7 - ARMA
, 0 ( ) 1 1999. 4 2005., ARMA , :
1) ;
2) ARMA ;
3) ARMA 1-4 2006. ( ).
. . . ARMA , . ARIMA ( ) - .
.. [ ], .. [ ], .. [ ] .. [ ]. , , . , , ..
ARIMA :
1 . . , .
, :
- E (yt) ≡ - , ;
- D (yt) ≡ σ2 ;
- Cov (yt, yt + τ) = γ(τ) t τ - (t 1- t 2).
( , ).
2. . , .
-, d . , .
-, ( ) , .. ( ).
|
|
3. . , y 1, y2, , y T ARMA, , :
1) ;
2) ;
3) .
ARMA, .. p q. ( ). , , [] 7.1.
. , , y 1, y 2, , .
.
, , , , .. , .
7.1
ARMA(1,0) | ( ) | () 1 |
ARMA(2,0) | () 1 2 | |
ARMA(0,1) | () 1 | ( ) |
ARMA(0,2) | () 1 2 | |
ARMA(1,1) | r(1) ( ) | r(1) ( ) |
(. ):
3.3 | 75-93 | ||
3.10 | 86-141 | ||
3.7 | - |