ТЕМА 1: Краткий исторический очерк о развитии эконометрики

Эконометрика как наука возникла в первой половине двадцатого века, а точнее, в 1931 году. Официально датой рождения эконометрики считается 29 декабря 1930 г., когда было создано Международное Эконометрическое общество (полное название: “Международное общество развития экономической теории в ее связи со статистикой и математикой”). Однако истоки эконометрики восходят к В.Петти (17в.) с его “политической арифметикой”, О.Курно и Э.Энгелю (19 в.) и др. К тому же, как известно, еще в 19 веке были разработаны и началось использование в экономике таких статистических методов, как множественная регрессия, статистическая проверка гипотез, теория ошибок, выборочные методы (Р.Фриш, К.Пирсон и др.).

Основателями эконометрики являются: норвежский экономист Рагнар Фриш и нидерландский экономист Ян Тинберген. В конце 20-х – начале 30-х годов они находились под влиянием неоклассической школы и кейнсианства, и пытались согласовать соответствующую этой школе экономическую теорию с математическими и статистическими методами. В первое время представители этого нового направления, в основном, занимались рассмотрением некоторых моделей спроса и предложения. После второй мировой войны появились комплексные эконометрические модели на макроуровне. К этому же времени относятся первые попытки построения микроэкономических моделей. Если говорить о первых конкретных именах и исследованиях, то начинать следует с 1928 года. Именно тогда были опубликованы работы П. Дугласа и Ч.Кобба о производственной функции с возможной заменой факторов. Эта функция вошла в эконометрику как классический пример и является до сих пор важным инструментом экономического анализа. В моделях с производственными функциями основное внимание уделяется спросу, финансовому состоянию и налогам, прибыли, ценам и т.д. Делаются попытки объяснить безработицу, инфляцию и другие социальные проблемы.

Остановимся кратко на некоторых данных, связанных с именами основателей эконометрики.

Рагнар Антон Киттиль Фриш (1895-1973) – норвежский ученый, специалист в области теории экономической динамики, математического программирования, теории национального дохода. Под эконометрикой Р.Фриш понимал применение математических методов к экономической теории и эмпирическим статистическим экономическим исследованиям. Помимо Нобелевской премии, Фриш получил премию Шумпетера Гарвардского университета (1955) и премию Антонио Фелтринелли Национальной академии Италии (1961). Он был членом Королевского статистического общества в Лондоне, Американской экономической ассоциации и пр.

Ян Тинберген (1903-1994) – нидерландский экономист, один из создателей эконометрики, специалист в области теории динамики, экономических циклов, мировой экономики. Я.Тинберген внес фундаментальный вклад в раннюю эконометрику. Один из основателей и постоянный член Эконометрического общества.

С 1933 г. Эконометрическое общество издает журнал “Эконометрика” на английском языке. На протяжении более двадцати лет Р.Фриш совместно с Я.Тинбергеном являлись главными редакторами этого журнала (1933-1955).

Рагнар Фриш и Ян Тинберген стали первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике (1969 г.). Эта премия им была присвоена “за развитие и применение динамических моделей к анализу экономических процессов”. Вручая им эту награду, Эрик Лундберг, член шведской академии наук, говорил: “Произвольно перечисляемые причины экономических колебаний… и концентрация внимания на некоторых простых цепочках причинных связей уступили место благодаря работам Фриша и Тинбергена математической системе, которая раскрывает взаимные связи между экономическими переменными.”

После второй мировой войны важным центром развития эконометрики стала Комиссия Коулза (США). Новый инструментарий эконометрика получила в результате разработки моделей одновременных уравнений (Т. Хаавельмо, Т. Купманс, Г. Тейл и др.).

