Биржевое страхование ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку называют:

а) спекуляцией;

б) хеджированием;

в) арбитражем;

г) хеджером.

2. Механизм хеджирования состоит в том, что участник рынка:

а) занимает в каждый момент времени прямо противоположные позиции на фьючерсном и физическом рынках;

б) готов пойти на риск, прямо противоположный доходу;

в) старается застраховать результаты сделки;

г) прибегает к помощи страховых компаний.

3. Если участник рынка занимает прямо противоположные позиции на фьючерсном и физическом рынке, то такая операция называется:

а) офсетной;

б) спекулятивной;

в) хеджированием;

г) обратной.

4. Тех, кто продает по существующей цене в надежде, что цена снизится, и они смогут купить актив по более низкой цене, называют:

а) «быками»;

б) «медведями»;

в) хеджерами;

г) спекулянтами.

5. Тех, кто покупает по существующей цене, чтобы затем продать по более высокой цене, называют:

а) «быками»;

б) «медведями»;

в) хеджерами;

г) спекулянтами.

6. Какая из перечисленных ниже стратегий является фьючерсной:

а) комбинационная стратегия;

б) синтетическая стратегия;

в) стратегия разновременности;

г) простая стратегия?

7. Стратегия разновременности предполагает:

а) покупку фьючерсного контракта с одним сроком поставки и продажу с другим сроком;

б) покупку фьючерсного контракта, а затем его продажу;

в) продажу фьючерсного контракта с одним сроком поставки и покупку с другим;

г) покупку фьючерсного контракта на одной бирже и продажу на другой.

8. Какая из стратегий фьючерсных контрактов основывается на том, что движение цен во времени и на разные активы не совпадает по своей скорости:

а) стратегия одновременной покупки и продажи;

б) стратегия разновременности покупки и продажи;

в) спрэд;

г) синтетическая стратегия?

9. Какая из стратегий фьючерсных контрактов не является стратегией одновременной покупки и продажи:

а) покупка фьючерсного контракта с одним сроком поставки и продажа этого же контракта с другим сроком;

б) покупка фьючерсного контракта на одной бирже и продажа на другой;

в) покупка фьючерсного контракта и его продажа по более высокой цене;

г) покупка фьючерсного контракта на один актив и продажа фьючерсного контракта на другой актив?

10. Среди групп опционных стратегий не существует:

а) базисной;

б) комбинационной;

в) стрэдл;

г) синтетической.

11. Одна из групп опционных стратегий носит название:

а) стрэдл;

б) стрэнгл;

в) спрэд;

г) спрэнд.

12. Какая группа опционных стратегий заключается в открытии одной опционной позиции:

а) спрэд;

б) синтетическая;

в) стрэнгл;

г) базисная?

13. Какая группа опционных стратегий заключается в открытии двух противоположных позиций на один и тот же вид опциона с одним и тем же видом актива:

а) базисная;

б) комбинационная;

в) спрэд;

г) синтетическая?

14. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка и продажа опциона «колл» на один и тот же актив:

а) спрэд;

б) комбинационных;

в) базисных;

г) синтетических?

15. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка и продажа опциона «пут» на один и тот же актив:

а) комбинационных;

б) спрэд;

в) синтетических;

г) базисных?

16. Сущность какой группы опционных стратегий заключается в одновременном открытии двух одинаковых позиций на разные виды опционов с одним и тем же активом:

а) комбинационной;

б) спрэд;

в) синтетической;

г) базисной?

17. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:

а) спрэд;

б) комбинационных;

в) синтетических;

г) базисных?

18. Сущность каких стратегий отражает одновременная продажа опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:

а) спрэд;

б) синтетических;

в) комбинационных;

г) базисных?

19. Сущность какой группы опционных стратегий заключается в одновременном открытии противоположных позиций на разные виды опционов с одним и тем же активом:

а) спрэд;

б) синтетической;

в) комбинационной;

г) базисной?

20. Сколько существует видов простых видов опционных стратегий:

а) 2;

6)3;

в) 4;

г) 5?

21. Какая стратегия является простой:

а) покупка опциона «колл»;

б) стрэдэл;

в) стрэнгэл;

г) спрэд?

22. В зависимости от даты исполнения и цены исполнения не бывает следующего вида спрэдов:

а) горизонтального;

б) вертикального;

в) диагонального;

г) смешанного.

23. Особенность горизонтального спрэда состоит в том,что опционы имеют:

а) одинаковые цены исполнения и дату;

б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;

в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;

г) разные даты и цены исполнения.

24. Особенность вертикального спрэда состоит в том, что опционы имеют:

а) одинаковые цены исполнения и дату;

б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;

в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;

г) разные даты и цены исполнения.

25. Особенность диагонального спрэда состоит в том, что опционы имеют:

а) одинаковые цены исполнения и дату;

б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;

в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;

г) разные даты и цены исполнения.

26. Особенность опционной стратегии стрэдл состоит в том, что необходимо купить:

а) опционы «колл» и «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

б) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

в) опционы «колл» и «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами;

г) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами.