-
[ . Abbreviatura, . brevis , . ] .
[ . mean absolute percentage error, . ] -
.
. : 
, ; 
; 
; 
.
[ . mean absolute deviation, . ]
.
, t=1,2,,n, 
.
. 
. 
.
[ . abstraction, . ] , .
[ . autoinformation, . ] .
[ . autocovariation function, . ] 
.
,
.
[ . autocovariation, . ] x(t) 
t. , x(t):
.
[ . autocorrelation function, . ] , :
.
, 
. .
[ . private autocorrelation function, . ] r() , , x(t) 
, .
[ . autocorrelated disturbance, . ] . .
[ . autocorrelation, . ] (. ).
[ . automative classification, . ] , 
( ), X1,X2,Xn (, ). ϳ , , , Xi k0, 
. , .
|
|
|
[ . autoforecast, . ] , , , , , ( , , ), .
[ . autoregresstion, . ] , . , , . , 
. :
.
[ . higher order autoregressive, . ] , ut, t=1,2,,T, : 
, 
, - . , , -, : 
.
[ . first-order autoregressive, . ] - , ut t=1,2,,T, 
. , , , , .
() [ . () ] . .
[ . aggregare , . aggregation, . ] () . , ( ).
[ . ] , .
[ . ] , ᒺ , .
[ . ] . .
[ . ] , .
[ . adaequatus , . adequate, . ] , , ᒺ .
[ . ] .
[ . ] , . , , , .
[ . ] x(t) , ( ) x(t).
|
|
|
[ . ] - , ; , ( ., ).
- [ . -] ; ; .
[ . ] , .
[ . ] Mij aij (-1)i+j, 
.
[ . ] g(t)=g(t1,t2,,tn)=u1+u2++un, ui=cit1ai1t2ai2tmaim.
[ . ] - 
.
() [ . algorithmus, . algorithm, . ()] - - (V- .) : (, , ) , , .
[ . Almon lags, . ] .
[ . alternative variation, . ] , .
[ . alternative hypothesis, . ] 1, 0.
[ . ] (), .
[ . ]...
[ . ] , . ᒺ, , . ;
[ . ] ; , ( , ), ᒺ . , ;
[ . ] . , , . , . ( ) . , , , . . : , , . ;
|
|
|
[ . ] . .
[ . ] , () , , (). ( ) (ᒺ) , ( ), ᒺ . ᒺ ᒺ . ᒺ ;
[ . ] , ;
[ . ] , , ᒺ, . , , . , , . , .
, , , , , , . , , , . , , . ;
[ . ] , , :
- , ;
- , , () ;
- , ;
- 䳿 .
, , :
- , , ;
- , ;
- , () ();
- , .
[ . ] , - .
[ . ] U- . .
[ . ] . .
|
|
|
- [ . - ] . , . (, , , .). , ດ , .
- [ . - ] . .
() [ . () ] , , , : 1) , ; 2) () .
[ . ] . .
[ . ] , , . () .
[ . approximare, . ] .
[ . ] , .
()- [ . A uto R egressive processes of order p AR(p) -models, . ()- ] .
(p,q)- [ . A uto R egressive- M oving A verage M odels (ARMA-models), . APCC (p,q) ] , , , , .
(p,q,k)- [ . A uto R egressive I ntegrated- M oving model (ARIMA -model), . (p,q,k)- ] . . ( -). x(t), t=1,2,,N, : 1) () f(t), k-1 (k>0); , ; 2) xk(t), t=1,2,,N-k, x(t) k - , (p,q)-.
()- [ . A uto R egressive C onditional H eteroscedasticity (ARCH -model), . ()- ] . , -. . . 1983. 1986. . (-, u(t) ).
[ . ] . .
[ . ] :
.
As >0, ; As <0 . .
|
|
|
[ . ] .
[ . ] . .
[ . ] - .
() [ . () ] , , , .
[ . ]- , , .
() [ . () ] , , ().
( ) [ . ( )] , , , :
.
[ . ] . ( ) (), ( ) .
[ . ] . : , , ( ). г , , ; ; .
[ . ] .
() [ . ()] , ( ) ; .
[ . ] , ( ) ( ); .
[ . ] ᒺ .
[ . ] .
(, ) [ . (, ) ] , ( ).
[ . ] , , .
[ . ] - , , , .
[ . ] , , , , , .
