Ступенчатый путь к прибыли

Одна из проблем обучения торговле состоит в том, что нет стройной и последовательной системы, которая обеспечивает продвижение начинающего трейдера от полного неведения к реальному знанию или от состояния потерь на рынке к регулярным успешным сделкам.

Программы, являющиеся доступными в настоящее время, дают или начальные знания, или описывают ряд часто используемых индикаторов. Ни один из этих подходов не позволяет создавать хороших трейдеров.

Однако, в любой области деятельности существует универсальная пятиступенчатая прогрессия, которую проходит человек от появления интереса к этому виду деятельности, или уровня новичка, до уровня эксперта и профессионала. Такую последовательность исследовали братья Хуберт Л. и Стюарт Е.Дрейфус (1986)¹ в книге о компьютерах, а также Джеймс Ф.Дальтон, Эрик Т.Джонс и Роберт Б.Дальтон (1990)² в книге о рынках. Данная прогрессия обеспечивает нас структурой для создания нашей карты, в соответствии с которой мы переходим от одного уровня к другому и можем изучить особенности каждого из этих уровней.

Представьте, что вы в первый раз пришли на концерт фортепьяно, где исполняются сонаты Моцарта. Во время и после концерта, вы чувствуете такой подъем и вдохновение, что решаете: "Независимо от того, что потребуется для этого, я хочу научиться играть на фортепьяно. Неважно, от моего истинного призвания, таланта, способностей, возраста, - все равно я стану пианистом!" Теперь, в качестве другого примера, представьте, что вас привлекают следующие понятия: потенциальная прибыль, вызов рынка, удовольствие, образ жизни и так далее. В результате, вы решили, во что бы то ни стало изучить подход Profitunity, чтобы заняться торговлей на товарных фьючерсах.

Для того, чтобы начать учиться музыке, вы, по всей вероятности, купили бы или арендовали пианино, наняли бы учителя или приобрели бы соответствующий самоучитель. Для того чтобы научиться торговать, вы, по всей вероятности, купили бы или арендовали оборудование, стали бы настраиваться на телевизионные финансовые каналы, типа CNBC-FNN, подписались на информационные бюллетени и наняли "преподавателей", посетили бы семинары и т.п. Находясь на этом этапе вы - новичок.

На вас направлен поток информации, который выработает у вас в дальнейшем хорошие (эффективные) или вредные (ведущие к проигрышу) навыки и концепции. Вы воодушевлены и находитесь в состоянии, которое психология называет энергией "душевного подъема". Вы испытываете такие ощущения, как будто бы у вас начались новые романтические отношения. Вы чувствуете избыток энергии, и внутренний голос говорит вам: "Продолжай, двигайся дальше".

В музыке вы начинаете с постижения основ нотной грамоты: полная нота, половина ноты, пауза и так далее. Изучаете, где находится клавиша "си" и как при игре правильно держать пальцы рук на клавишах. Вы работаете над отдельными нотами и октавами, чтобы затем перейти к мелодиям и композициям. В подходе Profitunity вы учитесь торговать так, чтобы не терять деньги в процессе накопления опыта на рынке. Итак, давайте изучим Уровень Первый, или уровень новичка.

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ: НОВИЧОК

На начальном уровне цель музыкального образования следующая: выучить нотную грамоту, а также освоить чтение нот и употребляемой аббревиатуры. Торговля ничем не отличается. Вы учитесь читать язык рынка. По мере продвижения с одного уровня на другой обратите особое внимание на цели, установленные для каждого уровня. Обратите внимание на инструменты, которые используются для торговли, устанавливаемые для каждого уровня с помощью подхода Profitunity.

Уровень новичка

Цель: не терять деньги, приобретая опыт Инструменты: OHLC, Объем, MFI, Окна Profitunity и Подушка безопасности³ (air bag)

В математике - это уровень арифметики. Все основные положения и допущения базируются на теории Аристотеля, согласно которой все - дискретно, поэтому мы можем сосчитать и/или классифицировать абсолютно все во Вселенной. В музыке это уровень, на котором изучаются звуки и ноты. В компьютерах этот уровень характеризуется записью чисел в виде двоичной системы. В психологии за этот уровень отвечает левое полушарие мозга. В истории этот уровень характеризуется периодом средних веков.

