Аналіз та оцінка інвестиційного ризику

Þ Точка беззбитковості, виражена у кількісних одиницях виміру:

Þ Критичний річний обсяг продаж, виражений у цінових одиницях виміру:

Þ Критичний річний обсяг продаж для досягнення потребуємої кількості рентабельності реалізації продукції (робіт, послуг):

Þ Критичний річний обсяг продаж, необхідний для отримання запланованого розміру прибутку:

 

Þ Кількість продаж, при якому розмір прибутку за двома взаємовиключними проектами буде однаковим:

Þ Критичний обсяг продаж у натуральних одиницях виміру з урахуванням часових цінностей грошових вкладень:

Þ Критичний обсяг продаж у грошових одиницях виміру з урахуванням часової цінності грошових вкладень і постійних річних елементів грошового потоку:

Þ Стандартне відхилення показника рентабельності інвестицій:

Þ Очікуваний розмір рентабельності інвестицій:

Þ Коефіцієнт варіації показника рентабельності інвестицій:

Þ Очікуваний розмір показника чистої поточної вартості проекта:

Þ Якщо грошові потоки рівномірно розподіляються протягом стандартного часового інтервалу, а у різні періоди часу не залежать одне від одного, то стандартне відхилення NPV (), можна знайти за формулою:

Þ Якщо грошові потоки є абсолютно залежними один від одного, то стандартне відхилення NPV рекомендується розраховувати за формулою:

Þ Коефіцієнт варіації чистої поточної вартості:

Þ Півваріація чистої поточної вартості:

де m – перелік можливих значень NPV, які будуть менше її очікуваної величини (NPVi <ENPV).

Þ Напівстандартне відхилення чистої поточної вартості, приведений до однакових розмірів з оригінальними значеннями даного показника:

Þ Коефіцієнти збереження грошових потоків:

Þ Чиста поточна вартість, розрахована з використанням єквівалентів визначених грошових потоків:

Þ Чиста поточна вартість, розрахована з урахуванням коефіцієнтів неточності (погрішності) інформації:

Þ Величина фінансового ризику:

Þ Модель залежності рівня фінансового ризику від впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів:

Þ Прийнятний рівень рентабельності вкладення капіталу в реальний сектор економіки(факторний метод):

Þ Стандартне відхилення портфеля інвестицій:

Þ Очікувана величина рентабельності портфеля:

Þ Коваріація портфеля інвестицій, що складається з двох проектів А і В:

Þ Коефіцієнт кореляції рентабельності проектів А і В:

Þ Стандартне відхилення портфеля проектів А і В:

Þ Стандартне відхилення портфеля інвестицій, що складається з двох і більше активів:

Þ Частка проекту А в портфелі АВ з оптимальними характеристиками (мінімальний рівень ризику і максимальною рентабельністю):

Þ Очікувана рентабельність (дохідність) інвестицій (модель АРТ):

або

Þ Бета-коефіцієнт: