Тема №11 Анализ временных рядов

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Общие виды моделей временного ряда

Аддитивная модель имеет вид: Y=T+S+E;

Мультипликативная модель: Y=T*S*E.

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений T, S и Е для каждого уровня ряда. Построение модели включает следующие шаги;

1) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;

2) расчет значений сезонной компоненты 5;

3) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной (Т + Е) или в мульти­пликативной (T*Е) модели;

4) аналитическое выравнивание уровней (Т + Е) или (Т*Е) и расчет значений T с использованием полученного уравнения тренда;

5) расчет полученных по модели значений (T+S) или (Т • S);

6) расчет абсолютных и/или относительных ошибок.

1. Гладкий ряд - возрастающий или ряд убывающий ряд в виде прямой линии, а также ряд с ускорением или замедлением.

Гладкость ряда означает отсутствие случайных, сезонных или циклических колебаний. Примерами таких рядов являются демографические ряды, а также ряды в сфере производства и торговли, связанные с демографическим фактором. Например, такие продукты, как соль, сигареты, зубная паста покупаются даже в случае потери работы и потребляются независимо от сезона года.
2. Временной ряд с сезонными колебаниями или с сезонным компонентом S. Прямая линия, сглаживающая временной ряд, является трендом T этого ряда. Сезонный компонент возникает, например, при рассмотрении уровня потребления газа, спроса на теплую обувь, которые зимой будут выше, чем в летние месяцы.

Основная литература: [4, С.90-175], [10], [14]

Дополнительная литература: [20],[22],[23],[25], [32]

Тема №12 Система одновременных уравнений

Измерение тесноты связи между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточно для объяснения функционирования сложных экономических систем. Изменение одной переменной не может происходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Таким образом отдельно взятое уравнение регрессии не может характериовать истинное влияние отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Поэтому в экономических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между системой переменных.

Система одновременных уравнений — это система эконометрических уравнений, содержащая взаимозависимые переменные, которые включены в одно из уравнений модели в качестве результативного признака, а в другие уравнения - в качестве факторного признака.

Примером системы одновременных уравнений может служить следующая гипотетическая модель:

Где ε1 ε2 — случайные ошибки.

Эндогенные переменные — это взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (системы).