I. Рост валютного курса рубля

 

28. Ценные бумаги «А», «В», «С» имеют следующие коэффициенты корреляции:

Коэффициент корреляции «А» и «В» = - 0,2.

Коэффициент корреляции «А» и «С» = - 0,8.

Коэффициент корреляции «С» и «В» = 0,1.

В случае падения цены ценной бумаги «А», что произойдет с ценами бумаг «В» и «С»?

А. Курс ценной бумаги «В» упадет, а ценной бумаги «С» вырастет.

В. Курс ценной бумаги «В» и ценной бумаги «С» вырастет.

С. Курс ценной бумаги «В» и ценной бумаги «С» упадет.

D. Курс ценной бумаги «В» вырастет, а ценной бумаги «С» упадет.

29. Что понимается под потерями на рынке ценных бумаг?

А. Получение прибыли ниже ожидаемой.

В. Получение убытка.

С. Получение убытка выше ожидаемого.

D. Получение прибыли ниже среднего уровня.

Е. Получение убытков выше среднего уровня.

 

30. Укажите особенности показателя выпуклости:

А. Изменение дюрации по отношению к изменению доходности.

В. Изменение цены на единицу изменения доходности (в % от номинала).

С. Средневзвешенный срок до погашения всех компонентов облигации.

D. Стандартное отклонение цены от среднего значения.

Е. Изменение дюрации на единицу изменения доходности (в%).

 

31. Какие реквизиты из ниже перечисленных являются обязательными для сертификата облигации:

А. Наименование «облигация».

В. Указание срока и размера платежей по облигации (план погашения долга).

С. Порядковый номер (или серия).

D. Указание даты и места составления облигации.

Е. Наименование держателя облигации.

32. Дан перечень видов ценных бумаг:

1. Госудаpственные ценные бумаги. 2. Коpпоpативные облигации. 3. Акции. 4. Пpоизводные ценные бумаги.

Определите, в каком порядке эти ценные бумаги pасположены:

А. В порядке возpастания ликвидности.

В. В порядке убывания уровня риска.

С. В порядке возpастания уpовня доходности

D. В порядке возpастания уpовня риска.

 

33. Укажите внутренние макроэкономические индикаторы, оказывающие влияние на конъюнктуру рынка ценных бумаг в РФ:

А. Рост курса рубля к доллару США.

В. Финансовый кризис в Азии.

С. Темпы роста ВВП в США.

D. Суверенный рейтинг РФ.

 

34. Укажите, какие действия в сделке репо должна совершить одна из сторон вследствие формирования завышенной оценки обеспечения этой сделки:

А. Первоначальный покупатель должен внести компенсационный взнос денежными средствами.

В. Первоначальный продавец должен внести компенсационный взнос ценными бумагами.

С. Первоначальный продавец должен внести компенсационный взнос денежными средствами.

D. Первоначальный покупатель должен внести компенсационный взнос ценными бумагами.

Е. Никаких действий не следует производить, т.к. сумма обязательств не меняется.

35. Для каких целей используется показатель исправленной волатильности:

А. Для оценки генеральной совокупности.

В. Для измерения стандартной величины спрэда цены от среднего значения.

С. Для уточнения выборочной дисперсии.

 

36. К чему ведет превышение реального темпа роста ВВП по государственному внутреннему долгу над реальной ставкой заимствования?

А. К удорожанию обслуживания государственного долга.

B. К уменьшению налогового бремени.

C. Росту дефицита государственного бюджета.

D. Стабилизации доли государственного долга без изменения налогов и расходов бюджета.

 

37. Как будет отражаться на оценке обеспечения и сумме обязательств по сделке прямого репо рост сумм процентных расходов?

А. Сумма обязательств увеличится.

В. Заниженная оценка обеспечения.

С. Сумма обязательств не изменится.

D. Оценка обеспечения не изменится.

Е. Сумма обязательств уменьшится.

I. Завышенная оценка обеспечения.

 

38. Какую деятельность осуществляет котировальная комиссия биржи?

А. Определяет предел отклонения цен в течение торговой сессии по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

В. Осуществляет предлистинг.

С. Определяет курс ценной бумаги при ее первой реализации.

D. Определяет порядок продажи внесписочных ценных бумаг. Е. Регулирует цены.

 

39. Укажите особенности показателя дюрации:

А. Изменение дюрации по отношению к изменению доходности.

В. Изменение цены на единицу изменения доходности (в % от номинала).

С. Средневзвешенный срок до погашения всех компонентов облигации.

D. Стандартное отклонение цены от среднего значения.

Е. Изменение дюрации на единицу изменения доходности (в%).

 

40. Укажите особенности показателя ценового риска:

А. Изменение дюрации по отношению к изменению доходности.

В. Изменение цены на единицу изменения доходности (в % от номинала).

С. Средневзвешенный срок до погашения всех компонентов облигации.

D. Стандартное отклонение цены от среднего значения.

Е. Изменение дюрации на единицу изменения доходности (в%).

 

41. Укажите основные закономерности обращения стрипов по сравнению с обычной купонной облигацией с тем же сроком до погашения:

А. Стрип приносит больший прирост капитала при понижении рыночных процентных ставок.

В. У стрипа дюрация меньше.

С. Цена стрипа снижается медленне при росте рыночных процентных ставок.

D. Стрипы доходнее.

 

42. Что необходимо предпринять одной из сторон вследствие превышения верхнего значения дисконта по сделке прямого репо?

А. Ничего не предпринимать.

В. Первоначальный покупатель осуществляет компенсационный взнос ценными бумагами в пользу заемщика.

D. Первоначальный продавец осуществляет компенсационный взнос денежными средствами в пользу кредитора.

Е. Первоначальный покупатель осуществляет компенсационный взнос ценными бумагами в пользу кредитора.

 

43. Укажите, из каких сегментов состоит рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ:

А. Сегмент краткосрочных ценных бумаг.

В. Сегмент ипотечных кредитов.

С. Валютный сегмент.

D. Сегмент ценных бумаг товарного рынка.

Е. Сегмент производных инструментов.