[ . ] , . , : , , , , , , .
[ . ] , , 䳺 . ³ . , , . : , , , , , , , . .
[ . ] . . .
- ( ) [ . - ( )] , ᒺ , .
- [ . - ] , ( ).
- [ . Box-Cox test of function form, . - ] , , . ., , .
- [ . - ] 30 , . , , -, . , , - . , ( ) , , .
( ) [ . ( )] , : , , , , .
[ . ] ; , - , . 볔 , ᒺ, . , . 䒺 .
[ . ] . , () () , , , , .
[ . ] ; , , .
( ) [ . ( )] , () (. ).
[ . ] - , , , , .
[ . ] . - , , .
[ . ] ( ): R=xmax xmin.
[ . ] , , . (). , ().
[ . variation . ] , , . : , , , , .
[ . ]
.
[ . ]
.
[ . ]
.
[ . ] ( ), - ; .
, [ . , ] 
.
[ . ] , () .
[ . ]
.
( ) [ . ( )] ximax ximin (ki=ximax ximin).
,
; ximax ximin .
[ . ] ( ).
[ . ] , , ; .
[ . ] ( ), . , - -, , , .
[ . ] . .
[ . ] , Fn(x) =p.
[ . ] , Fn(x)= 0,5.
() [ . ()] ᒺ .
( ) [ . ( )] 1) , () ; ; 2) , , ; 3) , ; 4) () .
[ . ] , ..; , . .. , f (x1,x2,,xn) .
[ . ] , . . , , .
[ . ] . .
[ . ] , 1,2,...,, 1,2,...,.
[ . ] - , .
[ . ] , .
( ) [ . ( )] .
[ . ] , - , .
[ . ] , () ( ) ( ).
[ . ] , .
[ . ] . .
³ [ . ] .
³ [ . ] - , , , . , , .
³ [ . ] , .
³ [ . ] . .
³ (, ) [ . (, )] , . .
, [ . , ]:
, [ . , ] ( ) 㳺 (, , ) () , ;
[ . ] , 㳿 () ', ; , ' (-T,0) (0,).
[. ] - ( , ).
( ) [. ( )] - , , , , ( ); .
( ) [. ( )] - , .
( ) [. ( )] - , , .
LU- [. Best Linear Unbiased Estimator, . LU-]-. -.
- - . .
- [. -] - :
().= 
( , .).
[. ] - ':
- - [. - - ]- , , , . -.
[. ] - ', .
[. ] - . .
[. ] - ( 
), : , (t) (t+k) k. . ³ , (. ) k , 
.
[. ] - . .
[. ] - ' .
[. ] - , t.
[. ] - .
ó [. hypothesis, . ] - , ' - , , , .
ó () [. alternative hypothesis, . ()] - . .
ó [. ] - (), m. , , , . .
ó [. ] - .
ó [. ] - , .
ó [. ] - ,
,
, , , . .
ó [. ] - , - , . , - ( ).
[. ] - , .
(k-) [. (k-)]- 
- 
(k-1) - (k-1) x 
. .
[. ] - , .
[. ] - ' .
[. ] - 
, , t=1,2,,T, :
= 
= 
[. ] - .
[. ] - ; : , , , . ., ' .
[. Grid searh, . ] - . . , g - ( 
-1)/ , y, = 1, g ( ), 
0. , , . , , .
[. ] - , , , .
(-) [. (-) ] - . г- "" - B=(
, "" r - . , , ' " " " ". , : 
, 
- 
.
[. , . ] - , () .
[. m n market,. ] -, ( ).
[. ] - , 
, 
.
- [. - ] - , ,- - ( ).
[. dedyction, . ] - , . .
- [. -] - ; , () . , , ; , .
[. ] - ' .
[. ] - , , , .
[. ] - , ' , , "" .
[. ] - , 10 100 . :
..,
- , ( ); 
- , ; k - ; 
- , , ; 
- , , ; 
, ; 
- , .
6( . ) - , , ; ; " " ( ).
[. ] - , ' .
[.] - () , , , .
(. ) - , - , ; ; .
[. ]
[. ] , ( ).
, [. ] - . g( .
(} [. () ] - , ( ) ( ).
, : , .
[. ] - . .
[. variance,. ] - . .
[. variance, . ] - , ( ) . :
(); 
(), m-.
[.
]
[. ]-
- , -
[. ] -
