Проблемы и методы оценки экономических рисков

А.В. Барашкова (3 курс), Н.С. Юдина (3 курс)

Руководитель: к.э.н., доц. Н.А. Рухманова Н.А.

Ивановский государственный университет,, г. Иваново, Россия

Риск всегда является неотъемлемым элементом хозяйственной деятельности, оказывая порой решающее влияние на ее результаты. Но вероятностный характер и многообразие видов риска существенно осложняют его оценку. В основе изучения и оценки экономических рисков лежат два вида анализа рисков: качественный и количественный.

Качественныйанализ предполагает выявление источников и причин риска, т.е. установление потенциальных зон риска и идентификацию всех возможных рисков. Обычно выделяют четыре зоны риска в зависимости от потерь, которые могут наступить при реализации проекта: безрисковая зона, зоны допустимого, критического и катастрофического риска. Но ряд исследователей предлагают более детальную классификацию зон риска, выделяя в рамках допустимого риска зоны минимального и повышенного риска. Качественный анализ рисков служит предпосылкой для обоснования количественных методов их измерения.

Количественный анализ предполагает количественную оценку рисков. Наиболее распространенными методами при количественном анализе риска являются: статистический метод; аналитические методы; метод экспертных оценок; метод аналогий.

Статистический метод измерения риска состоит в сборе и обработке значительного массива цифровых данных, являющихся результатом наблюдения процессов, изменчивость которых связана с теми или иными рисковыми событиями. Этот метод основывается на вычислении средних величин и показателей вариации: среднее ожидаемое значение, дисперсия, коэффициент вариации и др. Преимуществом данного метода является несложность математических расчетов. Но его применение предполагает наличие большого количества исходных данных, что невозможно осуществить, если речь идет о новых видах бизнеса. В то же время именно такие инновационные виды предпринимательства являются особенно рисковыми.

Аналитические методы позволяют преодолеть ограничения статистического метода, т.к. применяются в тех случаях, когда имеющаяся информация ограничена и требуется провести количественный анализ риска. К аналитическим методам относят стандартные функции распределения вероятностей, например, нормальное распределение, показательное распределение вероятностей, которое широко используется в расчетах надежности, а также распределение Пуассона, применяемое в теории массового обслуживания. Однако опираться в хозяйственной деятельности только на математические расчеты следует не всегда, поскольку риск – это категория будущего, зависящая от множества факторов.

М етод экспертных оценок сочетает объективные и субъективные подходы к оценке уровня и вероятности риска. Он основан на обобщении мнений специалистов-экспертов. Интуитивные характеристики, подкрепленные знаниями и опытом эксперта, опирающиеся на предварительный анализ объективной информации, дают достаточно точные оценки. Но оценки риска различными экспертами существенно варьируют. В такой ситуации следует использовать коллективные методы экспертных оценок, позволяющие преодолеть противоречивость индивидуальных оценок и прийти к согласованной позиции.

Метод аналогий, по сути, является разновидностью статистического метода, т.к. основан на обобщении значительного объема фактических данных, имевших место в аналогичных видах бизнеса, и позволяет установить частоту появления определенных уровней потерь. Но его применение целесообразно только в том случае, если есть основания предполагать, что бизнес будет развиваться в тех же условиях, которые наблюдались ранее.

Таким образом, методы оценки риска очень многообразны. К выбору конкретного метода следует подходить крайне внимательно, учитывая все факторы: наличие и достоверность информации, особенности анализируемого объекта и др. Но для получения объективных оценок следует применять комбинированный подход, основанный на комплексном использовании нескольких методов.