Методы оценки неопределенности и риска

Количественные методы:

· Экономико-аналитические (анализ точки безубыточности);

· Статистические (нормальное распределение Гаусса, экстраполяция);

· Моделирование (метод Монте-Карло);

· Метод аналогов

Качественные методы:

· Экспертные (массовые опросы, выборочные исследования, метод мозгового штурма, метод Дельфи);

· Формально-логические методы (метод сценариев, сопоставления, причинно-следственный анализ и др.).

 

Риск – это вероятность достижения положительного или отрицательного проектного результата в зависимости от действий внешних и внутренних факторов, определяющих степень неопределенности объекта и субъекта риска или процесса по их функционированию

Виды рисков:

1)по значимости для организации:

· Статические (ставят под угрозу дальнейшее развитие организации, отделов или отдельных проектов);

· Динамические (не способны значительно повлиять на организацию и проект)

2)по виду деятельности: традиционная, предпринимательская, венчурная, авантюрно-спекулятивная;

2)по степени риска: допустимый, критический, катастрофический;

3)причины риска: природные, технические, смешанные;

4) по Хохлову: промышленные, экологические, инвестиционные, кредитные, технические, предпринимательские, финансовые, коммерческие, страховые и политические риски;

5)по реализации в организации:

· риски ошибочного выбора инновационного проекта;

· риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования;

· маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами;

· риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения.

Способы снижения неопределенности и риска

· распределение риска между участниками - передача максимальной ответственности за риски тому участнику, который лучше всех может
их контролировать;

· резервирование - создание резервов ресурсов, что позволяет либо исключить возможность возникновения рисковой ситуации, либо частично сократить возникшие потери и убытки, т.е. создание резервных фондов для покрытия рисков;

· страхование - это передача определенныхрис-
ковстраховой компании;

· хеджирование - использование срочных контрактов для снижения тяжести последствий неблагоприятной рыночной конъюнктуры на товарных и финансовых рынках;

· диверсификация инновационной деятельности - снижение инновационного риска путемдиверсификации (разделения) инновационной деятельности и распределение усилий разработчиков (исследователей), атакже капиталовложений
для осуществления разнообразных инновационных проектов,
непосредственно не связанных один сдругим;

· Передача (транфер) риска путем заключения контрактов – передача рисков другой организации.

Качественно-количественный анализ рисков проекта

Количественные методы

1. Статистические методы, оценивающие вероятность возникновения потерь, которая определятся на основе статистических данных предшествующих периодов с установлением зоны риска, достаточности инвестиций и других факторов. К ним относятся:

· расчет наиболее ожидаемого результата инновационного проекта:

где - i -й возможный вариант инновации; - вероятность i -го результата; n – число возможных результатов;

· нормальное распределение Гаусса – это вид распределения случайной величины, с достаточной точностью описывающее распределение плотности вероятности результатов, в том числе финансовой и инновационной деятельности или изменения условий внешней среды. Оно позволяет количественно оценить вероятность неблагоприятных значений;

· корреляционный анализ, позволяющий изучить взаимосвязи между различными факторами. Коэффициент корреляции изменяется в диапазоне от 0 до 1: если он равен 0, то анализируемые параметры не оказывают влияния друг на друга, а чем ближе коэффициент к 1, тем теснее связь между показателями.

. Аналитические методы, где вероятность возникновения потерь определяется на основе математических моделей связи, и через них устанавливаются законы риска (используются для установления периода окупаемости, норм доходности, рентабельности). К ним относится:

· расчет рентабельности внедрения инновационного проекта;

· факторныйанализ, осуществляющийся на основе обработкибольших массивов информации, и дающий возможность определить интервалы
или области значений принимаемыхво вниманиепараметров, впределах которыхобеспечивается устойчивое функционирование организации;

· анализ точки безубыточности - это простейший способ оценки риска инновационного проекта, сущность которого состоит в нахождении объема реализации, необходимого для

. Методы аналогов, предполагающие использование баз данных по осуществлению аналогичных проектов для переноса их результативности на разработанный проект;

. Моделирование, целью которого является имитация реальных условий в целях выявления рисковых мест, проверки гипотез и другое. К нему относятся:

· экономико-математическое моделирование, то есть построение математических моделей поведения организации в различных ситуациях и просчет возможных рисков, связанных с этой деятельностью, при этом не редко используются различные компьютерные программы;

· метод Монте-Карло, существенным преимуществом которого является возможность получения интервальных характеристик показателей эффективности инновационного проекта. Он основан на применении имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев, учитывающих заданные ограничения. Данный метод наиболее полно отражает все возможные неопределенности, возникающие при выполнении проекта. Благодаря ограничениям, он позволяет учитывать практически всю информацию, имеющуюся у аналитика проекта.

Качественные методы

Методы экспертных оценок, при которых отобранная группа экспертов оценивает проекты по степени риска. К ним относятся:

· метод мозгового штурма, основным принципом которого является отделение процесса генерирования идей от их последующего
анализа иоценки. Сущность первого этапа состоит втом, что
группа экспертов всжатые временные сроки должна предложить
как можно больше идей для решения какой-либо задачи; на вто-
ром этапе проводится подробный тщательный анализ всех выдвинутых идей и предложений. При этом, как правило, экспертная группа формируется из специалистов
в разных областях знаний (инженеров, экономистов, социологов и
т.д.), что обеспечивает генерирование оригинальных идей, более
объемное рассмотрение существующей проблемы, распространение знаний вразных областях деятельности. Во время проведения мозгового штурма фиксируется каждое предложение экспертов, азатем —по окончании работы —проводится
тщательный анализ предложения идей, аргументов ипредположений, на основании, которого принимается управленческое решение;

· метод «Дельфи», который, в свою очередь, заключается ввынесении вердикта по какой-либо конкретной проблеме независимыми экспертами. Он анонимен и имеет управляемую обратную связь. Экспертиза проводится в виде анонимного письменного ответа на вопросы по какой-либо проблеме: каждый эксперт, изолированный от других и нередко даже не подозревающий о численности исоставе экспертной группы, высказывает свое суждение. Физическое разделение членов комиссии обеспечивает анонимность проведения оценки рисков, так как эксперты втакой ситуации лишены возможности обсуждать ответы на поставленные вопросы. Затем все суждения обобщаютсяиобрабатываются таким образом, чтобы полностью лишить их индивидуальных особенностей стиля конкретных экспертов. Таким образом, снимается возможность психологического дискомфорта, связанного сперсонификацией каждой оценки. Результаты обработки через управляемую обратную связь сообщаютсякаждому члену экспертной группы для ознакомления, после чего эксперты снова отвечают на поставленные ранее вопросы. Процедура повторяется до тех пор, пока все эксперты не придут к единому мнению.

. Формально-логические методы, целью которых является выявление сущности и факторов рисков. Основными из них являются:

· метод сценариев, при этом под сценарием подразумевается предполагаемый или возможныйход событийпри реализации инновационного проекта. От прогноза он принципиально отличается тем, что не является предсказанием будущего, основанным на уже известныхтенденциях ифактах. Цель сценария — вскрыть последствия внедрения инновационного проектаиобозначить принимаемые допущения, сконцентрировать внимание на верно поставленных проблемах. Предвидениеразвития основано на поиске возможных путей достижения целей, учитывающих ограничения и вероятные риски. Он представляет собой набор сценариев по проекту, его реализации, атакже возможным положительным иотрицательным последствиям;

· дерево решений(вариантов). При помощи дерева решений можно составить наглядное представление о возможных вариантах решений, апри необходимости —дополнить перечень вариантов. Дерево решений состоит из элементов (узлов) иветвей (линий). Семейство дерева решений охватывает какой-либо известный элемент и непосредственно сним связанные элементы. Проводя оценку дерева решений, можно выбрать лучший вариант, который будет одной из множества ветвей;

· причинно-следственный анализ, позволяющий установить причины и последствия внедрения и реализации различных вариантов инновационных проектов.