Наличная евро на недельной и дневной основе

 

После запуска 11 странами-участницами в январе 1999 года на­личная евро быстро стала третьей главной всемирной резервной валютой наряду с японской иеной и долларом США.

В отличие от анализа Индекса S&P500, где мы обсуждали ФИ-спирали на недельных и дневных данных, наличная евро сна­чала анализируется на недельных данных в общем, и в принципе. Если не найдены пересечения по крайней мере двух ФИ-спиралей на недельных данных (из-за отсутствия колебаний на рынке, не­обходимых для определения соответствующих центров и отправ­ных точек ФИ-спиралей), мы переносим внимание на дневные данные, чтобы провести более тонкий анализ.

Теперь проиллюстрируем применение ФИ-спиралей к налич­ной евро на недельном графике. Между сентябрем 1997 года и ян­варем 2001 года отмечены семь важных разворотов тренда. Эти семь разворотов тренда актуальные точки, которые мы проанализируем.

Пики и впадины, представляющие интерес, последовательно пронумерованы от пика Р#01 до пика Р#07. Всего мы находим четыре пика — Р#01, Р#03, Р#05 и Р#07 — наряду с тремя впадина­ми — V#02, V#04 и V#06 (см. рисунок 6.33).

Мы вновь находим пары ФИ-спиралей, чьи пересечения точно определяют важные пики и впадины в точках разворота. Как уже должно быть ясно к настоящему времени, мы не предсказываем эти точки разворота. Мы всегда должны ждать, пока рыночная це­на не разовьется до уровня, где ценовая фигура будет соответство­вать предварительно рассчитанным пересечениям ФИ-спиралей с различными центрами и отправными точками.

Как и в нашей презентации для Индекса S&P500, мы предста­вляем для каждого важного пика и впадины наличной евро по три графика. Главный график показывает две ФИ-спирали в комби­нации и точки пересечения двух этих ФИ-спиралей. Два малых графика показывают ФИ-спирали по отдельности, давая читате­лям ясное представление о том, где расположены отправные точ­ки и центры различных ФИ-спиралей. Очень важно точно знать, где находятся центры и отправные точки. Читатели смогут сами

построить все наши ФИ-спирали с помощью пакета программ WINPHI.

 

 

Рисунок 6.33 График наличной евро с сентября 1997 по январь 2001 гг.

Важные пики и впадины Р#01 — Р#07. Источник: FAM Research, 2000.

Мы начинаем наш анализ важных разворотов тренда с макси­мума наличной евро в октябре 1998 года на недельном пике Р#01 (рисунок 6.34).

Две ФИ-спирали с различными центрами и отправными точ­ками пересекаются, когда рынок изменяет направление своего тренда в пике Р#01. ФИ-спираль на левом малом графике напра­влена против часовой стрелки и пробивается движением цены на третьем кольце ФИ-спирали в точке Р. ФИ-спираль на правом ма­лом графике вращается по часовой стрелке и пробивается на сво­ем четвертом кольце ФИ-спирали. Обе ФИ-спирали отвечают ба­зовому требованию для важного изменения тренда: пересечение должно происходить на третьем или более высоком кольце ФИ-спирали.

 

 

Рисунок 6.34 Наличная евро с сентября 1997 по август 1999 гг. ФИ-спи­рали для Р#01.

Из анализа Индекса S&P500 мы узнали, что лучшие точки разворота устанавливаются на двойном подтверждении недель­ных и дневных данных. Пик Р#01 наличной евро в этом отноше­нии — хороший пример. Разворот тренда на недельном графике подтверждается парой ФИ-спиралей на дневной основе (рису­нок 6.35).

ФИ-спираль слева направлена против часовой стрелки. Про­битие пиком происходит на ее третьем кольце ФИ-спирали. Пра­вая ФИ-спираль вращается по часовой стрелке и пробивается на шестом кольце ФИ-спирали. Пересечение двух ФИ-спиралей совпадает с ранее описанным пересечением ФИ-спиралей на не­дельной основе.

Рисунок 6.35 Наличная евро с января 1998 по май 1999 гг. ФИ-спирали для Р#01.

ФИ-спирали иные, чем эти две, представленные на рисунке 6.35, также могли бы подтвердить Р#01. Заинтересованные чита­тели могут самостоятельно создать такие ФИ-спирали, работая с пакетом программ WINPHI и приложенными к нему наборами

исторических данных.

Впадина У#02 наличной евро на недельной основе также под­тверждается пересечением двух ФИ-спиралей (рисунок 6.36).

Рынок наличной евро устойчиво перемещается вниз и проби­вает ФИ-спирали на четвертом и третьем кольце ФИ-спирали. Разворот тренда ожидается и происходит, когда рыночная цена достигает пересечения двух ФИ-спиралей.

Соответствующее дневное подтверждение впадины V#02 осно­вывается на двух ФИ-спиралях (см. рисунок 6.37).

Рисунок 6.36 Наличная евро с сентября 1997 по июль 2000 гг. ФИ-спира­ли для V#02.

Рисунок 6.37 Наличная евро с мая 1998 по сентябрь 1999 гг. ФИ-спирали для V#02.

К данному моменту с помощью ФИ-спиралей на недель­ных и дневных данных мы точно определили два важных раз­ворота тренда наличной евро. В обоих случаях, когда пара ФИ-спирали на недельной и дневной основе имела одну и ту же точку пересечения, происходило важное изменение тренда на рынке.

Разворот тренда в впадине V#02 происходит, как ожидалось, но коррекция, которая следует, оказывается недостаточно сильной, чтобы создать колебание на недельной основе. Мы не можем най­ти пару соответствующих ФИ-спиралей, которая подтвердила бы пик Р#03 на недельном пересечении. Однако есть две ФИ-спира­ли на дневных данных, и их пересечение пробивается движением рынка в пике Р#03 (рисунок 6.38).

 

 

 

Рисунок 6.38 Наличная евро с октября 1998 по декабрь 1999 гг. ФИ-спи­рали для Р#03.

ФИ-спираль на левом малом графике вращается против часо­вой стрелки и пробивается на четвертом кольце ФИ-спирали. Правая ФИ-спираль направлена по часовой стрелке с пробитием на третьем кольце ФИ-спирали. Пробитие пересечения движени­ем рынка в пике Р#03 одно из самых близких — и это лучший из примеров, приведенных до сих пор.

Мы не имеем двойного подтверждения пересечений на недель­ных и дневных данных; следовательно, сомнительно, что эта точ­ка разворота важная и рынок действительно будет идти выше. Этот пример подобен второй из трех впадин в разделе по Индексу S&P500 на дневных данных, поскольку она (впадина) также не подтверждена на недельной основе. Это лишь промежуточная краткосрочная коррекция, а не важный разворот тренда.

После того, как рынок разворачивается к новым минимумам, впадина V#04 (в отличие от пика Р#03) снова подтверждается два­жды — на недельном и дневном основании. Рисунок 6.39 показы­вает недельную фигуру

Впадина V#04 — важная впадина. Две ФИ-спирали на недель­ных и дневных данных идентифицируют одну и ту же важную точ­ку разворота. В данном случае, чтобы избежать повторения, мы концентрируем наш анализ на наборе недельных данных. Читате­ли могут легко сами построить точки пересечения на дневных данных, используя программное обеспечение WINPHI.

Пик Р#05 более интересен, чем впадина V#04, потому что здесь мы переживаем ту же ситуацию, что была с пиком Р#03.

 

 

Рисунок 6.39 Наличная евро с сентября 1997 по январь 2001 гг. ФИ-спи­рали для V#04.

После того, как важная впадина V#04 подтверждается ФИ-спира-лями на недельных и дневных данных, коррекция, следующая в верхнюю сторону на рынке наличной евро, оказывается недоста­точно сильной, чтобы дать нам фигуру колебания, пригодную для недельного ФИ-спирального анализа. Однако пара ФИ-спира-лей, построенная на наборе дневных данных, дает достоверную точку пересечения для подтверждения пика Р#05 (рисунок 6.40).

Не существует определенного различия между промежуточны­ми краткосрочными точками разворота, которые подтверждаются только один раз, и важными разворотами тренда, которые под­тверждаются дважды парами ФИ-спиралей на недельной и днев­ной основе.

 

Рисунок 6.40 Наличная евро с февраля по сентябрь 2000 года. ФИ-спи­рали для Р#05.

От пика P#Q5 рынок резко падает до более низких минимумов и, наконец, до исторического минимума в впадине V#06. Недель­ная фигура для этого движения рынка отражена на рисунке 6.41.

Впадина V#06 — одна из важных разворотов тренда, который может быть точно определен многими различными ФИ-спираля-ми, построенными от разных центров и отправных точек на меся­цы и годы вперед. Левая ФИ-спираль имеет центр и отправную точку во втором квартале 1998 года. ФИ-спираль справа имеет центр и отправную точку в конце 1998 года вскоре после того, как достигается самый высокий максимум.

 

Хотя мы могли построить точку пересечения на 0,84 USD/EUR еще в конце 1998 года, мы никак не могли знать, что рыночная цена когда-либо опустится так низко. Признаком того, что впадина W06 могла стать важным изменением тренда, является пересече­ние, дважды подтвержденное дополнительной парой ФИ-спира­лей на дневных данных.

Рисунок 6.41 Наличная евро с сентября 1997 по январь 2001 гг. ФИ-спи-рали для V#06.

 

Последним разворотом тренда наличной евро, который будет проанализирован, является пик Р#07. Сначала мы покажем ре­зультаты нашего анализа на недельных барных графиках (рисунок 6.42).

 

Пик Р#07 на недельной основе определяется разными ФИ-спиралями с различными центрами и отправными точками. Две ФИ-спирали, представленные на рисунке 6.42, пробиваются восходящим трендом наличной евро на третьем и четвертом коль це ФИ-спирали. Чтобы прояснять картину и проверить пик Р#07 на его значение как важного разворота тренда, мы ищем дополни­тельные ФИ-спирали на дневной основе, которые также пробива­ются движением рынка в пике Р#07. И мы действительно находим пару дневных ФИ-спиралей, которые оказываются идеальным подтверждением пика Р#07 (рисунок 6.43).

 

Рисунок 6.42 Наличная евро с августа 1999 по январь 2001 гг. ФИ-спира­ли для Р#07.

 

Рисунок 6.43 Наличная евро с февраля 2000 по январь 2001 гг. ФИ-спи­рали для Р#07.

Именно многократные подтверждения — это то, что мы пыта­емся получить, анализируя рынки на основе геометрических фи­гур Фибоначчи, таких как пары ФИ-спиралей. В Главе 8 мы уви­дим, как этот убедительный подход может быть еще более улуч­шен совмещением различных геометрических торговых инстру­ментов Фибоначчи.

Теперь мы оставляем наличную евро и рассмотрим возможно­сти успешного применения ФИ-спиралей к Индексу DAX30.