, , , , . , :
Xt ;
X0 ;
μ, σ ;
t ;
Wt .
, X R(), . R() X>0. , , R()=lnX R()=Xγ. , eβt, β .
: p>
K+,K− ;
k+,k− .
, , , , , . (τi+,ΔXi+) (τi−,ΔXi−), , , ( ) [2, 3]. .
, :
(). R() . , , , .
:
, :
C+,C− c+,c− .
,
Ut(X) ;
Jt(X) .
. , , X1,X2,...,Xn R1,R2,...,Rn . (1) .
|
|
- . , - , [6].
t (ΔX = 0), [t;t+ Δt] Δt. , :
:
[10].
, , .
U , , :
: (τi,Δxi), i=1,2,...,k X=x+∑ixi, i , , .
:
(3).
, , (2) . X, :
Ψ=(t,yx) t [10].
, , . .
, , . . , .
: ; , , ; , ; , ; , ; .
: , , .
|
|
. , NP-, , .
. : 2014 . .
1. Cadenillas A. Optimal central bank intervention in the foreign exchange market / Abel Cadenillas, Fernando Zapatero // Journal of Economic Theory. 1999. 87. . 218242.
2. Gabriela M. Optimal stochastic intervention control with application to the exchange rate / Mundaca Gabriela, Bernt Oksendal // Journal of Mathematical Economics. 1998. 29. .225 243.
3. Lions P.L. Optimal control of diffusion processes and Hamilton-Jacobi-Bellman equations / P.L. Lions // Partial Differential Equations. 1983. 8. .1101 1174.
4. .. : ./.. , .. , .. . .: , 2004. 164 .
5. . / . , . , . . [4- .]. ³, 2002. 984 . 2.4
6. .. / .. .: . .. .. , 2008. 440 .
7. . . ; [. .] / . .: . 2001. 400 .
8. . . ; [. .] / . . .: . 1999. 1008 .
9. .. : / .., .. .: , 2011. 350.
10. .. / .. // . 2007. 19, 5. . 45 58.
11. . . / . . // . 2009. 8. . 267272.
12. .. ; [. ] / .. .: . 2001. 400 .
13. .. ; [. ] / .. .: . 2004. 347 .
14. .. : / .. .:,2006. 490 .
15. .. [] / .. .: -, 2001, 269 .
16. .. / .. , .. // , , . 2008. . 10 (153). 230233.
17. .. f / .. , .. // , , . 2008. . 9 (132). 216220.
18. . ; [. ] / . .: -, 2000. 932 .
19. .. . , , / .. .: , 2003. 544 .
20. . ; [. .] / . .: -. 1998. 1028 .