Принятие решений в условиях неопределенности

 

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта (решения), в том чис­ле связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации про­екта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Известно, по критерию определенности информации различают

решения, принятые в условиях:

а) определенности,

б) вероятностной определенности (риска),

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Преимущество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта).

В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элементы из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается.

Колебания переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы. Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происходит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии

неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки. Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками лица, принимающего решение. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет постановка таких вопросов:

1. Насколько велика существующая неопределенность?

2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?

3. Каковы затраты на ее уменьшение?

4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления

некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается

обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей лица, принимающего решение. Часто такие решения приходится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обстановке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

В процессе принятия решений возникают различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:

- количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

- информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;

- стоимостная, из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;

- профессиональная как следствие недостаточного профессионализма лица, принимающего решение;

- ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);

- внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Для учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности проекта используется вся имеющаяся информация об условиях его реализации, в том числе и не выражающаяся в форме каких-либо вероятностных законов распределения. При этом могут использоваться следующие три метода (в порядке повышения точ­ности):

• проверка устойчивости;

• корректировка параметров проекта и экономических норма­тивов;

• формализованное описание неопределенности.

Метод проверки устойчивости предусматривает разработку сцена­риев реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее "опас­ных" для каких-либо участников условиях.

Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рас­смотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возмож­ные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами.

Степень устойчивости проекта по отношению к возможным из­менениям условий реализации может быть охарактеризована пока­зателями предельного уровня объемов производства, цен произво­димой продукции и других параметров проекта.

Предельное значение параметра проекта для некоторого t-го года его реализации определяется как такое значение этого параметра в t-м году, при котором чистая прибыль участника в этом году стано­вится нулевой.

Одним из наиболее важных показателей этого типа является точка безубыточности, характеризующая объем продаж, при кото­ром выручка от реализации продукции совпадает с издержками производства.

При определении этого показателя принимается, что издержки на производство продукции могут быть разделены на условно-по­стоянные (не изменяющиеся при изменении объема производства) издержки ЗС и условно-переменные, изменяющиеся прямо пропор­ционально объему производства ЗV.

Точка безубыточности (Тб) определяется по формуле

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

 

Риск и его разновидности.

В отечественной экономике на данном этапе ее развития риск в процессе принятия решений особенно вероятен вследствие не уменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь. В рыночной экономике неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды.

С другой стороны, возможность риска усилилась частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие управляющими и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность. Следовательно, природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:

- ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;

- усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

- частной (и её видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;

- конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

- всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную.

В самом широком смысле риск - это опасность возникновения ущерба. Предметом риска при принятии решений являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых) т.е, если риск не оправдался, лицо, принимающее решение может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

К типичным признакам рисковых ситуаций относятся:

величина потенциального ущерба (или выигрыша);

вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском);

альтернативность выбора (рисковать или не рисковать);

неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;

возможность управления риском (совершение действий уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);

надежда на успех.

Разновидностей рисков множество. Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический - выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков при принятии решения могут быть и психологические особенности руководителя, которые в отношении к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).

С целью исключения возможности провала либо предупреждения значительного ущерба при принятии решений необходимо анализировать риск и определять его последствия. Назначение анализа риска - дать руководителям и потенциальным партнерам необходимые данные о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. При анализе риска в процессе принятия решений используются принципы, предложенные американским экспертом Б. Берммером:

потери от риска независимы друг от друга;

потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому;

максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

 

Риски подразделяются на два типа:

динамический;

статический.

Динамический риск - это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала (вследствие принятия управленческих решений) или рыночных, политических условий, которые могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.

Статический риск - это риск потерь реальных активов из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода по причине недееспособности организации. Этот риск приводит только к потерям. По технологии проведения различают два взаимодополняющих

вида анализа рисков:

качественный;

количественный.

Качественный анализ может быть сравнительно простым, его

главная задача - определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых он возникает.

Количественный анализ означает численное определение размеров рисков отдельных и проекта в целом. Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно условно разделить на две группы:

объективные;

субъективные.

К субъективным относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производительность, уровни специализации, техники безопасности и т.д.

Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы). Специалисты признают, что рискованные решения определяются внешней средой и индивидуальными свойствами личности. Мнения расходятся по вопросу о приоритетности влияния этих факторов. Между тем истина находится посередине и состоит в необходимости учета как состояния внешней среды, так и психологических свойств лица, принимающего решение В практике принятия рискованных решений придерживаются шкалы допустимого риска, отражающей вид риска и величину связанных с ним потерь:

 

Вид риска	Величина (коэффициент) риска в %
Незначительный	До 5
Малый	5-10
Средний	11-20
Повышенный	21-30
Азартный	Свыше 30

 

Как правило, большинству рискованных решений соответствует

средняя величина риска - в пределах 20%, хотя с учетом специфики ситуации выбор руководителя может быть и иным. Независимо от деталей конкретной ситуации полезными советами управляющим являются:

Не рискуй больше, чем можешь себе позволить.

Думай о последствиях.

Не рискуй многим ради малого.

При общей значимости показателя вероятности наступления события приоритет отдавай размеру потенциальных потерь.

Управленческое поведение при принятии решений в условиях риска

отличается некоторой спецификой. На начальном этапе происходит признание рискованной ситуации и оценивается возможность принятия ее для конкретного управляющего. На втором - производится оценка степени риска. Тритий этап характеризуется выбором действий, которые могут

проявляться как по отношению к внешней, так и относительно внутренней среды предприятия. Влияние на внешнюю среду может включать воздействие на линию поведения партнеров при заключении договоров и коммерческих сделок. Приспособление к риску через фактор внутренней среды предполагает сбор дополнительной информации, разработку новых альтернатив, выигрыш во времени и др.

Следует иметь в виду, что рискованные операции приносят больше

прибыли, чем устоявшиеся, отработанные. Глубокое рассмотрение особенностей ситуаций, связанных с неопределенностью и риском, позволяет использовать определенные приемы при разработке в этих условиях управленческих решений.