Теоретическое обоснование модели

Введение

Темой курсовой работы является “ Тестирование гипотез относительно оценок параметров регрессионной модели на основе зависимости между среднемесячной номинальной заработной платы на душу населения, ставкой рефинансирования и объемом краткосрочных кредитов физическим лицам в национальной валюте”.

Целью курсовой работы является установление характера, направления, степени влияния, оказываемого уровнем среднемесячной номинальной заработной платы и ставкой рефинансирования на объем кредитования физических лиц в национальной валюте, а также проверка гипотез о равенстве коэффициентов регрессии заданной константе.

Задачи исследования:

- осуществить выбор статистических данных на временном интервале январь 2010 г. – декабрь 2013 г., произвести статистический анализ, исследуя динамику номинальной заработной платы, ставки рефинансирования и объема краткосрочных кредитов в национальной валюте;

- провести корреляционный анализ, проверить тесноту и направление взаимосвязи между исследуемыми переменными;

- осуществить регрессионный анализ, посредством которого предполагается построить модель множественной регрессии, рассчитать ее параметры, оценить качество, дать экономический анализ, проверить гипотезу о равенстве коэффициента регрессии определенному числу, сделать выводы.

Исследуемая совокупность данных – три временных ряда:

ряд X₁ – уровень номинальной заработной платы на душу населения,

ряд X₂ – ставка рефинансирования,

ряд Y – объем краткосрочных кредитов физических лиц в национальной валюте).

Всего 48 помесячных наблюдений.

Статистические данные использованных в работе показателей были взяты на сайте Национального Банка Республики Беларусь (Бюллетень банковской статистики), а также на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь. Для исследования взаимосвязи, построения парной регрессии использовался математический аппарат, а также средства Microsoft Excel, в частности встроенный Пакет Анализа.

Теоретическое обоснование модели

Краткосрочные кредиты - это кредиты со сроком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, до одного года включительно, а также кредиты, предоставленные по возобновляемым кредитным линиям и при овердрафтном кредитовании, за исключением кредитов с первоначально установленным в кредитном договоре сроком погашения хотя бы одной части кредита свыше одного года.

Ставка рефинансирования — уровень платы за кредитные ресурсы, предоставляемые центральным банком другим банкам (кредитным учреждениям). Ставка рефинансирования — это, в сущности, не рыночная ставка, но регулируемая величина, которая изменяется в соответствии с рыночной, то есть с учетом спроса на кредит и предложения ресурсов, а также с учетом темпов инфляции. На его размер влияют и факторы, вытекающие из особого статуса кредитора — центрального банка, использующего процентную политику как инструмент денежно-кредитной политики. Обычно эта ставка ниже других ставок денежного рынка. Предлагая тот или иной уровень ставки рефинансирования, центральный банк воздействует на спрос и предложение на кредитном рынке путем изменения стоимости предоставляемых кредитов, регулирует уровень ликвидности коммерческих банков, их кредитную активность, объем денежной массы в стране. Повышение размера ставки рефинансирования вынуждает коммерческие банки сокращать размеры кредитов, получаемых от центрального банка, и, следовательно, уменьшать кредитные вложения в экономику и возможности расширения операций с клиентами. Повышение ставки рефинансирования соответствует стремлению центрального банка ограничить предложение денег, ограничить кредиты.

Номинальная среднемесячная заработная плата рассчитывается путем деления начисленного фонда заработной платы, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, на среднесписочную численность работников, принимаемую для исчисления средней заработной платы, и на количество месяцев в периоде.

Рост денежных доходов, в частности заработной платы как основной составляющей, приводит к качественным изменениям структуры потребления домашних хозяйств: увеличивается доля расходов на приобретение товаров длительного пользования, недвижимость, обучение, туризм и другие дорогостоящие товары и услуги. Такое изменение структуры потребления, в свою очередь, повышает спрос населения на кредитные банковские продукты и услуги.

Проверим, в частности, насколько темпы роста номинальной заработной платы населения, которые достаточно активны в последнее время, влияют на динамику объема краткосрочных кредитов в национальной валюте с помощью эконометрического моделирования. Предварительные рассуждения о наличии определенной связи между этими переменными сводятся к следующему.

В результате увеличения номинальной заработной платы происходит рост доходов на денежном рынке, который увеличивает увеличение спроса на деньги. При постоянном предложении денег отмечается увеличение инфляции. Если рассматривать макроэкономические аспекты данной зависимости, то можно предположить, что рост номинальной заработной платы увеличивает совокупный объем кредитов вследствие инфляции. Рассмотрим поведение населения вследствие увеличившего уровня заработной платы.

С одной стороны, с увеличением доходов население удовлетворяет свои потребности за собственные наличные средства, таким образом, не нуждаясь в получении кредитов. Т.е. зависимый показатель уменьшается или остается на постоянном уровне. С другой стороны, с увеличением дохода увеличиваются потребности, которые также удовлетворяются с помощью заемных средств. Соответственно, объем кредитов увеличивается уже в больших размерах, нежели в первом случае.

При определении банком суммы выдаваемого кредита принимаются во внимание доходы кредитополучателя. Соответственно, при их увеличении объем полученных заемных средств также возрастает.

С помощью регрессионного анализа будет получен ответ на вопрос о влиянии уровня номинальной заработной платы и ставки рефинансирования на объем краткосрочных кредитов физических лиц в национальной валюте.