Вопрос 2. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

Билет 24

Вопрос 1. Привлеченные средства банка.

Привлеченный капитал банка часто называют одним кратким экономическим термином «депозит», однако юридически понятие депозита приравнивается к понятию только «банковского вклада» в договоре банковского вклада. Поэтому при использовании термина «депозит» необходимо всегда знать, в экономическом или в юридическом контексте он употребляется.

Итак, депозит

— это привлеченный капитал (привлеченные средства) банка. Недостаток данного определения заключается в том, что весь капитал банка, сверх его собственного капитала, получен извне, т. е. от других участников рынка, не являющихся владельцами банка, или «привлечен» банком тем или иным способом. В результате необходимо как-то экономически отделить юридически привлеченный капитан банка от «привлеченного» капитала, который банк юридически берет взаймы, т. е. в виде юридического займа или кредита.

Банковские депозиты существуют либо в форме остатков средств на банковских счетах (расчетных и текущих), либо в форме банковских вкладов. В свою очередь, банковские вклады могут быть зафиксированы либо договором банковского вклада, либо выпуском соответствующей ценной бумаги.

Средства клиентов, которые они помещают на текущие и расчетные счета, наиболее удобны для их повседневных расчетов, в то время как банковские вклады обычно служат для целей страхования денежных сбережений от инфляции, поскольку по ним в обязательном порядке начисляется какой-то процентный доход в течение всего срока их хранения в качестве вклада.

Для клиента банка самым ликвидным способом хранения денег в банке является их размещение на счетах, с которых можно забрать деньги в любое время. Наоборот, для банка самым надежным источником кредитования являются вклады, а не остатки текущих средств клиентов, так как кредиты предоставляются на продолжительные сроки, примерно соответствующие срокам существования вкладов.

Вопрос 2. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

Эконометрика – быстро развивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

– наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Эконометрика – единство трех составляющих: экономической теории, экономической статистики и приложений математики к экономике – устанавливающее количественные меры экономическим отношениям.

Эконометрика – наука о связях экономически х явлений.

Термин эконометрики ввел бухгалтер П.Цьемпа в 1910г. в Австро-Венгрии.

«Эконометрика» = греч =«экономика» + «метрика» = измерение в экономике.

В 1929г. эконометрист Гриллихес подчеркивал значение эконометрического подхода на микро- и макроуровне. Он писал: «Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира, поэтому мы говорим о микро- и макроэкономике».

Основное внимание в эконометрике уделяется следующим методам:

1. регрессионный анализ – для оценки уравнений, которые в наибольшей степени соответствуют совокупности уравнений, зависимых и независимых переменных. Эти уравнения позволяют предсказать значения зависимой переменной для заданного значения независимой (т.е. прогнозировать).

2. система эконометрических уравнений;

3. моделирование временных рядов;

4. динамические эконометрические модели.

Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.

Первый момент – эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.

Второй момент – это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. Например, имеем регрессию:

Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае параметр b3) может оказаться статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и не аддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.

Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934г. Р.Фришем. он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных. Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р.Фриш обнаружил «эффект деградации» коэффициентов регрессии: если в регрессию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом, то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных.

На основе изменения коэффициентов регрессии bi и множественного коэффициента детерминации R2 он разделил все переменные на полезные (их включение повышало R2), лишние (их ввод не изменял R2) и вредные (их ввод сильно изменял bi без заметного изменения R2).

Потребность в причинном объяснении корреляции привела американского генетика С.Райта к созданию метода путевого анализа, который основан на изучении всей структуры причинных связей между переменными.

Путевой анализ позволяет разложить величину коэффициента парной корреляции на 4 компоненты:

- прямое влияние одной переменной на другую;

- косвенное влияние;

- непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих на одну и другую переменную;

- непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного влияния равны 0, корреляция между переменными является ложной.

Путевой анализ позволил прояснить проблему ложной корреляции.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

- асимметричности связей;

- мультиколлинеарности объясняющих переменных;

- закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;

- эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;

- автокорреляции;

- ложной корреляции;

- наличия лагов.

В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

- постановку проблемы;

- получение данных, анализ их качества;

- спецификацию модели;

- оценку параметров;

- интерпретацию результатов.