Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Теми з курсу Економетрія

Модуль № 1

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

Коротка історія виникнення та формування Економетрії як науки. Визначення предмета курсу “Економетрія”. Альтернативні підходи до визначення предмета Економетрії. Роль економетрії в підготовці фахівців з економетричних методів. Основні задачі економетричного дослідження.

Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі.

Поняття економетричної моделі та етапи її побудови. Специфікація моделі. Передумови використання методу найменших квадратів. Система нормальних рівнянь для визначення параметрів моделі. Оцінка параметрів моделі, їх властивості та характеристика. Перевірка адекватності моделі: оцінка значущості параметрів моделі, їх властивості та характеристика. Перевірка адекватності моделі: оцінка значущості параметрів моделі, коефіцієнтів кореляції і детермінації. Стандартизація похибки. Довірчі інтервали параметрів моделі. Прогнози: точковий та інтервальний. Довірчі межі прогнозу.

Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі.

Поняття основних положень класичної кореляції економетричного аналізу. Поняття про мультиколінеарність, методи та ознаки її виявлення. Функціональна і стохастична колінеарність. Вимірювання мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара – Глобера. Шляхи усунення мультиколінеарності: виключення з аналізу чинника, лінійне перетворення змінних величин, виключення тренда, покрокова кореляція і регресія, факторний підхід і метод головних компонент.

Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів.

Поняття гетероскедастичності та методи її вивчення. Метод Ейткена для оцінювання параметрів економетричної моделі. Перевірка значущості та побудова довірчих інтервалів для параметрів моделі. Визначення прогнозу за узагальненим методом найменших квадратів.

Тема 5. Економетричні моделі динаміки.

Особливості економетричного моделювання на основі динамічних рядів. Трендова модель і способи визначення її параметрів. Форма тренда (лінійна, параболічна, гіперболічна, логічна). Інтерпретація параметрів трендової моделі. Графічне зображення тренда. Оцінка стійкості тренда. Коефіцієнт стійкості тренда. Обгрунтування прогнозних рівнів економічних явищ.

Модуль № 2

Тема 6. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі системи статистичних рівнянь

Доцільність застосування в економетричних розрахунках статистичних рівнянь залежностей. Суть методу регресійного аналізу та методу статистичних рівнянь залежностей. Коефіцієнти порівняння – основа статистичних рівнянь залежностей. Розрахунок параметрів рівнянь залежностей для: простого та криволінійного зв’язку; множинного лінійного та криволінійного зв’язку. Обчислення параметрів залежності (однофакторної та багатофакторної), коефіцієнта та індекса кореляці. Прогнозні розрахунки.

Зміст параметрів рівнянь при різних залежностях. Розрахунок коефіцієнта стійкості зв’язку для оцінки достовірності параметрів рівнянь залежностей. Визначення питомої ваги впливу чинників на результативну ознаку. Побудова графіків однофакторної і множинної залежностей. Обгрунтування прогнозних рівнів економічних явищ.

Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Поняття автокореляці. Природа та наслідки автокореляції в економетричних моделях. Перевірка наявності автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона.

Оцінка параметрів моделі з атокорельованими залишками методами: Ейткена, перетворення вихідної інформації, Кочрена – Оркатта, Дарбіна. Доцільність та ефективність застосування цих методів. Використання економетричної моделі для обчислення прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків.