Срединная Линия - Торговая стратегия Momentum Swing

Следующая стратегия - метод свинговой торговли, разработанный в Austin Financial Group. Этот метод комбинирует Срединную Линию и индикатор Slow Stochastic. Индикатор Stochastic - наиболее широко используемый индикатор импульса в финансовом анализе. В этой книге предполагается, что читатель знает об индикаторе Stochastic, поэтому обсуждение формул этого индикатора мы опустим. Установки индикатора Slow Stochastic, используемого в этом методе - 14 периодов, уровень перепроданности - 20, а перекупленности - 80.

Теория Срединной Линии утверждает, что, проведя Срединную Линию от последних разворотных точек, мы увидим, что цена достигает Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.

Теория стохастиков считает, что, когда рынок движется в цикличном режиме и Медленный Стохастик располагается ниже линии перепроданности, формируется дно. Если Медленный Стохастик движется выше линии перекупленности, формируется вершина. Это не верно при трендовых рынках. Используя две вышеупомянутые рыночные теории, мы можем найти разворотные точки высокой вероятности того, что цена достигнет Срединной Линии, когда Стохастик перепродан или перекуплен.

Сетап покупки

Шаг 1: Проведите нисходящую Срединную Линию (Медиану) от последних разворотных точек.

Шаг 2: Примените к графику Медленный Стохастик.

Шаг 3: Ищите моменты, когда цена подошла к Срединной Линии сверху, а Медленный Стохастик в это же время был перепродан.

Шаг 4: Если выполнены условия Шага 3, покупайте в длинную на любых признаках разворота рынка вверх.

Сетап продажи

Шаг 1: Проведите восходящую Срединную Линию (Медиану) от последних разворотных точек.

Шаг 2: Примените к графику Медленный Стохастик.

Шаг 3: Ищите моменты, когда цена подошла к Срединной Линии снизу, а Медленный Стохастик в это же время был перекуплен.

Шаг 4: Если выполнены условия Шага 3, продавайте в короткую на любых признаках разворота рынка вниз.

График ниже показывает Johnson & Johnson (JNJ). Нисходящая Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и C. На график нанесен Медленный Стохастик. Цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик в этот момент находится ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Следующий график показывает данные J.P. Morgan (JPM). Восходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. Цена растет до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик при этом находится выше уровня перекупленности. Это сетап высокой вероятности. Трейдер продает в короткую от вершины колебания в точке D и держит в течение следующего колебания вниз.

Ниже показан еще один график J.P. Morgan (JPM). Нисходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также располагается ниже линии перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего движения вверх.

Ниже мы видим график для Merrill Lynch (MER). Нисходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Рассмотрим график Royal Dutch Petroleum (RD). Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Ниже - график майских 2002 фьючерсов на серебро. Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Далее видим график Индекса S&P500 (SPX). Разворотные точки A, B и С использованы для проведения Срединной Линии, на график нанесен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также располагается ниже линии перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего движения вверх.

Ниже - график Tellabs (TAB). Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. Цена растет от разворотной точки С до Срединной Линии в точке D, а Стохастик располагается выше уровня перекупленности. Это Это сетап высокой вероятности. Трейдер продает в короткую на вершине колебания в точке D и держит позицию а течение следующего колебания вниз. Затем проводится вторая Срединная Линия, используя разворотные точки В, С и D. Цена падает от разворотной точки D до второй Срединной Линии в точке E, причем Стохастик также лежит ниже линии перепроданности. Это еще один сетап высокой вероятности. На сей раз трейдер покупает в длинную от основания колебания в точке E и держит позицию в течение следующего хода вверх.