Управление ГЭП (GAP) - основной блок управления капиталом банка

Операции и составляющие баланса,чувствительные к спрэду. Правила ГЭП. Классификация ситуаций,рискованных по ГЭП

 

 

Управление финансовым состоянием коммерческого банка на основе нормативной модели управления капиталом

 

Нормативная модель управления капиталом. Управление финансовым состоянием коммерческого банка. Экономическая сущность нормативов. Нормативы ликвидности банка. Нормативы кредитного риска

 

 

Экономические модели в управлении капиталом

 

Экономические модели в управлении капиталом. Устойчивость финансового положения банка. Эффективность управления операциями банка. Ликвидность кредитной организации. Метод оптимизации в планировании кредитных операций.

 

Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка

 

Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка. Надёжность кредитной организации. Модели управления ликвидностью.

Модели оперативного управления ликвидности коротких на периодах, модели управления на длинных периодах. Стратегия принятия инвестиционных решений

 

 

Образовательные технологии

В преподавании курса используются преимущественно традиционные образовательные технологии:

– лекции,

Объём лекционных занятий составляет 50% общего объёма аудиторных занятий, что выше предельного норматива, установленного ФГОС ВПО для ООП в целом (не более 40%). Норматив превышен по согласованию с разработчиками ООП, так как компенсируется уменьшенной долей лекций по другим дисциплинам и в целом по ООП выполнен.

Занятия в активной и интерактивной форме.

 

Сводные данные по занятиям в лекционной, активной и интерактивной форме:

 

	Предельный по ФГОС ВПО	Реальный по РПД
Аудиторные занятия в форме лекций	не более 40%	50%
Аудиторные занятия в интерактивной форме	не менее 20%	40 %

Лабораторный практикум

Лабораторные работы по банковскому делу выделены в ООП в отдельный комплекс.

7. Практические занятия по тематике разделов программы:

Структура банковского капитала и методы его формирования

Концептуальная модель управления капиталом банка.

Задачи управления капиталом банка

Цели и задачи управления капиталом кредитных организаций

Объекты управления в кредитной организации

Агрегированные статьи прибылей и убытков банка

Задачи управления капиталом банка

3.Управление ГЭП – метод управления доходностью операций банка

Управление ГЭП (GAP) - основной блок управления капиталом банк и его доходами

Алгоритм управления ГЭП.

Задачи управления активами и пассивами банка

Нормативные модели управления капиталом банка.

Нормативная модель управления капиталом

Управление финансовым состоянием коммерческого банка

Экономическая сущность нормативов

Нормативы ликвидности банка

Нормативы кредитного риска

Экономические модели управления капиталом.

Экономические модели в управлении капиталом

Устойчивость финансового положения

Показатели эффективности управления капиталом.

Эффективность управления операциями банка

Метод оптимизации в планировании кредитных операций

Модели управления ликвидностью на коротких и длинных периодах управления

Ликвидность кредитной организации

Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка

Надёжность кредитной организации. Модели управления ликвидностью

Модели оперативного управления ликвидностью на коротких периодах

Модели управления на длинных периодах

Метод оптимизации в планировании кредитных операций 17

Контроллинг в банке

Организация управления в банке. Структура и задачи управления,казначейство и внутренний контроль в банке.

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной

Работы студентов(СРС)

СРС направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает такие виды самостоятельной работы студентов, как:

– работа с лекционным материалом, изложенным в компьютерах лаборатории кафедры в УМК по программе «Деньги, кредит, банки»

– изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку с рекомендованной учебной литературой;

– подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам, экзаменам.

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа студентов (ТСР),

 

направлена на развитие комплекса профессиональных умений, повышение творческого потенциала студентов. ТСР включает, в частности:

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным источникам информации по заданной проблеме курса;

– работа над междисциплинарным проектом;

– исследовательская работа, участие в научных конференциях (в том числе студенческих), семинарах, олимпиадах;

– анализ научных публикаций по заданной теме;

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных.

 

Тематическое содержание самостоятельных работ:

Предложенные темы повышают уровень профессиональной информации в области управления многоплановой деятельностью коммерческого банка.

 

1. Показатели и оценки эффективности работы коммерческого банка (ПК-11)

2.Виды инвестиционной деятельности и кредитных продуктов коммерческих банков(ПК-17).

3Цели и методы управления заёмным капиталом коммерческого банка (ПК-18)

4. Методы управления уровнем страховых фондов в банке.(ПК-27)

5.Краткосрочное кредитование в коммерческом банке, расчёт плана

амортизации займа (ПК-29).

6.Управление кредитным риском при краткосрочном кредитовании (ПК-22)

7.Управление инвестиционным риском при долгосрочном кредитовании (ПК-15).

8.Компьютеризация расчётных операций в банках (ПК-28).

9.Разработка стратегии в развитии безналичных расчётов в банках (ПК-27).

10.Оценка инвестиционного проекта банка в развитии предприятия (ПК-19)

11.Оценка эффективности продуктов КБ на рынке ценных бумаг (ПК- 17)

12.Продукты коммерческих банков на рынке финансовых услуг

для малого бизнеса(ПК-18)

13.Кредитование инновационных проектов новых технологий

в промышленности.(ПК- 24)

14.Антикризисная стратегия банков, управление риском ликвидности(ПК-19)