, , () . , t, . (). . . , . . :
(53.60)
i = 1, 2,..., G; t = 1, 2,..., n;
yit () t;
xit , .. () t ;
uit , .
(53.60) . , , , , , .
(53.61)
G G, ;
G , .
yt = (y1t,, yGti) T, xt = (x1t, xkt) T, εt = (ε1t, εGt) T - , . , M εt = 0; Σ(ε) = M εtεt T = , En . , M εt1εt2 = 0 t1 ≠ t2 t1, t2 = 1, 2,..., , . M ε = = 2 t t, . ε = t xt. (53.61) B-1, :
(53.62)
, . (53.61) , :
1)
, .. β ij = 0 j > 1 β ii = 1;
2) , .. σ ii > 0, σij = 0 i ≠ j, i, j = 1, 2,..., G. , εtεt T = Σ (ε) ;
|
|
3) . , , .
, . , Pt t qt-1, qt t t.
εt ζt . , qt-1, Pt.
, . , , , . , . , , .
, , . .
.
, , ( ). , , .
- . , , , . , . , ( ) .
, , , .. , , -, - - .
|
|
. , , , .
, 15 , , .
( ), , . .
, , . t:
y1,t ;
2,t ;
y3,t .
:
3,t-1 1 ;
x6,t ;
7,t-1 t- 1;
x9,t ;
x10,t-1 1 ;
x12,t ;
x20,t-2 2 , x20,t-3 3 ;
x23,t-1 1 ;
y1,t / y2,t , t.
:
, : , 67 92% . t -. tj .
.
1. , ? .
2. ?
3. ?
4. , ?
5. ? -?