На Первом Уровне торговли мы изучим основы рынка: словарь, процедуру торгов, что означают требования по марже и так далее. Мы начнем видеть, какой объем информации несут в себе инструменты на этом уровне. Этими инструментами являются: ценовые бары или OHLC (открытие, наибольшая, наименьшая и закрытие), объем, Индекс Облегчения Рынка (MFI), Окна Profitunity и Подушка безопасности (air bag)⁴.

Мы следим за рыночным процессом бар за баром. Мы фокусируем свое внимание только на двух барах: текущем и предыдущем. Наш главный интерес: понять развивающееся поведение рынка. Мы не пытаемся приспособить некий образец или "шаблон", основанного на восприятии прошлого, экстраполируемого на текущее рыночное состояние.

Это первый шаг на пути к трейдеру-эксперту. Как новичок, вы изучаете, кто всем заправляет, и что в настоящее время происходит на рынке. Вы начинаете идентифицировать тренды различной протяженности.

Большинство начинающих трейдеров ищут механическую систему, которая сделает их богатыми и успешными. Они считают, что для этого достаточно собрать воедино рыночную головоломку. Забудьте об этом. Такого никогда не случится. Если ваша торговля основывается на такой позиции, то вы - обречены, поскольку удача убежит от вас.

Не существует хороших "механических систем", которым можно было бы следовать даже на этом уровне. По моему мнению, вообще никогда и не было успешной "механической" системы, которая описывалась бы линейной моделью. Не существует и теперь и, по всей вероятности, никогда не будет существовать, даже с использованием искусственного интеллекта, аналоговых процессоров, генетических алгоритмов, ортогональных регрессий и нейронных сетей.

Как только вы поймете, как рынок на самом деле реально работает (вспомните Флинтстоунов), вам станет ясно, что рынок настроен на разрушение любой удачной механической системы. Все механические системы умирают! Линейные инструменты не могут адекватно оценивать нелинейный рынок. Если бы существовала постоянно выигрывающая механическая система, то она не стоила бы 3 тысячи долларов, а была бы продана в течение часа за 30 миллионов долларов. Обратите внимание: мы говорим по поводу механической системы, которая будет работать постоянно и оставаться полезной спустя еще какое-то время.

Используемые новичками схемы поведения, в большинстве своем представляют ценовые сравнения, которые быстро приходят в негодность, поскольку цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают эффект с эффектом. Такая техника вообще не ведет к выгодной торговле. Время от времени она даст "хороший сигнал",

но использование таких инструментов не приводит к получению постоянной прибыли. Я делаю вызов всем трейдерам мира: для каждого случая, когда некоторые типичные сигналы к торговле дали прибыль 80 процентов, я могу показать вам пять сигналов того же самого типа, которые привели бы к потерям. Я имею в виду стохастический осциллятор, индекс относительной силы, моментум, каналы⁵ и некоторые другие "старые и надежные" индикаторы.

Задача новичка должна состоять в том, чтобы торговать на рынке, не терять деньги, одновременно получая опыт. При развитии типичного сценария большинство новичков в музыке, любви или в торговле, имеют тенденцию вырабатывать огромное количество энергии "душевного подъема". Обычно вслед за воодушевлением наступает депрессия.

"Я не ожидал, что для того, чтобы действительно хорошо играть на пианино, я должен заниматься по четыре часа ежедневно в течение нескольких лет".

"Девушка уже не выглядела так привлекательно, после того, как я узнал ее ближе".

"Торговля на самом деле более хитрое дело, чем я ожидал. Каждый раз, как только я делаю шаг вперед, так тут же за ним следует шаг назад".

Это та точка, где большинство трейдеров-новичков покидают торговлю. Статистика показывает, что большинство вновь вступающих на путь торговли остаются на рынке только в течение около трех месяцев. Те же, кто сумеет пережить период депрессии, получая больше знаний о торговле, точно так же как и в музыке, продолжая практиковаться в ней, имеют возможность в будущем достичь успеха.

По мере того, как вы изучаете поведение рынка, рассматривая только два соседних бара (текущее и предыдущее), приходит понимание того, каким образом в действительности работает рынок. Вы начинаете убеждаться, что это - продукт природы, а не экономики, фундаментальных или технических принципов. Точно так же, как для получения навыка езды на велосипеде необходимо несколько падений, чтобы дать вам принцип внутреннего баланса, уровень новичка начинается с изучения баланса рынков. Только после появляется возможность для перехода на следующий уровень понимания, восприятия и работы на рынке.