Качество регрессионной модели

 

Качество регрессионной модели, то есть соответствие ее исходным данным, характеризует такой показатель, как мера определенности (R²) – она характеризует качество модели. Значение данного показателя находится в пределах 0≤ R² ≤1.

 

Существуют методы, которые позволяют сделать заключение о зависимости в разных случаях. К таким методам относятся:

ü дисперсионный анализ

ü ковариационный

ü дискриминантный

Дисперсионный анализ – применяется в том случае, если необходимо проверить влияние одной или нескольких независимых переменных на одну зависимую (одномерный), либо на несколько зависимых (многомерный) переменных. При этом независимые переменные даются в номинальной или порядковых шкалах.

 

Ковариационный анализ - применяется для проверки влияния, если переменные даны в интервальной или шкале равных отношений. Переменные называются ковариациями.

Дискриминантный анализ – с его помощью на основании некоторых признаков (независимых переменных) индивидуум может быть причислен к 1 из 2^х или к 1 из нескольких заранее заданных групп.

 

Методы многомерной статистики:

ü факторный анализ

ü кластерный анализ

ü латентный анализ

ü причинный анализ

Факторный анализ – он позволяет свертывать данные и рассчитывать факторные нагрузки.

Кластерный анализ – позволяет разделить респондентов по похожести ответов на вопросы, (то есть сделать сегментацию прямым методом).

Причинный анализ – является продолжением факторного и проводится по результатам факторного анализа, выясняем тесноту связи. Необходимо выяснить какой фактор является причиной, а какой следствием.

По результатам факторного анализа выясняются группы взаимосвязанных переменных, а с помощью причинного анализа, выявляется, какой из факторов является причиной, а какой следствием.

 

Возможны следующие ситуации:

1. связи между 2мя переменными

 

причина х → у - следствие

х ← у - наоборот

х ↔ у взаимное воздействие

х ― у – нет связи

диаграмма Райта

х z х х z у у

у у z х z

 

 

Форма связи выявляется с помощью коэффициента корреляции.

Латентный анализ – позволяет установить принадлежность к определенной группе по неявно выраженным факторам.

 

V. Предсказательный анализ

Связан с прогнозированием развития рынка по определенным показателям на будущий период.

Существует 2 группы прогнозирования:

· математическая группа методов

· экспертные методы прогнозирования

 

I ступень

Конъюнктурный анализ

 

Конъюнктура (от латинского «соединяю, связываю») – экономическая ситуация, сложившиеся на данный момент или ограниченный отрезок времени.

 

Понятие рыночной ситуации включает в себя следующие элементы:

1. степень сбалансированности рынка

2. сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития

3. уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров

4. масштабы рыночных операций и степень деловой активности

5. уровень коммерческого риска

6. силу и размах конкуренции

7. положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла

 

Здесь необходимо определить 3 составляющие:

ü выявить факторы, которые будут влиять на конъюнктуру рынков (из обзоров прессы)

ü определить – в какую сторону будет происходить влияние

ü а также – насколько сильно они буду влиять

 

Рыночный механизм, по своей сути, стремится к равновесию, однако этот процесс имеет случайный, стохастический характер, под воздействием множества противоречивых факторов, что обуславливает наличие постоянных колебаний и отклонений.

Конъюнктура – это сложное, быстроизменяющееся явление, она складывается из множества единичных элементов и действий.

 

В соответствии с принятыми в отечественной экономической науке 2^мя объектами конъюнктурных исследований, различают 2 самостоятельные части конъюнктуры:

1. общехозяйственный анализ

2. анализ конъюнктуры товарных рынков

I этап.

Общехозяйственная конъюнктура – это система, представляющая собой некую совокупность товарных рынков с множеством отношений между ними.

 

Однако здесь следует помнить, что части (товарные рынки) существуют лишь в силу существования общего хозяйства. Не товарные конъюнктуры составляют общехозяйственную, а наоборот, общехозяйственная конъюнктура влияет и изменяет конъюнктуры товарных рынков. Объединение товарных рынков в общехозяйственную конъюнктуру, придает ей новые качества, которых нет у составляющих ее товарной конъюнктуры. Такое явление называется синергией. Конъюнктура любого товарного рынка всегда будет характеризоваться как специфичными, только ей присущими особенностями, так и свойствами общехозяйственной конъюнктуры.

 

Оба вида конъюнктуры имеют общие черты:

ü вариабельность

ü цикличность

ü динамичность

Вариабельность: по своей природе рынок склонен к стихийности, колебаниям, случайным и постоянным, очень гибок в своем развитии и чутко реагирует на все воздействия.

