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4
J= | Standard&Poors irb | |
AAA irb | ||
AA irb | 90-99 | |
A irb | 80-89 | |
BBB irb | 70-79 | |
BB irb | 60-69 | |
B+ irb | 50-59 | |
B irb | 40-49 | |
B- irb | 30-39 | |
CCC irb | 20-29 | |
CC irb | 10-19 | |
C irb | 1-9 | |
D |
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6 . | |||||
6-12 | |||||
12-24 | |||||
24-36 | |||||
36 |
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3 5 5 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 |
1 6 30 | |||||
6 10 5 | -11 | -10 | -8 | -6 | -4 |
2 3 6 30 | |||||
10 5 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 |
4 5 6 30 | |||||
1 31 60 | |||||
6 7 6 30 | -13 | -12 | -11 | -10 | -8 |
2 3 31 60 | |||||
1 60 | |||||
7 6 30 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 |
3 31 60 | |||||
1 60 |
: .
7 - LGD
J | irb | PD, % | LGD , % |
AAA irb | 0,01 | 0,05 | |
AA irb | 0,2 | 0,5 | |
A irb | 0,4 | 1,01 | |
BBB irb | 0,67 | 2,05 | |
BB irb | 1,95 | ||
B+ irb | 3,15 | 6,15 | |
B irb | 5,4 | 14,8 | |
B- irb | 7,2 | 24,5 | |
CCC irb | 40,2 | 47,6 | |
CC irb | 50,5 | 65,9 | |
C irb | 80,1 | ||
D |
: [25].
( 8):
, (8)
- (statistical provisions);
- (special provisions);
-