40
-
()
40 : . / .: .. . : .- , 2010. - .
. , .
330.43(07)
656317
()
, 2012
x y:
1. , .
, .
, .
,
rx , y = -1, x y . rx,y =1, . rx,y =0, .
2. . , , .
: , , ↑ → ↑.
, , ↑→↓.
, : ↓→↓.
, , , , .
- Y .
, .
ε, ,
.
ε :
- ;
- ;
|
|
- (.. , , , );
- ;
- ;
- , .
:
1. , .
xi | x1 | x2 | xn | |
yi | y1 | y2 | yn |
1. 2. 3
4. 5. 6.
7.
1 , ;
2 - - ( );
3 , , ;
4 ;
5 ( ) ;
6 ;
7 ,
, . :
1) :
2) () :
3)
.
2. a, b, c, ;
3. : , , , .
, .
:
1.
a b :
.
2.
, , X Y . :
,
σ (x) σ (y) , :
,
D (x) D(y) , :
.
( rxy < 0), (0,5 >rxy >0), (rxy ≈ 1).
3.
(S) a b.
|
|
( ε):
.
a b :
,
;
.
4.
.
:
H0 b = 0, H0 .
H1 b ≠ 0, H1 .
H0 , , Y X b . X Y.
:
,
, H0, (. ) n-2.
t , t .
t :
n-2.
α .
t. > t., H0 .
a, t :
.
, t. < t., H0 .
5.
.
:
,
n-2.
(1-α) γ=1-α , n-2, :
.
:
.
, :
6.
.
:
, Y X.
:
0≤R2≤1.
.
, .. R2 = (rxy)2.
7.
(F ).
.
F :
,
r2 = R2.
, (. ).
, F , H0.
, 1-α, H1 .
F > F., .
8.
.
.
, :
,
n-2.
, n-2, :
.
a b, :
|
|
S(YP) , 1-α :
.
. , :
9.
.
(y-ŷx) .
:
8-10%, , .
, , - .
10.
:
.
, Y X 1% .
11.
. , . , . .
.
,
d x | ei |
:
.
t tα;n-2.
t :
.
t< tα;n-2, α . .
, t .
, , , .
, , , .
:
, , , , .
:
1.
. :
2.
:
1) y xm x:
,
2) y x1 x2:
,
3) y x2 x1:
,
4) x y:
3.
, .
H0: ryxi(x1x2xm)=0
, t :
.
, :
|
|
,
tε n-(m+1).
:
- /t/≤1, ;
- 1≤/t/<2, ;
- 3</t/≤3, ;
- /t/>3, , , 0,1%.
4.
, t -, :
.
5.
, :
.
, :
.
6.
F .
, . :
H0:β1=β2==βm=0.
:
,
F n-(m+1),
n .
m .
, F , H0.
, , H1 .
F > F., .
7.
. - (DW):
.
- (dU) (dL) .
DW, , :
1. DW<dL (H0) .
2. dL<DW<dU H0 .
3. dU<DW<2; 2<DW<(4-dU) H0 .
4. (4-dU)<DW<(4-dL) H0 .
5. DW>(4-dL) H0 . .
DW (, ).
, , , ; ; .
8.
, . :
- , ;
- ;
- .
. x y x* y*, :
i=2,,n
.
-:
9.
. , . , . .
.
.
:
.
t tα;n-2.
t :
.
t< tα;n-2, α . .
, t .
|
|
. 2.
:
- , , , ;
- ;
- , ;
- ( , ).
:
1. . .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. . .
12. .
13. .
14. .
15. -.
16. .
17. .
18. . .
19. .
20. . .
21. .
22. , .
23. .
24. , , .
25. .
26. .
27. λ - -.
28. T - .
29. Q - .
30. U - -.
31. H - -.
32. S - .
33. G - .
34. - .
35. L - .
36. φ* - .
37. m -.
38. .
39. .
40. .
, .
:
- ;
- ;
- .
X, Y, Z .
