Качество регрессионной модели, то есть соответствие ее исходным данным, характеризует такой показатель, как мера определенности (R2) – она характеризует качество модели. Значение данного показателя находится в пределах 0≤ R2 ≤1.
Существуют методы, которые позволяют сделать заключение о зависимости в разных случаях. К таким методам относятся:
ü дисперсионный анализ
ü ковариационный
ü дискриминантный
Дисперсионный анализ – применяется в том случае, если необходимо проверить влияние одной или нескольких независимых переменных на одну зависимую (одномерный), либо на несколько зависимых (многомерный) переменных. При этом независимые переменные даются в номинальной или порядковых шкалах.
Ковариационный анализ - применяется для проверки влияния, если переменные даны в интервальной или шкале равных отношений. Переменные называются ковариациями.
Дискриминантный анализ – с его помощью на основании некоторых признаков (независимых переменных) индивидуум может быть причислен к 1 из 2х или к 1 из нескольких заранее заданных групп.
Методы многомерной статистики:
ü факторный анализ
ü кластерный анализ
ü латентный анализ
ü причинный анализ
Факторный анализ – он позволяет свертывать данные и рассчитывать факторные нагрузки.
Кластерный анализ – позволяет разделить респондентов по похожести ответов на вопросы, (то есть сделать сегментацию прямым методом).
Причинный анализ – является продолжением факторного и проводится по результатам факторного анализа, выясняем тесноту связи. Необходимо выяснить какой фактор является причиной, а какой следствием.
По результатам факторного анализа выясняются группы взаимосвязанных переменных, а с помощью причинного анализа, выявляется, какой из факторов является причиной, а какой следствием.
Возможны следующие ситуации:
1. связи между 2мя переменными
причина х → у - следствие
х ← у - наоборот
х ↔ у взаимное воздействие
х ― у – нет связи
диаграмма Райта
х z х х z у у
 |  |  | | |
у у z х z
Форма связи выявляется с помощью коэффициента корреляции.
Латентный анализ – позволяет установить принадлежность к определенной группе по неявно выраженным факторам.
V. Предсказательный анализ
Связан с прогнозированием развития рынка по определенным показателям на будущий период.
Существует 2 группы прогнозирования:
· математическая группа методов
· экспертные методы прогнозирования
I ступень
Конъюнктурный анализ
Конъюнктура (от латинского «соединяю, связываю») – экономическая ситуация, сложившиеся на данный момент или ограниченный отрезок времени.
Понятие рыночной ситуации включает в себя следующие элементы:
1. степень сбалансированности рынка
2. сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития
3. уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров
4. масштабы рыночных операций и степень деловой активности
5. уровень коммерческого риска
6. силу и размах конкуренции
7. положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла
Здесь необходимо определить 3 составляющие:
ü выявить факторы, которые будут влиять на конъюнктуру рынков (из обзоров прессы)
ü определить – в какую сторону будет происходить влияние
ü а также – насколько сильно они буду влиять
Рыночный механизм, по своей сути, стремится к равновесию, однако этот процесс имеет случайный, стохастический характер, под воздействием множества противоречивых факторов, что обуславливает наличие постоянных колебаний и отклонений.
Конъюнктура – это сложное, быстроизменяющееся явление, она складывается из множества единичных элементов и действий.
В соответствии с принятыми в отечественной экономической науке 2мя объектами конъюнктурных исследований, различают 2 самостоятельные части конъюнктуры:
1. общехозяйственный анализ
2. анализ конъюнктуры товарных рынков
I этап.
Общехозяйственная конъюнктура – это система, представляющая собой некую совокупность товарных рынков с множеством отношений между ними.
Однако здесь следует помнить, что части (товарные рынки) существуют лишь в силу существования общего хозяйства. Не товарные конъюнктуры составляют общехозяйственную, а наоборот, общехозяйственная конъюнктура влияет и изменяет конъюнктуры товарных рынков. Объединение товарных рынков в общехозяйственную конъюнктуру, придает ей новые качества, которых нет у составляющих ее товарной конъюнктуры. Такое явление называется синергией. Конъюнктура любого товарного рынка всегда будет характеризоваться как специфичными, только ей присущими особенностями, так и свойствами общехозяйственной конъюнктуры.
Оба вида конъюнктуры имеют общие черты:
ü вариабельность
ü цикличность
ü динамичность
Вариабельность: по своей природе рынок склонен к стихийности, колебаниям, случайным и постоянным, очень гибок в своем развитии и чутко реагирует на все воздействия.
