Статистическое исследование рыночной конъюнктуры

 

Одной из главных задач статистического изучения рынка продуктов является оценка, анализ и прогноз рыночной конъюнктуры. Это необходимо для разработки стратегии маркетинга и осуществления коммерческих операций.

Конъюнктура (от лат. conjungo — соединяю, связываю) рынка — конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которая эту ситуацию определяет.

Под рыночной ситуацией, или состоянием рынка, понимается комплекс рыночных процессов и явлений, охватывающий степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения); тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.); тенденции развития рынка (изменения, их векторы, скорость и интенсивность); масштабы и степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов, объем сделок и т.п.); устойчивость/колеблемость главных параметров рынка; уровень риска.

Тенденции рынка определяются на основе анализа динамических рядов основных параметров рынка (продажи, цен, товарных запасов). Строятся трендовые модели, которые определяют вектор, скорость и ускорение развития. В зависимости от характера развития рынка для построения кривых тренда используются различные функции. В табл. 38.2 приведены формулы основных типов моделей.

 

Таблица38.2

Трендовые уравнения

 

* В формулах: y_t — выравненное значение результативного признака: а — свободный член уравнения (экономически не интерпретируется); b — параметр уравнения, отражающий скорость развития: t — фактор времени (номер периода).

 

Трендовые модели используются также для краткосрочных прогнозов, когда есть вероятность инерционного развития рынка. Исходят из того, что сложившиеся в прошлом тенденции можно распространить (экстраполировать) на прогнозируемый период. В формулу уравнения подставляется номер прогнозируемого (n -го) периода t_n. Для долгосрочного периода, когда меняются условия рынка, этот метод мало подходит.

Важным этапом конъюнктурного анализа является характеристика устойчивости развития рынка. Чем больше размах колебаний, тем выше уровень риска, менее надежны прогнозы. Колеблемость рынка проявляется в отклонениях фактических уровней от линии тренда, выражающей тенденцию развития. Визуально определить степень устойчивости рынка можно по графическому изображению, а более точно — с помощью формулы

 

(38.21 – 22)

 

где V — показатель колеблемости (в процентах к среднему за период уровню; σ _y-yt — среднее квадратическое отклонение фактических уровней динамического ряда (цен, продажи, запасов и т.д.) от выровненных, т.е. тренда; у_i — фактические уровни динамического ряда; у_t — выровненные значения динамического ряда, т.е. тренд; — среднее значение уровней динамического ряда:

 

п — число уровней динамического ряда.

В зависимости от полученных характеристик даются оценки развития и состояния рынка: сильный (развивающийся) рынок; устойчиво развивающийся рынок; неустойчиво развивающийся рынок; стабильный рынок (при высокой активности торговли); стагнирующий рынок (при низкой активности торговли); спад рыночной активности; сокращение рынка.

Количественно оценить покупательский спрос на локальном рынке какого-то товара не представляется возможным. Могут быть даны только косвенные, качественные (атрибутивные) оценки на основе наблюдения за изменениями продажи, цен, товарных запасов, поступления товаров (поставки). Эти показатели называются индексами деловой активности. При их анализе исходят из сопоставления индексов деловой активности, указывающих на сбалансированность или, наоборот, на разбалансированность рынка:

 

 

Анализ рынка включает изучение эластичности спроса, т.е. реакции потребителей на изменение цены или дохода, которая выражается в процентном изменении спроса при увеличении факторного признака (цены, дохода) на один процент. Она измеряется коэффициентом, формула которого:

 

(38.23)

 

где Э — коэффициент эластичности; Δ — знак прироста; у — спрос (косвенно характеризуется продажей); х — факторный признак: цена или доход.

При Э < 1 наблюдается явление инфраэластичности, товар считается неэластичным и не поддается регулированию; при Э = 1 спрос считается унитарным, или слабоэластичным, его регулирование не имеет смысла; при Э > 1 — явление ультраэластичности — спрос поддается регулированию путем изменения цен или дохода.

 

ПРИМЕР. Цена товара Z выросла с 10 руб. за единицу (х₀) до 12 руб. (х₁). В результате падения спроса продажа товара сократилась с 500 ед. (у₀) в предшествовавший изменению цены период до 300 ед. (у₁) в период, последовавший за изменением. Расчет коэффициента эластичности дал следующий результат:

 

 

при увеличении цены на 1% спрос сократился на 2%, т.е. он ультраэластичен. Цену можно использовать в качестве регулятора спроса на товар Z.

 

У приведенной формулы (ее называют эмпирическим коэффициентом эластичности), несмотря на ее простоту и доступность, имеется существенный недостаток: она отражает влияние на спрос одного фактора, при этом подразумевается, что изменение целиком обусловлено действием данного фактора, хотя на самом деле это не так. На спрос одновременно влияет комплекс факторов, что можно отразить с помощью многофакторной модели спроса:

 

(38.24)

 

где — спрос; b _i — коэффициенты регрессии, отражающие влияние соответствующего i -го фактора; х_i — факторы; п — число факторов.