Наши отечественные ученые внесли весьма значительный вклад в развитие эконометрических методов, особенно на начальном этапе: Андрей Андреевич Марков ((1856-1922), Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880-1948), Пафнутий Львович Чебышев(1821-1894), Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918). Имена этих русских ученых обязательно много раз упоминаются в любом курсе эконометрики. А.А. Маркову принадлежит около 70 работ по теории чисел, теории приближения функций, дифференциальных уравнений, теории вероятностей. В математической статистике А.А. вывел принцип, эквивалентный понятиям несмещенный и эффективных статистик, которые получили теперь широкое применение. Е.Е. Слуцкому принадлежат важные работы по статистике стационарных рядов,. а также по вопросам стационарных случайных процессов. Значительное место в исследованиях Е.Е. Слуцкого занимал вопрос оценки параметров (коэффициентов корреляции и т.д.). Е.Е. Слуцкий считается также одним из творцов современной теории случайных функций. Работы П.Л. Чебышева имели большое значение для развития теории вероятностей. Он доказал достаточно общие формы закона больших чисел. Исследования его учеников А.А. Маркова и А.М. Ляпунова стали основой русской школы теории вероятностей. А.М. Ляпунов сделал важный вклад в теорию вероятностей, дав простое и строгое доказательство центральной предельной теоремы в более общей форме, чем та, в которой она рассматривалась до него П.Л. Чебышевым и А.А. Марковым. Однако официально в нашей стране наблюдалось длительное третирование эконометрики как “буржуазной”, “антимарксистской” и “вредной” “лженауки”. Большая роль в ее реабилитации принадлежала академику В.С. Немчинову. Написанная им статья “Эконометрия” (1965 г.) явилась своего рода открытием для широкой экономической общественности нашей страны.

Итак, можно с уверенностью сказать, что многие исследователи способствовали развитию эконометрики. В последние десятилетия методы эконометрики сыграли решающую роль в освоении и развитии использования ЭВМ в экономических расчетах разного уровня и назначения. Эконометрика – это наиболее динамично развивающаяся экономическая наука. Поэтому необходимо знать о наиболее знаменитых ученых, работающих в этой области. Остановимся на именах тех ученых, которые получили Нобелевскую премию за вклад в развитие эконометрики. Как уже было отмечено выше, Рагнар Фриш и Ян Тинберген (1969) – это пионеры в эконометрике в широком смысле этого слова. Нобелевская премия им была присуждена за развитие и применение динамических моделей для анализа экономических процессов.

1980: Лоуренс Клейн получил Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуаций в экономике и экономической политике. Известен построением макроэкономических моделей, основанных на системах одновременных уравнений.

1981: Джеймсу Тобину Нобелевская премия была присуждена за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами. Его главный вклад в эконометрику состоит в создании регрессии с цензурированной зависимой переменной, которую по его имени называют тобит (по аналогии с пробит и логит).

1989: Трюгве Хаавельмо. По мнению ряда ученых, с известной статьи Т.Хаавельмо ”Вероятностный подход к эконометрике” (опубликованной в журнале Econometrica в1944г.) можно начинать отсчет развития эконометрики в её современном смысле. Нобелевскую премию ему присудили за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур.

Хаавельмо продемонстрировал, что если формулировать экономические теории в терминах теории вероятностей, то можно применять методы статистического оценивания для проверки экономических теорий и использования их в прогнозировании. Он также указал, что из-за взаимосвязи экономических переменных следует оценивать такие соотношения как систему (т.е. использовать системы одновременных уравнений).

1995: Роберт Лукас был удостоен Нобелевской премии за развитие и применение гипотезы рациональных ожиданий и трансформацию макроэкономического анализа с помощью этой гипотезы. Основной вклад Лукаса в эконометрику получил название ” критики Лукаса ”. Он показал, что обычные способы оценивания макроэкономических функций, описывающих поведение неправительственного сектора экономики, дают неадекватные результаты из-за изменения режимов экономической политики. Он также предложил способ решения этой проблемы.

2000: Джеймс Хекман и Даниел Мак-Фадден. Хекман удостоен Нобелевской премии за развитие ьеории и методов анализа селективных данных. Он также известен прикладными эмпирическими исследованиями, в особенности в области экономики труда. Мак-Фадден награжден за развитие теории и эконометрических методов анализа дискретного выбора, т.е. выбора решения из конечного числа альтернатив.

2003: Роберт Энгл и Клайв Грейнджер. Энгл получил Нобелевскую премии. За методы анализа экономических временных рядов с меняющейся волантильностью. Грейнджер был удостоен награды за методы анализа экономических временных рядов с общими трендами (коинтеграция). Грейнджер создал метод статистического анализа. Позволяющий отслеживать потенциальные долгосрочные связи, скрытые краткосрочными колебаниями. Он ввел термин ”коинтеграция” для обозначения стационарной комбинации нестационарных переменных. Гренйджер и Энгл разработали методы для практического приложения концепции коинтеграции. Предложенные Энглом методы учета волантильности получили наиболее широкое применение при анализе финансовых рынков.