Статистика банковской деятельности

Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи статистики. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы отчислений кредитных организаций в обязательные резервы Банка России, показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям, операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы валют, котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия. Баланс Банка России: структура и направление анализа.

Статистика сети кредитных организаций. Основные группировки: по величине зарегистрированного уставного фонда, по величине активов, по формам собственности, по ассортименту оказываемых услуг. Показатели количества филиалов, числа банков с отозванной лицензией и т.д.

Статистика привлеченных средств. Виды вкладных операций; структура привлеченных ресурсов. Задачи статистического изучения депозитов. Основные группировки депозитов (по видам, размеру). Динамика депозитов. Статистика депозитных ценных бумаг. Задачи статистического изучения вкладов населения. Группировки вкладов (по видам, размеру, составу вкладчиков). Средний, медианный, модальный размеры вкладов. Остаток вклада на душу населения на конец периода. Система показателей движения вклада: средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Индексный метод изучения динамики суммы вкладов и среднего размера вкладов за счет различных факторов. Статистический анализ эластичности вкладов в зависимости от доходов и сбережений населения, а так же цен. Влияние объема вкладов населения на состояние денежного обращения и кредитные ресурсы государства. Статистика безналичных расчетов. Источники статистической информации.

Статистика размещенных средств. Понятие, виды операций по размещению денег и задачи статистики. Статистика кредитных вложений. Основные группировки, применяемые для статистического анализа структуры и динамики ссуд. Основные показатели статистики краткосрочных кредитов: характеристика просроченной задолженности, средний срок кредита, среднее число оборотов всех ссуд за период, средней остаток задолженности по всем ссудам. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости кредита. Модель связи оборачиваемости краткосрочного кредита и совокупной оборачиваемости оборотных средств. Оценка взаимосвязи объема кредита со скоростью обращения средств предприятия, объемом производства продукции и запасами материальных ценностей. Статистика долгосрочного кредитования. Структура и динамика инвестиционного портфеля. Показатели эффективности использования кредита. Баланс коммерческого банка и направления его анализа. Источники статистической информации.

 

Биржевая статистика

Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов. Биржа как источник статистической информации о финансовых процессах. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в формировании цены на бирже. Статистика операций на фондовой бирже. Цены открытия, исполнения, закрытия. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма сделки, оборачиваемость ценных бумаг. Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи. Фондовые индексы и средние. Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют. Сущность валютной котировки. Официальные и биржевые курсы валют. Курсы «продавца» и «покупателя». Курсы «спот» и «форвард». Фьючерсы. Статистические показатели уровней и динамики валютных курсов на бирже. Средний курс. «Открытие» информации о биржевых торгах. Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического анализа биржевой конъюнктуры спроса и конъюнктуры рынка. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.

 

Статистика страхования

Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистки. Страховые риски и статистическая закономерность. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов. Статистика сети страховых компаний. Применяемые основные группировки. Классификация страхования. Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как основа при расчетах по личному страхованию. Расчет тарифных ставок в личном страховании. Коммутационные числа, оценка распределения страховых случаев с помощью статистических критериев. Имущественное страхование. Обязательное и добровольное имущественное страхование. Обобщающие статистические показатели имущественного страхования. Расчет страхового фонда. Тарифные ставки брутто, нетто. Средние и относительные показатели имущественного страхования. Показатели убыточности страховой суммы. Статистические методы оценки эффективности страхования. Моделирование страховых операций. Источники статистической информации о страховании.

 

Статистика ценных бумаг

Понятие и виды ценных бумаг. Задачи их статистического изучения. Статистика эмитентов. Объем и структура эмиссии (по видам ценных бумаг), количество успешно размещенных эмиссий. Статистика инвесторов. Объем и структура активов (по видам ценных бумаг). Цены ценных бумаг: номинальная, эмиссионная, погашенная, рыночная. Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и динамики цен ценных бумаг. Облигации как объект статистического изучения. Методы финансовой математики для определения доходности облигации и их оценки. Премия и дисконт по облигации. Текущая и полная доходности. Исследование воздействия ставок процента на курс облигаций. Акция как объект статистического изучения. Дивиденд, капитализация рынка акций. Оценка акций. Статистический анализ влияния движения дивидендов и ставки процента на цену акции. Статистика прочих ценных бумаг. Статистические методы определения риска инвестиций в ценные бумаги. Применяемые показатели вариации. Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках рынков ценных бумаг.