Показатели ликвидности баланса коммерческого банка, тыс. руб

 

Показатели	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12
Ликвидные активы, LA(I)
Суммы остатков на расчетных, текущих счетах, вкладов и депозитов, C(I)
Общая сумма активов банка, A(I)
Обязательства банка по счетам до востребования, OB(I)
H5(I)
H6(I)
H7(I)

 

Формулы для расчета выходных показателей имеют вид:

H5(I) = LA(I)/C(I),

H6(I) = LA(I)/A(I),

H7(I) = LA(I)/OB(I).

где I – количество рассматриваемых периодов;

H5(I) – соотношение суммы ликвидных активов банка и суммы расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов;

H6(I) – соотношение суммы ликвидных активов банка и общей суммы активов;

Н7(I) – соотношение суммы ликвидных активов банка и суммы обязательств по счетам до востребования.

2. Построить круговые диаграммы, отображающие соотношение исходных показателей для каждого периода, вывести для каждого сектора название категории и долю.

3. Построить на отдельном рабочем листе смешанную диаграмму, в которой показатьдинамику исходных данныхпорасчетным периодам, причем ликвидные активы и суммы остатков на расчетных, текущих счетах, вкладов и депозитов представить в виде гистограммы, а общие суммы активов и обязательства банка по счетам до востребования – в виде линейных графиков.

4. Выполнить фильтрацию записей таблицы, оставив в ней только ликвидные активы и общую сумму активов банка.

Задача 9

1.Рассчитать структуру привлеченных ресурсов коммерческого банка, используя данные табл. 14.

Таблица 14

Структура привлеченных ресурсов коммерческого банка

 

Сроки использования ресурсов	Остатки средств
млн. руб. S(I)	% к итогу U(I)
Возвращаемые по предъявлении
Сроком до 1 месяца
до 3 месяцев
до 6 месяцев
до 1 года
более 1 года
Итого:	SS

 

Формулы для расчета выходных показателей имеют вид:

,

U(I)=S(I)/SS· 100,

где S(I) – сумма остатков средств привлеченных ресурсов коммерческого банка I -го вида;

U(I) – % к итогу I -го вида остатков средств привлеченных ресурсов коммерческого банка;

I = [1,…,N], N – количество сроков использования ресурсов.

2. Выполнить сортировку записей таблицы по возрастанию значений остатков средств (в млн. руб.).

3. Выполнить фильтрацию записей таблицы, оставив в ней информацию о ресурсах, привлеченных коммерческим банком на срок более 6 месяцев. Скопировать выделенное подмножество записей на другой рабочий лист.

4. Построить на отдельном рабочем листе круговую диаграмму, отражающую соотношение средств привлеченных ресурсов (в млн. руб.) по срокам использования ресурсов. Вывести для каждого сектора значения остатков средств, легенду и название диаграммы«Структура привлеченных ресурсов коммерческого банка».

5. Построить на новом рабочем листе смешанную диаграмму, в которой отобразить ввиде гистограммы значения остатков привлеченных ресурсов (млн. руб.), а соотношения остатков к итогу в процентах вывести в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывести легенду и название диаграммы «Структура привлеченных ресурсов коммерческого банка».

 

Задача 10

1. Рассчитать структуру кредитных вложений коммерческого банка, используя данные табл. 15.

Формулы для расчета выходных показателей имеют вид:

,

U(I)=S(I)/SS·100,

где S(I) – сумма остатков задолженности коммерческого банка I -го вида;

U(I) – % к итогу I -го вида остатков задолженности коммерческого банка;

I = [1,…,N], N – количество сроков погашения задолженности.

 

2. Выполнить сортировку записейтаблицыпо возрастанию значений остатков задолженностей коммерческого банка (в млн. руб.).

Таблица 15