1:
1.
t | X | Y | Z | t | X | Y | Z |
, , 11, , :
t | X | Y | Z | t | X | Y | Z |
12+11=23 | 50+11=66 | 2+11=13 | 21+11=32 | 49+11=60 | 2+11=13 | ||
14+11=25 | 50+11=61 | 34+11=45 | 6+11=17 | 55+11=66 | 45+11=56 |
(t) Excel.
, , л OK.
:
- , , 100 (, 11, , 0,11);
- _ ( 11).
t .
(F) 95% .
- (d) , .
2:
2
( *) | k - | ||||||||||||
* (X, Y) | (X, Y, Z) | ||||||||||||
* | * | * | |||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* |
1. .. . [ ]. .: , 2011. 204 . : http://www.biblioclub.ru/book/63323
2. .. : / .. . 3- . [ ]. .: - , 2010. 436 . : http://www.knigafund.ru/books/59714
3. .. : / .. . 2- .: [ ]. .: - , 2009. 448 . : http://www.knigafund.ru/books/59715
4. .., .. : / .., .. 3- ., . . .: -, 2010. 328 .
5. .., .., .. . : . 3- ., . . .: , 2000. 400 .
6. : / - 2- . .: , 2010. 448 .
7. : / . . .. . 2- .: [ ]. .: , 2011. 546 . : http://www.knigafund.ru/books/76377
8. : [ ] / - .: , 2009. 380 .
9. : . 080105.65 / .: .. . : .- , 2010. 47 .
10. [ ]. - . : http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25180
11. [ ]. . : http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28526
12. The Econometrics Journal [ ]. Johan Willey & Sons, Incorporated. : http://elibrary.ru/title_about.asp?id=4801
13. Journal of Financial Econometrics [ ]. Oxford University Press. : http://elibrary.ru/title_about.asp?id=18834
14. : URL: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr//
15. : URL: http://crow.academy.ru/econometrics/
16. : The Econometric Society URL: http://www.econometricsociety.org/
t-
m | α | ||||||
0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
6.314 | 12.706 | 25.452 | 31.821 | 63.657 | 127.3 | 636.6 | |
2.920 | 4.303 | 6.205 | 6.965 | 9.925 | 14.089 | 31.598 | |
2.353 | 3.182 | 4.177 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 12.941 | |
2.132 | 2.776 | 3.495 | 3.747 | 4.604 | 5.597 | 8.610 | |
2.015 | 2.571 | 3.163 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 6.859 | |
1.943 | 2.447 | 2.969 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.959 | |
1.895 | 2.365 | 2.841 | 2.998 | 3.499 | 4.029 | 5.405 | |
1.860 | 2.306 | 2.752 | 2.896 | 3.355 | 3.833 | 5.041 | |
1.833 | 2.262 | 2.685 | 2.821 | 3.250 | 3.690 | 4.781 | |
1.812 | 2.228 | 2.634 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.587 | |
1.782 | 2.179 | 2.560 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 4.318 | |
1.761 | 2.145 | 2.510 | 2.624 | 2.977 | 3.326 | 4.140 | |
1.746 | 2.120 | 2.473 | 2.583 | 2.921 | 3.252 | 4.015 | |
1.734 | 2.101 | 2.445 | 2.552 | 2.878 | 3.193 | 3.922 | |
1.725 | 2.086 | 2.423 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.849 | |
1.717 | 2.074 | 2.405 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.792 | |
1.711 | 2.064 | 2.391 | 2.492 | 2.797 | 3.092 | 3.745 | |
1.706 | 2.056 | 2.379 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.707 | |
1.701 | 2.048 | 2.369 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.674 | |
1.697 | 2.042 | 2.360 | 2.457 | 2.750 | 3.030 | 3.646 | |
∞ | 1.645 | 1.960 | 2.241 | 2.326 | 2.576 | 2.807 | 3.291 |
- (d). dL dU
5%
n | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 | |||||||||
dL | dU | dL | dU | dL | dU | dL | dU | dL | dU | |||||
1,08 | 1,36 | 0,95 | 1,54 | 0,82 | 1,75 | 0,69 | 1,97 | 0,56 | 2,21 | |||||
1,10 | 1,37 | 0,98 | 1,54 | 0,86 | 1,73 | 0,74 | 1,93 | 0,62 | 2,15 | |||||
1,13 | 1,38 | 1,02 | 1,54 | 0,90 | 1,71 | 0,78 | 1,90 | 0,67 | 2,10 | |||||
1,16 | 1,39 | 1,05 | 1,53 | 0,93 | 1,69 | 0,82 | 1,87 | 0,71 | 2,06 | |||||
1,18 | 1,40 | 1,08 | 1,53 | 0,97 | 1,68 | 0,86 | 1,85 | 0,75 | 2,02 | |||||
1,20 | 1,41 | 1,10 | 1,54 | 1,00 | 1,68 | 0,90 | 1,83 | 0,79 | 1,99 | |||||
1,22 | 1,42 | 1,13 | 1,54 | 1,03 | 1,67 | 0,93 | 1,81 | 0,83 | 1,96 | |||||
1,24 | 1,43 | 1,15 | 1,54 | 1,05 | 1,66 | 0,96 | 1,80 | 0,86 | 1,94 | |||||
1,26 | 1,44 | 1,17 | 1,54 | 1,08 | 1,66 | 0,99 | 1,79 | 0,90 | 1,92 | |||||
1,27 | 1,45 | 1,19 | 1,55 | 1,10 | 1,66 | 1,01 | 1,78 | 0,93 | 1,90 | |||||
1,29 | 1,45 | 1,21 | 1,55 | 1,12 | 1,66 | 1,04 | 1,77 | 0,95 | 1,89 | |||||
1,30 | 1,46 | 1,22 | 1,55 | 1,14 | 1,65 | 1,06 | 1,76 | 0,98 | 1,88 | |||||
1,32 | 1,47 | 1,24 | 1,56 | 1,16 | 1,65 | 1,08 | 1,76 | 1,01 | 1,86 | |||||
1,33 | 1,48 | 1,26 | 1,56 | 1,18 | 1,65 | 1,10 | 1,75 | 1,03 | 1,85 | |||||
1,34 | 1,48 | 1,27 | 1,56 | 1,20 | 1,65 | 1,12 | 1,74 | 1,05 | 1,84 | |||||
1,35 | 1,49 | 1,28 | 1,57 | 1,21 | 1,65 | 1,14 | 1,74 | 1,07 | 1,83 | |||||
1,36 | 1,50 | 1,30 | 1,57 | 1,23 | 1,65 | 1,16 | 1,74 | 1,09 | 1,83 | |||||
1,37 | 1,50 | 1,31 | 1,57 | 1,24 | 1,65 | 1,18 | 1,73 | 1,11 | 1,82 | |||||
1,38 | 1,51 | 1,32 | 1,58 | 1,26 | 1,65 | 1,19 | 1,73 | 1,13 | 1,81 | |||||
1,39 | 1,51 | 1,33 | 1,58 | 1,27 | 1,65 | 1,21 | 1,73 | 1,15 | 1,81 | |||||
1,40 | 1,52 | 1,34 | 1,58 | 1,28 | 1,65 | 1,22 | 1,73 | 1,16 | 1,80 | |||||
1,41 | 1,52 | 1,35 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,24 | 1,73 | 1,18 | 1,80 | |||||
1,42 | 1,53 | 1,36 | 1,59 | 1,31 | 1,66 | 1,25 | 1,72 | 1,19 | 1,80 | |||||
1,43 | 1,54 | 1,37 | 1,59 | 1,32 | 1,66 | 1,26 | 1,72 | 1,21 | 1,79 | |||||
1,43 | 1,54 | 1,38
: 2016-09-06; !; : 686 | : : . . |
: 0.254 .