Цикличность: многие факторы, действующие на конъюнктуру, имеют циклический характер. Под их воздействием идут циклические колебания.

Кондратьев систематизировал циклические колебания, которые испытывает любой рынок.

3 основных вида циклов:

 

1. большие циклы (длинные войны конъюнктуры), продолжительность около 50 лет.

кризис

депрессия

оживление длительность цикла

подъем

В основе колебаний лежит жизненный цикл крупных технологических систем (вид энергии).

 

2. среднесрочные (промышленные) циклы продолжительностью около 4,3 года.

В начале XX в. – 7 лет

В XIX в. – 10 лет

 

3. Короткие циклы – связаны с жизненным циклом отдельных товаров. Короткий цикл проявляется в нарушении между спросом и предложением. Их продолжительность от 3 – 3,5 лет и меньше. Сезонные циклы еще меньше.

 

Показатели индикаторы цикличности рынкаов

 

Большие циклы:

ü Колебания ВП и ВНП

ü Средние циклы проявляются в динамике индекса промышленного производства

 

Короткие циклы:

ü Динамика объема продаж и объем запасов

 

Конъюнктурный анализ всегда включает в себя 2 этапа:

1. осуществление оценки основных показателей конъюнктуры

2. интерпретация (толкование) значения этих показателей

 

На стадии анализа общехозяйственной конъюнктуры мы должны определить:

 

1. в какой точке среднего промышленного цикла находиться конъюнктура Российского рынка и рынка УР как хозяйства

 

a. Найти показатели изменения динамики объема промышленного производства

b. Привести их в соответствующий вид по РФ и УР

c. Найти индексы изменения цен

d. Нарисовать график

e. Найти точку по РФ и УР

 

2. выявить основные тенденции общехозяйственной конъюнктуры на рассматриваемый период (то же, что и в целях). Выводы трансформируются на спрос.

 

Показатели:

ü динамика ВНП соответствует динамике экономического цикла, то есть в период кризиса ВНП падает, в период оживления – возрастает

ü индекс промышленного производства – данные о выпуске продукции в абсолютных единицах измерения, мощностей, производительность, занятость, безработица.

 

Эти показатели называются показателями промышленного производства и всех их можно использовать при анализе. Индекс физического объема отражает состояние всей промышленности или отдельных отраслей. Он не испытывает влияние цен, поэтому приводить к сопоставимому виду не надо, он полностью отражает, каким моментом является превышение показателя и отмечается в высшей точке предкризисного периода.

 

 

К р и з и с	Д е п р е с с и я	О ж и в л е н и е	П о д ъ е м

 

ü Загрузка производственных мощностей. Динамика этого показателя соответствует динамике цикла. Загрузка на 100% не бывает!

 

ü Производительность труда – выработка на одного занятого, выработка чел/час. На фазе кризиса она падает или увеличивается темпами близкими к 0. На фазе оживления растет максимально быстро, на фазе подъема темпы роста относительно ниже предыдущей фазы. В ряде случаев к концу подъема темпы роста могут быть отрицательными

 

ü Занятость и безработица – в период кризиса занятость снижается, безработица увеличивается, во время подъема и оживления занятость возрастает, безработица уменьшается.

 

ü Строительство является чутким показателем конъюнктуры, циклические колебания испытывают и жилищное и промышленное строительство, ближе всего к динамике цикла стоит промышленное строительство. Своеобразие цикличности строительства в том, что на фазе подъема темпы его развития замедляются по сравнению с темпами, характерными для фазы оживления. Именно этот момент является поворотным в соответствии спроса на рынке, по этому статистические данные о завершенном и незавершенном строительстве очень важны для анализа конъюнктуры. Чем выше уровень завершенного строительства, тем ближе точка перелома конъюнктуры в сторону превышения предприятия над спросом.

 

К р и з и с	Д е п р е с с и я	О ж и в л е н и е	П о д ъ е м

 

ü Транспортные грузовые перевозки колеблются параллельно динамике цикла. Пассажирские не колеблются, они не берутся.

 

ü Внутренняя торговля колеблется параллельно ходу цикла. Внутренняя торговля, как совокупность оптовой и розничной колеблется параллельно циклу. Здесь большое значение имеет разница в показателях торговли товарами длительного пользования и кратковременного пользования.

Общие закономерности такие: более резкое сокращение товаров, длительного пользования в условиях кризисов, объем продаж продуктов питания и товаров краткосрочного периода увеличится.

 

II этап.

Товарная конъюнктура.

 

Анализ товарной конъюнктуры осуществляется по 4 основным направлениям: