Тема 3. Множественная регрессия и корреляция.

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания по выполнению контрольной работы

Ростов-на-Дону

Печатается по решению кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов РГЭУ.

Авторы: Ниворожкина Л.И., Житников И.В., Федосова О.Н.

Рецензенты: заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф. Князевский В.С.к.э.н., доцент Алексейчик Т.В.

Методические указания составлены на основе Государственного стандарта высшего профессионального образования: включают программу курса, список рекомендуемой учебной и научной литературы, задания для самостоятельной работы и текущего контроля знаний студентов, методические указания к решению типовых задач.

Эконометрика как метод исследования экономических явлений с использованием аппарата математической статистики и ЭВМ; основные приемы спецификации переменных в уравнениях регрессии; проверка адекватности эконометрической модели; проверка гипотез в эконометрических моделях; прогнозирование на основе эконометрических моделей.

Предназначено для студентов и аспирантов всех форм обучения.

Контрольные задания составлены по материалам учебников, представленных в списке рекомендуемой литературы.

Федосова О.Н.,

экономический университет,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Тема 1. Предмет и задачи курса.

Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.

Литература:

1. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.12-15.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 23-48, 597-618.

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 11-15.

4. Эконометрика Учебное пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2001.- с.7-32.

Тема 2. Парная регрессия и корреляция.

Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.

Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии.

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.

Стандартная ошибка уравнения регрессии.

Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера.

Литература:

1. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.17-37.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 621-627.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 53-69.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 17-70.

5. Эконометрика Учебное пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – с.34-88.

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция.

Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции.

Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента.

Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.

Литература:

1. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с. 43-79.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 628-772.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 134-196.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 123-237.

5. Эконометрика Учебное пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – с.90-175.