По параметрам многофакторного уравнения регрессии можно построить «чистые» коэффициенты эластичности (их называют «теоретическими»), освобожденные от влияния других факторов

 

(38.25)

 

ПРИМЕР. Получена многофакторная линейная модель спроса на товар Q:

 

 

где — продажа товара Q на душу населения (в шт.);

x₁ — доход на душу населения; в среднем равен 1200 руб.;

х₂ — цена товара Q; в среднем составляла 60 руб./шт.

Подставляя фактические данные, получаем среднее значение результативного признака: = 7800 + 6 ∙ 1200 - 150 ∙ 60 = 6000.

 

 

Это означает, что товар ультраэластичен и что при увеличении дохода на 1% спрос растет на 1,2%, а при увеличении цены на 1% спрос падает на 7,5%.

 

Многофакторная модель спроса используется также в целях прогнозирования. В этом случае она строится по данным динамических рядов и в нее дополнительно вводится фактор времени (t). Она учитывает все изменения факторов, но для этого надо знать их прогнозные значения (можно заменять фактические данные гипотезами: если такие-то факторы будут на данном уровне, то спрос составит определенную величину, если факторы будут иными, то и спрос будет иметь другое значение). Напомним, что прогноз может быть достаточно надежно осуществлен методами экспертных оценок. Иногда развернутый прогноз дается в форме сценария, где сочетаются различные методики, а точечный прогноз заменяется многовариантным. Используются методы описательного анализа собственных действий, строятся предположения о встречных действиях конкурентов.

В процессе конъюнктурного анализа определяется вероятность коммерческого риска и изменяется его интенсивность. Коммерческий риск — это вероятная опасность потерпеть поражение на рынке (не продать товар, не получить запланированную прибыль или понести убытки, быть вытесненным с рынка и т.д.). Устранить риск совершенно, застраховать себя на 100% практически невозможно. Однако следует установить, является ли риск допустимым или чрезмерным, недопустимым.

Известно несколько методов прогнозирования риска. Первый — экспертные (иногда, особенно в малом бизнесе, используются интуитивные оценки риска, основанные на опыте и таланте коммерсанта); оценки вероятности риска с помощью статистических и вероятностных методов, базирующихся на теории принятия решений; балльные оценки риска.

Суть балльного метода в следующем: каждый риск (R) описывается определенным числом (n) i -х факторов (критериев риска). Значения каждого из них экспертным путем ранжируются по вероятности наступления риска и нормируются, т.е. каждому присваивается определенный балл (В_i), экспертным путем определяется вклад каждого фактора в совокупный риск (W_i). Тогда общий уровень риска составит:

 

(38.26)

Чем ближе R к 0, тем меньше риск, и, наоборот, чем больше R, тем он выше.

В биржевом конъюнктурном анализе применяются специфические графические методы оценки состояния рынка. Широко распространен, например, так называемый технический метод, когда на линейный график колебаний цен или продажи на основе визуальной оценки накладывают линию тренда, так, чтобы она усредняла все эмпирические уровни. Точно так же «на глазок» эта линия экстраполируется на следующий период. С появлением ПЭВМ выигрыш во времени от использования такого приблизительного метода становится сомнительным, и данный метод уступает математико-статистическому моделированию тренда.

Основным источником информации о рынке и рыночных процессах (за исключением данных о ценах) служит отчетность предприятий, поставляющих и продающих товары. Обязательство представлять отчетность по определенному кругу и в установленные сроки содержится в патентах и лицензиях, которые выдаются предприятиям, осуществляющим коммерческую деятельность. Это отчетность: а) о поставке товаров; б) о розничном товарообороте; в) о товарных запасах; г) о затратах; д) о прибылях («г» и «д» — данные бухгалтерского учета). Доля сплошного учета, как уже отмечалось, в настоящее время постепенно сокращается. Данные о рыночных процессах все больше базируются на выборочном обследовании предприятий и на периодически проводимых торговых переписях (в розничной и оптовой торговле), опросах предпринимателей и потребителей, а также других единовременных учетах. В квартальных и годовых отчетах обеспечивается адекватность показателей системе национального счетоводства.

Некоторые рыночные явления трудно было бы понять без использования данных статистики семейных бюджетов (крупной панели потребителей). Маркетинговое исследование опирается на систему опросов потребителей и предпринимателей, а также специалистов (устных — интервьюирования и письменных — анкетирования). Кроме того, маркетинг использует материалы так называемой вторичной информации, в частности публикации СМИ (различного рода бюллетени), где содержатся данные о конкурирующих предприятиях и т.п.

В практику статистического учета все шире внедряются дорасчеты и экспертные оценки. На продуктовых и вещевых рынках практикуются методы несплошного наблюдения, базирующиеся на непосредственном наблюдении и опросах.

Контрольные вопросы

 

1. Какие задачи стоят перед статистикой товарного рынка?

2. Как связаны между собой блоки показателей статистики рынка? Почему считается, что товарооборот является центральным показателем статистики рынка?

3. С помощью каких индикаторов можно оценить характер и степень сбалансированности (или разбалансированности) рынка?

4. Какие методы используются в конъюнктурном анализе?