Цикличность: многие факторы, действующие на конъюнктуру, имеют циклический характер. Под их воздействием идут циклические колебания.
Кондратьев систематизировал циклические колебания, которые испытывает любой рынок.
3 основных вида циклов:
1. большие циклы (длинные войны конъюнктуры), продолжительность около 50 лет.
кризис
депрессия
оживление длительность цикла
подъем
В основе колебаний лежит жизненный цикл крупных технологических систем (вид энергии).
2. среднесрочные (промышленные) циклы продолжительностью около 4,3 года.
В начале XX в. – 7 лет
В XIX в. – 10 лет
3. Короткие циклы – связаны с жизненным циклом отдельных товаров. Короткий цикл проявляется в нарушении между спросом и предложением. Их продолжительность от 3 – 3,5 лет и меньше. Сезонные циклы еще меньше.
Показатели индикаторы цикличности рынкаов
Большие циклы:
ü Колебания ВП и ВНП
ü Средние циклы проявляются в динамике индекса промышленного производства
Короткие циклы:
ü Динамика объема продаж и объем запасов
Конъюнктурный анализ всегда включает в себя 2 этапа:
1. осуществление оценки основных показателей конъюнктуры
2. интерпретация (толкование) значения этих показателей
На стадии анализа общехозяйственной конъюнктуры мы должны определить:
1. в какой точке среднего промышленного цикла находиться конъюнктура Российского рынка и рынка УР как хозяйства
a. Найти показатели изменения динамики объема промышленного производства
b. Привести их в соответствующий вид по РФ и УР
c. Найти индексы изменения цен
d. Нарисовать график
e. Найти точку по РФ и УР
2. выявить основные тенденции общехозяйственной конъюнктуры на рассматриваемый период (то же, что и в целях). Выводы трансформируются на спрос.
Показатели:
ü динамика ВНП соответствует динамике экономического цикла, то есть в период кризиса ВНП падает, в период оживления – возрастает
ü индекс промышленного производства – данные о выпуске продукции в абсолютных единицах измерения, мощностей, производительность, занятость, безработица.
Эти показатели называются показателями промышленного производства и всех их можно использовать при анализе. Индекс физического объема отражает состояние всей промышленности или отдельных отраслей. Он не испытывает влияние цен, поэтому приводить к сопоставимому виду не надо, он полностью отражает, каким моментом является превышение показателя и отмечается в высшей точке предкризисного периода.
| К р и з и с | Д е п р е с с и я | О ж и в л е н и е | П о д ъ е м |
| |||
ü Загрузка производственных мощностей. Динамика этого показателя соответствует динамике цикла. Загрузка на 100% не бывает!
ü Производительность труда – выработка на одного занятого, выработка чел/час. На фазе кризиса она падает или увеличивается темпами близкими к 0. На фазе оживления растет максимально быстро, на фазе подъема темпы роста относительно ниже предыдущей фазы. В ряде случаев к концу подъема темпы роста могут быть отрицательными
ü Занятость и безработица – в период кризиса занятость снижается, безработица увеличивается, во время подъема и оживления занятость возрастает, безработица уменьшается.
ü Строительство является чутким показателем конъюнктуры, циклические колебания испытывают и жилищное и промышленное строительство, ближе всего к динамике цикла стоит промышленное строительство. Своеобразие цикличности строительства в том, что на фазе подъема темпы его развития замедляются по сравнению с темпами, характерными для фазы оживления. Именно этот момент является поворотным в соответствии спроса на рынке, по этому статистические данные о завершенном и незавершенном строительстве очень важны для анализа конъюнктуры. Чем выше уровень завершенного строительства, тем ближе точка перелома конъюнктуры в сторону превышения предприятия над спросом.
| К р и з и с | Д е п р е с с и я | О ж и в л е н и е | П о д ъ е м |
| |||
ü Транспортные грузовые перевозки колеблются параллельно динамике цикла. Пассажирские не колеблются, они не берутся.
ü Внутренняя торговля колеблется параллельно ходу цикла. Внутренняя торговля, как совокупность оптовой и розничной колеблется параллельно циклу. Здесь большое значение имеет разница в показателях торговли товарами длительного пользования и кратковременного пользования.
Общие закономерности такие: более резкое сокращение товаров, длительного пользования в условиях кризисов, объем продаж продуктов питания и товаров краткосрочного периода увеличится.
II этап.
Товарная конъюнктура.
Анализ товарной конъюнктуры осуществляется по 4 основным направлениям:
