты с точно известными датами и суммами (платежи по кредиту);
• обороты с точно известными деталями и неточно известными суммами (платежи по з/п);
• обороты с точно известными суммами по приблизительно известными датами (платежи по экспортным импортным контрактам).

5. зависим от МБК при оценки зависит банка от МБК принято учитыв. Нетто – завис-ть, т.е. разницу м/у объемом привлеч размещ МБК.

На основе анализа принимается решение об улучшении структуры привлеченных средств:

- снизить зависимость от како –то источника

- снижение стоимости ресурсов

- привлечение новых клиентов