: .
, :
:
. . . . . . , , . . . . (Value at risk - VAR). Rt(T): , , -, .
:
; ; ; ; - ; ; ; () ; ; ERR IRR- ; ; , , .
:
- .
3. :
- 3, 6 ( )
- 1, 5, 9 ( );
- ;
- - 1, 2, 6;
:
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . : . (IRR); (ERR). (CV). . . . . (Value at risk - VAR). (VAR). . Rt(T): ; ; -; .
|
|
3 (6)
:
1) ( ? ? ?)
2)
3) ( ? ? ?)
4)
5) ( ? ? ?)
6)
7) ( ? ? ?)
8)
9)
10) ( k - ?)
11) ( k - ?)
12) ()
13) ()
14) ( )
15) ( )
16)
4. .
: .
:
:
.
. . . .
:
; ; .
:
.4, :
- 2,6, 10 ( )
- 1, 5, 8, 11 ( );
- ;
- - 1, 2, 3, 6, 7.
: . . . . . . . .
|
|
4 (6), 4.1-4.5 (10)
:
1.
2.
3. - ?
4. .
5. () ?
6. .
7. .
8. .
9. ?
10. ?
11. .
12. ?
13. .
14. .
15. .
16. .
17. .