Перечислите виды моделей, нелинейных относительно а) включаемых переменных; б) оцениваемых параметров

Поясните смысл коэффициентов уравнения регрессии.

В общем случае коэффициент регрессии k показывает, как в среднем изменится результативный признак (Y), если факторный признак (X) увеличится на единицу.

Свойства коэффициента регрессии

•Коэффициент регрессии принимает любые значения.

•Коэффициент регрессии не симметричен, т.е. изменяется, если X и Y поменять местами.

Единицей измерения коэффициента регрессии является отношение единицы измерения Y к единице измерения X

([ Y ] / [ X ]).

• Коэффициент регрессии изменяется при изменении единиц измерения X и Y.

 

4. В чем состоят ошибки спецификации модели?

Спецификация модели (т.е. формулировка модели) отражает наше представление о механизме зависимости между двумя переменными и сам выбор этих переменных, исходя из соответствующей теории связи между ними.

От правильно выбранной спецификации модели зависит величина случайных ошибок: они тем меньше, чем в большей мере теоретические значения результативного признака подходят к фактическим данным.

К ошибкам спецификации будут относиться не только неправильный выбор той или иной математической функции для у, но и недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора, т.е. использование парной регрессии вместо множественной. Так, спрос на конкретный товар может определяться не только ценой, но и доходом на душу населения.

Наряду с ошибками спецификации могут иметь место ошибки выборки, поскольку исследователь чаще всего имеет дело с выборочными данными при установлении закономерной связи между признаками. Ошибки выборки имеют место и в силу неоднородности данных в исходной статистической совокупности, что, как правило, бывает при изучении экономических процессов. Если совокупность неоднородна, то уравнение регрессии не имеет практического смысла. Для получения хорошего результата обычно исключают из совокупности единицы с аномальными значениями исследуемых признаков. И в этом случае результаты регрессии представляют собой выборочные характеристики.

Использование временной информации также представляет собой выборку из всего множества хронологических дат. Изменив временной интервал, можно получить другие результаты регрессии.

Наибольшую опасность в практическом использовании методов регрессии представляют ошибки измерения. Если ошибки спецификации можно уменьшить, изменяя форму модели (вид математической формулы), а ошибки выборки – увеличивая объем исходных данных, то ошибки измерения практически сводят на нет все усилия по количественной оценке связи между признаками. Особенно велика роль ошибок измерения при исследовании на макроуровне. Так, в исследованиях спроса и потребления в качестве объясняющей переменной широко используется «доход на душу населения». Вместе с тем статистическое измерение величины дохода сопряжено с рядом трудностей и не лишено возможных ошибок, например в результате наличия сокрытых доходов.

Предполагая, что ошибки измерения сведены к минимуму, основное внимание в эконометрических исследованиях уделяется ошибкам спецификации модели.

 

Перечислите виды моделей, нелинейных относительно а) включаемых переменных; б) оцениваемых параметров.

Если между экономическими явлениями существуют нелинейные соотношения, то они выражаются с помощью соответствующих нелинейных функций: например, равносторонней гиперболы, параболы второй степени и д.р.

Различают два класса нелинейных регрессий:

• регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам;

• регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.

Примером нелинейной регрессии по включаемым в нее объясняющим переменным могут служить следующие функции:

1. полиномы разных степеней

2. равносторонняя гипербола

К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам относятся функции:

-степенная

- показательная

- экспоненциальная

 

7. Чем отличается применение МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных, от применения к моделям, нелинейным по оцениваемым параметрам?

Метод наименьших квадратов (МНК), при котором рассчитывается сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений результативной переменной у от теоретических значений , рассчитанных на основании функции регрессии f(х).

8. Как определяются и что показывают коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?

Как и в экономической теории и ряде других дисциплинах в эконометрике есть понятие среднего коэффициента эластичности Э – который показывает, на сколько процентов в среднем изменится показатель у от своего среднего значения при изменении фактора х на 1% от своей средней величины: