Тема 8.Проблеми побудови економетричних моделей. Парна лінійна прогресія

8.1.Основними методами дослідження економічних систем є:

а) математичне моделювання;б) реальний економічний дослід;

в) фізичне моделювання;

8.2.Етапи моделювання складних систем пропонують:

а) постановку і формалізацію задач, перевірку і коригування моделі, знаходження оптимального рішення і аналіз отриманих результатів;

б) формалізацію задач і пошук оптимального рішення;

в) постановку завдання, перевірку і коригування моделі, аналіз отриманих результатів;

8.3.Термін «системний аналіз» передбачає:

а) методи побудови і дослідження складних систем народногосподарських

завдань, екологічних проблем, організаційних структур і т.д.:

б) аналіз систем;

в) методи прийняття рішень;

г) діяльність спеціаліста, який аналізує і проектує складні системи;

д) правильної відповіді немає;

8.4.Методи економетрії вивчають моделі:

а)складних соціально-економічних систем;

б) зростання;

в)оптимального планування;

г) рівноваги;

д) математичних просторів;

е) соціальних та геологічних просторів;

8.5.Регресія виду :

а) квазілінійна;

б) лінійна;

в) суттєво лінійна;

г) про вид функції нічого сказати не можна;

8.6.Вивчення причинно-наслідкових відношень економічних процесів дає змогу:

а) вивчити економічне зростання досліджувальної системи;

б) зменшити альтернативні витрати;

в) знайти методи і поліпшити їх економічну ефективність використання для дослідження процесів;

г) поліпшити технології;

д) правильної відповіді немає;

8.7.Метод регресивного аналізу розроблено:

а) Лейбніцем і Вейєрштрасом;

б) Гауссом і Лейбніцем;

в) Лежандром і Гауссом;

г) Нейгебауером і Лежандром;

8.8. МНК дає змогу визначити в :

а) ;

б) коефіцієнти ;

в) визначити як їх середнє арифметичне;

г) визначити як їх середнє геометричне;

д) і за ними оцінити ;

8.9.До недоліків МНК належать:

а) трудомісткість обчислень;

б) рішення, отримані МНК, є обернені;

в) рішення, отримані МНК, є не обернені;

г) неможливість отримання обґрунтованих оцінок;

8.10.Вибірковий коефіцієнт множинної детермінації обчислюється за формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) ; д) ;

8.11.Для парної регресії має ступенів вільності: а) 1 б) 2 в) г) д)

8.12.Для парної регресії має ступенів вільності: а) б) в) 1 г) 2 д)

8.13.Для парної регресії має ступенів вільності: а) б) в) 1 г) д) 2

 

8.14.На етапі досліджень економічного явища або процесу концентруються увага:

а) на структурній формі моделі, за якою пробують спрогнозувати ефект від зміни структури досліджувальної економічної системи або ефект від економіко-соціальних наслідків;

б)на вербальній економічній моделі, яка описує досліджу вальний економічний процес для вирішення тих самих задач;

в) на прогнозній формі моделі для вирішення тих самих задач.

8.15.Коли економетрія виникла як наука?

а) у 20-30 роках ХХ ст.;

б) на початку ХХ століття;

в) в кінці ХІХ століття;

г)в середині ХХ століття.

8.16.Теоретичною базою економетрії є:

а) економічна кібернетика, математична статистика; б)статистика;

в)вища математика; г)біологія;

8.17.Предметом вивчення економетрії є:

а) взаємозв’язки та взаємозалежності окремих економічних явищ, величин;

б) математичні функції;

в) закон розвитку суспільства;

г) економічні закони.

8.18. Аналітично-статистичні моделі - це:

а) рівняння регресії;

б) функціональні залежності;

в) графіки;

г) таблиці.

8.19.Коефіцієнт парної кореляції змінюється в межах:

а) від -1 до 1;б) від 0 до 1в) від 5 до 10г) від 0 до 100.

8.20.До якого класу моделей належить економетричні модель: ?

а) лінійна;б) динамічна;в) нелінійна;г) трендова.

8.21.Якщо значення коефіцієнта кореляції між змінними x та y більше або 0,75, то це означає, що:

а) зв'язок між x та y тісний;

б) зв'язок між x та y слабкий;

в) статистично значущого зв’язку між змінними немає.

г) зі збільшенням х значення у зростає.

8.22.Якщо значення коефіцієнта кореляції між змінними х та у дорівнює 0, то це означає, що:

а) зв'язок між х та у відсутній;

б) зв'язок між x та y тісний;

в) зі збільшенням х значення у зростає;

г) зі збільшенням х значення у зменшується.

8.23.Модель парної регресії має вигляд:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

8.24.Коефіцієнт детермінації вимірює:

а) загальну варіацію залежної змінної у, яка пояснюється регресією факторів, включених у модель;

б) нахил лінії регресії;

в) перетин лінії регресії з віссю ординат;

г) суттєвість включених у модель факторів.

8.25.У якому випадку виконується співвідношення :

а) у лінійній моделі;

б) у нелінійній моделі;

в) як у лінійній так і нелінійній моделях;

г) у динамічній моделі.

8.26.Коефіцієнт лінійної моделі розраховується за формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) .

8.27.У випадку парної лінійної регресії від знака коефіцієнта кореляції:

а) залежить напрямок кореляційного зв’язку факторів і показника;

б) не залежить напрямок кореляційного зв’язку факторів і показника;

в) залежить тіснота зв’язку між фактором і показником;

г) нічого не залежить.

8.28.Вільний член у рівнянні регресії - це:

а) точка, в якій лінія регресії перетинає вісь У;

б) зв'язок між незалежною і залежною змінними;

в) точка, в якій лінія регресії перетинає вісь Х;

г) завжди дорівнює 1.

8.29.Модуль це -:

а) умовний образ досліджу вального об’єкту або процесу;

б) реальний об’єкт;

в) і а) і б);

г) точний образ об’єкта вивчень.

8.30.Критерій Стьюдента використовується для:

а) перевірки на значущість коефіцієнтів регресії;

б) визначення тісноти зв’язку між змінними, що входять до моделі;

в) визначення значущості факторів, які є в моделі;

г) встановлення достовірності даних, що використовуються для розрахунку економетричної моделі.

8.31.Критерії Фішера застосовуються для:

а) перевірки адекватності параметрів економетричної моделі;

б) встановлення тісноти зв’язку між змінними;

в) обґрунтування форми зв’язку між залежними і незалежними змінними;

г) перевірки параметрів моделі стосовно їх суттєвості та значущості.

8.32.Метод найменших квадратів застосовується для:

а) визначення невідомих параметрів моделі за умови мінімізації суми квадратів відхилень фактичних значень змінної від розрахункових її значень;

б) підтвердження прояву законів розподілу у масиві вихідних даних;

в) розрахунку кількісних критерії в якості отриманої моделі;

г) встановлення зв’язку між змінними.